Programa de Pós-Graduação em Probabilidade e Estatística

Alan De Genaro

É Professor Associado de Finanças na Escola de Administração de Empresas da Fundação Getulio Vargas - EAESP/FGV, onde leciona na graduação e pós-graduação. Foi professor do Departamento de Economia da FEA/USP entre 2014 e 2018. Tem graduação em Ciências Econômicas pela Universidade de São Paulo (2002), mestrado em Economia pela Universidade de São Paulo (2004), doutorado em Estatística pela Universidade de São Paulo (2011) e Pós-Doutorado em matemática aplicado pelo Courant Institute of Mathematical Sciences - New York University.Foi visiting Scholar na Harvard Business School (HBS) entre 2024/2025 e no Einaudi Institute of Economics and Finance (EIEF), Rome, em 2024. Possui artigos publicados nos periódicos: Journal of Financial Economics, Journal of Banking Finance, International Journal of Theoretical and Applied Finance, Journal of Financial Markets Infraestructures, Journal of International Money and Finance, Statistical Papers, Chaos, Solitons Fractals. Tem experiência em métodos quantitativos em finanças, atuando principalmente nos seguintes temas: apreçamento de ativos e assimetria de informação. (Texto informado pelo autor)

  • http://lattes.cnpq.br/0408515692940971 (10/02/2025)
  • Rótulo/Grupo:
  • Bolsa CNPq:
  • Período de análise:
  • Endereço: Fundação Getulio Vargas - FGV-SP, Escola de Administração de Empresas - EAESP. Edifício Fundação Getúlio Vargas Bela Vista 01313902 - São Paulo, SP - Brasil Telefone: (11) 37997777 URL da Homepage: https://sites.google.com/site/genaroalan
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  • Citações: Google Acadêmico

Produção bibliográfica

Produção técnica

Produção artística

Orientações em andamento

Supervisões e orientações concluídas

Projetos de pesquisa

Prêmios e títulos

Participação em eventos

Organização de eventos

Lista de colaborações

Produção bibliográfica

Produção técnica

Produção artística

Orientações em andamento

Supervisões e orientações concluídas

Projetos de pesquisa

  • Total de projetos de pesquisa (3)
    1. 2019-Atual. The Individual Behavior of Investors and their Effects on Aggregate Returns and Risk
      Descrição: Este projeto de pesquisa visa estudar os efeitos que as decisões individuais de investimento podem causar em variáveis agregadas do mercado acionário. A literatura acadêmica tem muitas questões em aberto sobre como os investidores negociam e se seu comportamento pode gerar consequências para o retorno dos ativos no nível agregado. Por exemplo, como os investidores reagem às notícias e como as decisões de rebalanceamento do portfólio afetam as variações no prêmio de risco de mercado. O entendimento das consequências do comportamento do investidor é fundamental para o entendimento das decisões de investimento, bem como sobre a adequação das regulamentações aplicáveis ao mercado financeiro. A disponibilidade limitada de dados é uma grande restrição para estudos nessa área. Os dados da posição em custódia dos investidores estão raramente disponíveis e geralmente cobrem apenas uma pequena amostra de investidores. Trabalhos anteriores tentaram contornar esse problema desenvolvendo modelos teóricos e usando simulações para estudar os efeitos do comportamento individual. No entanto, essas simulações exigem fortes suposições para fazer avaliações empíricas. Por outro lado, somos capazes de medir os efeitos do comportamento dos investidores de maneira precisa ao emprega um banco de dados com informações de negociação e custódia de todos os investidores atuando no mercado brasileiro. A base de dados no nível do investidor, informações sobre ações, derivativos e outros ativos financeiros, permitindo assim observar carteiras de forma única e individual ao longo do tempo. Além disso, os investidores são classificados por tipo, como pessoas físicas, fundos de investimentos e não residentes. Os dados têm potencial para se tornar uma referência ao estudo do comportamento dos investidores. Esperamos fornecer novos resultados que ajudem a promover a eficiência dos mercados financeiros. Dentre algumas das questões de pesquisa que pretendemos estudar elegemos inicialmente: (i) Os grandes investidores reagem mais rapidamente às notícias? (ii) Existe evidência de assimetria de informação e mispricing ? (iii) Qual a diferença entre as frequências de rebalanceamento da carteira entre os investidores? (iv) O rebalanceamento pode aumentar a volatilidade do prêmio de risco de mercado? (v) Como os investidores reagem às notícias de IPOs recentes? Projeto com financiamento da FAPES e Keynes Fund (Cambridge University). Situação: Em andamento; Natureza: Pesquisa. Alunos envolvidos: Mestrado acadêmico: (2) . Integrantes: Alan De Genaro - Integrante / Alan de Genaro Dario - Coordenador / andre silva - Integrante / Pedro Saffi - Integrante. Financiador(es): Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo - Bolsa / University of Cambridge - Auxílio financeiro.
      Membro: Alan De Genaro.
    2. 2015-Atual. Venda à descoberto e informação privilegiada
      Descrição: Descrição: Utilizando um banco de dados que contempla todos os registros no mercado de aluguel de ações na Bovespa, mostra-se que o investidor que vende à descoberto no Brazil é informado. As estratégias de venda à descoberto resultam em ganhos para o investidor no horizonte de 2 à 4 semanas que não pode ser atribuído ao retorno pelo risco incorrido. Analisando os retornos obtidos por tipo de investidor, encontram-se padrões informacionais distintos. Por um lado, fundos de investimentos tendem a operar após a divulgação de notícias relevantes, indicando que os ganhos desses investidores se originam na sua capacidade de processamento de informações públicas. Por outro lado, pessoas físicas tendem a operar antes da divulgação de notícias relevantes, indicando que as pessoas físicas que vendem à descoberto são dotadas de informações privilegiadas. . Situação: Em andamento; Natureza: Pesquisa. Alunos envolvidos: Mestrado acadêmico: (1) .. Situação: Em andamento; Natureza: Pesquisa.. Situação: Em andamento; Natureza: Pesquisa. Alunos envolvidos: Mestrado acadêmico: (1) . Integrantes: Alan De Genaro - Integrante / Alan de Genaro Dario - Integrante / Bruno Giovanetti - Integrante / CHAGUE, FERNANDO - Coordenador / DE-LOSSO, RODRIGO - Integrante.
      Membro: Alan De Genaro.
    3. 2015-Atual. NEFIN - Núcleo de Pesquisa em Economia Financeira
      Descrição: Descrição: O NEFIN - Núcleo de Pesquisa em Economia Financeira é formado por professores do Departamento de Economia da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da Universidade de São Paulo. Seu principal objetivo é participar da discussão e pesquisa de Economia Financeira no Brasil, contribuindo com a literatura acadêmica da área. Seus temas de pesquisa incluem as áreas de Precificação de Ativos, Mercados de Derivativos, Alocação de Carteiras e Finanças Corporativas.. Situação: Em andamento; Natureza: Pesquisa.. Situação: Em andamento; Natureza: Pesquisa. Alunos envolvidos: Mestrado acadêmico: (5) Doutorado: (2) . Integrantes: Alan De Genaro - Integrante / Alan de Genaro Dario - Integrante / Jose Carlos Souza Santos - Integrante / CHAGUE, FERNANDO - Coordenador / DE-LOSSO, RODRIGO - Integrante / GIOVANNETTI, BRUNO - Integrante.
      Membro: Alan De Genaro.

Prêmios e títulos

  • Total de prêmios e títulos (7)
    1. FGC-SBFIn Award for the best paper in Asset Pricing, Sociedade Brasileira de Finanças.. 2024.
      Membro: Alan De Genaro.
    2. Prêmio Haralambos Simeonides, Associação Nacional dos Centros de pós-graduação em Economia - ANPEC.. 2018.
      Membro: Alan De Genaro.
    3. Orientador de Monografia ganhadora da 8ª Edição do Prêmio INFI FEBRABAN De Economia Bancária, FEBRABAN.. 2016.
      Membro: Alan De Genaro.
    4. Prêmio ANBIMA de Renda Fixa - 1º lugar, Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiros e de Capital - ANBIMA.. 2013.
      Membro: Alan De Genaro.
    5. Menção honrosa pelo melhor artigo publicado na Revista Brasileira de Finanças, Sociedade Brasileira de Finanças.. 2006.
      Membro: Alan De Genaro.
    6. Prêmio de Melhor Monografia em Economia do Estado de São Paulo, Conselho Regional de Economia - CORECON/SP.. 2002.
      Membro: Alan De Genaro.
    7. Prêmio FUNDACE de Excelência Acadêmica em Monografia, FUNDACE - Fundação para pesquisa e desenvolvimento da administração, contabilidade e economia.. 2002.
      Membro: Alan De Genaro.

Participação em eventos

  • Total de participação em eventos (7)
    1. 2º Fintech Day.Crédito. 2018. (Encontro).
    2. IMPA - Seminário de Métodos Matemáticos em Finanças.Pricing interest rate derivatives under monetary policy changes. 2018. (Seminário).
    3. Seminário Opções.Modelo de Precificação de Opções de IDI com Digitais de Copom. 2018. (Seminário).
    4. Blockchain e disrupturas potenciais.Blockchain, criptomoedas e disrupturas potenciais. 2017. (Seminário).
    5. Mathematics & Finance: Research in Options 2017. 2017. (Congresso).
    6. UBS VI Fintech Day.Blockchain, Criptomoedas e disrupturas potenciais. 2017. (Encontro).
    7. Pricing interest rate derivatives under monetary changes.Pricing interest rate derivatives under monetary changes. 2016. (Seminário).

Organização de eventos

  • Total de organização de eventos (4)
    1. De Genaro, Alan ; RIBEIRO, R.. XXI Encontro Brasileiro de Finanças. 2021. Congresso
    2. De Genaro, Alan ; RIBEIRO, R.. XXI Encontro Brasileiro de Finanças. 2021. Congresso
    3. De Genaro, Alan ; RIBEIRO, R.. XX Encontro Brasileiro de Finanças. 2020. Congresso
    4. RIBEIRO, R. ; De Genaro, Alan. XX Encontro Brasileiro de Finanças. 2020. Congresso

Lista de colaborações

  • Colaborações endôgenas (0)



    (*) Relatório criado com produções desde 2000 até 2025
    Data de processamento: 14/02/2025 16:49:18