Programa de Pós-Graduação em Probabilidade e Estatística

Adriana Uquillas Andrade

Possui Graduação em Engenharia Matemática pela Escuela Politécnica Nacional (Equador) e Doutorado Direto em Estatistica pela Universidade de São Paulo (2008). Tem experiência na área de Probabilidade e Estatística, com ênfase em Processos Estocásticos Especiais e Limite Hidrodinâmico de sistemas de partículas, seis anos de experiência em Pesquisa e Desenvolvimento no setor financeiro, onde realizou projetos de pesquisa que efetivamente foram transferidos e adotados pelo Itaú Unibanco. Tais projetos trouxeram inovação teórica e prática em modelagem e controle de risco de crédito, métodos estatísticos, problemas de assimetria de informação, variáveis instrumentais e equações estruturais. Atualmente é Gerente de Controle de Risco de Crédito no Banco Itaú Unibanco, Membro de Comitê Editorial Internacional da Revista de Análise Estatística (Analítika) do Instituto Nacional de Estatísticas e Censos do Equador e coopera ativamente, de maneira voluntária (sem vínculo) com o grupo de pesquisa do Instituto de Energia e Ambiente da Universidade de São Paulo (IEE/USP), participando de seminários e estudos cooperativos para a aplicação de metodologias e conceitos de modelagem, amplamente aprofundados no mercado financeiro, nos problemas relacionados ao sistema energético. (Texto informado pelo autor)

http://lattes.cnpq.br/9391362763823404 (09/07/2015)

Rótulo/Grupo:

Bolsa CNPq:

Período de análise:

Endereço: Banco Itaú Unibanco. Centro Empresarial Itaú Conceição Parque Jabaquara 04344902 - São Paulo, SP - Brasil Telefone: (11) 50292580

Grande área: Ciências Exatas e da Terra

Área: Probabilidade e Estatística

Citações: Google Acadêmico

Produção bibliográfica

Artigos completos publicados em periódicos (0)
Livros publicados/organizados ou edições (0)
Capítulos de livros publicados (0)
Textos em jornais de notícias/revistas (0)
Trabalhos completos publicados em anais de congressos (0)
Resumos expandidos publicados em anais de congressos (0)
Resumos publicados em anais de congressos (0)
Artigos aceitos para publicação (0)
Apresentações de trabalho (0)
Demais tipos de produção bibliográfica (0)

Produção técnica

Programas de computador com registro (0)
Programas de computador sem registro (0)
Produtos tecnológicos (0)
Processos ou técnicas (0)
Trabalhos técnicos (1)
1. UQUILLAS, A. Estimación de los retornos máximos y mínimos del precio del Petróleo Ecuatoriano. 2002.
Demais tipos de produção técnica (17)
1. UQUILLAS, A. Calibragem da Probabilidade de Default. 2012. Relatório de pesquisa
2. UQUILLAS, A. Existe impacto no saldo financiado do cartão de crédito dadas mudanças de taxas de juros?. 2012. Relatório de pesquisa
3. UQUILLAS, A. Produtos de seguro como mitigador de risco de crédito. 2012. Relatório de pesquisa
4. UQUILLAS, A. Modelling Loss Given Default. 2011. Relatório de pesquisa
5. UQUILLAS, A. Formação de Clusters homogêneos de risco de credito. 2011. Relatório de pesquisa
6. UQUILLAS, A. Propensão a financiar e sensibilidade da PD à taxa de juros no consumo de crédito a traves do cartão de crédito. 2011. Relatório de pesquisa
7. UQUILLAS, A. Sensibilidade a mudanças de taxa de juros no crédito de produtos rotativos para micro, medias e grandes empresas. 2011. Relatório de pesquisa
8. UQUILLAS, A. Modelagem de Stress de PD e LGD. 2010. Relatório de pesquisa
9. UQUILLAS, A. Filosofias de classificação de risco de crédito. 2010. Relatório de pesquisa
10. UQUILLAS, A. Modelagem de risco de crédito com ajustes ao ciclo. 2010. Relatório de pesquisa
11. UQUILLAS, A. Desconto ótimo nas estratégias de cobrança. 2009. Relatório de pesquisa
12. UQUILLAS, A. Análise Bayesiana para o problema de dados faltantes. 2009. Relatório de pesquisa
13. UQUILLAS, A. Modelagem de PD Corporate (Low Default Portfolio). 2009. Relatório de pesquisa
14. UQUILLAS, A. Elasticidade da taxa de juros à inadimplência no crédito a veículos. 2008. Relatório de pesquisa
15. UQUILLAS, A. Seleção Adversa e Moral Hazard: Modelo de crédito ao consumidor baixa renda. 2008. Relatório de pesquisa
16. UQUILLAS, A. Modelos de PD com dados em painel usando análise de sobrevivência. 2008. Relatório de pesquisa
17. UQUILLAS, A. Planejamento e modelagem de risco no setor elétrico. 2004. 2004.

Produção artística

Total de produção artística (0)

Orientações em andamento

Supervisão de pós-doutorado (0)
Tese de doutorado (0)
Dissertação de mestrado (0)
Monografia de conclusão de curso de aperfeiçoamento/especialização (0)
Trabalho de conclusão de curso de graduação (0)
Iniciação científica (0)
Orientações de outra natureza (0)

Supervisões e orientações concluídas

Supervisão de pós-doutorado (0)
Tese de doutorado (0)
Dissertação de mestrado (0)
Monografia de conclusão de curso de aperfeiçoamento/especialização (0)
Trabalho de conclusão de curso de graduação (0)
Iniciação científica (0)
Orientações de outra natureza (0)

Projetos de pesquisa

Total de projetos de pesquisa (18)
1. 2012-2012. Produtos de seguro como mitigador de risco de crédito
  Situação: Concluído; Natureza: Pesquisa. Alunos envolvidos: / Mestrado profissional: (1) / Doutorado: (2) . Integrantes: Adriana Uquillas Andrade - Coordenador.
  Membro: Adriana Uquillas Andrade.
2. 2011-2012. Existe impacto no saldo financiado do cartão de crédito dadas mudanças de taxas de juros?
  Descrição: Dado um cenário de expectativas de redução de taxas de juros a través da competição do mercado e a possibilidade de maior regulação do setor. O projeto estudou o relacionamento entre taxas de juros e o saldo financiado chegando a estabelecer grupos de sensibilidade diferentes à taxa.. Situação: Concluído; Natureza: Pesquisa. Alunos envolvidos: Doutorado: (2) . Integrantes: Adriana Uquillas Andrade - Coordenador.
  Membro: Adriana Uquillas Andrade.
3. 2011-2011. Propensão a financiar e sensibilidade da PD à taxa de juros no consumo de crédito a traves do cartão de crédito
  Situação: Concluído; Natureza: Pesquisa. Alunos envolvidos: Mestrado acadêmico: (1) Doutorado: (2) . Integrantes: Adriana Uquillas Andrade - Coordenador.
  Membro: Adriana Uquillas Andrade.
4. 2011-2011. Formação de Clusters homogêneos de risco de credito
  Situação: Concluído; Natureza: Pesquisa. Alunos envolvidos: Mestrado acadêmico: (1) Doutorado: (1) . Integrantes: Adriana Uquillas Andrade - Coordenador.
  Membro: Adriana Uquillas Andrade.
5. 2010-2011. Calibragem da Probabilidade de Default
  Descrição: O projeto buscava realizar uma pesquisa histórica e metodológica seguida pela proposta de uma nova metodologia de calibragem adaptada á realidade econômica do Brasil.. Situação: Concluído; Natureza: Pesquisa. Alunos envolvidos: Mestrado acadêmico: (3) Doutorado: (1) . Integrantes: Adriana Uquillas Andrade - Coordenador.
  Membro: Adriana Uquillas Andrade.
6. 2010-2011. Modelling Loss Given Default
  Descrição: O projeto propõe uma metodologia do Loss Given Default usando dados em painel e incorporando informações que captam a dinâmica do ciclo econômico e de crédito. A performance observada em dados reais frente a metodologias tradicionais se mostra superior. . Situação: Concluído; Natureza: Pesquisa. Alunos envolvidos: Mestrado acadêmico: (2) Doutorado: (1) . Integrantes: Adriana Uquillas Andrade - Coordenador.
  Membro: Adriana Uquillas Andrade.
7. 2010-2011. Sensibilidade a mudanças de taxa de juros no crédito de produtos rotativos para micro, medias e grandes empresas
  Situação: Concluído; Natureza: Pesquisa. Alunos envolvidos: Mestrado acadêmico: (2) Doutorado: (1) . Integrantes: Adriana Uquillas Andrade - Coordenador.
  Membro: Adriana Uquillas Andrade.
8. 2010-2010. Filosofias de classificação de risco de crédito
  Descrição: O projeto faz uma revisão histórica e conceitual e planteia a existência de duas filosofias de classificação de risco alinhadas com Basileia. Estabelece critérios de escolha entre a filosofia point in time e through de cycle para tomada de decisão das áreas de negócio e em relação a alocação de capital econômico e regulatório.. Situação: Concluído; Natureza: Pesquisa. Alunos envolvidos: Mestrado acadêmico: (1) Doutorado: (1) . Integrantes: Adriana Uquillas Andrade - Coordenador.
  Membro: Adriana Uquillas Andrade.
9. 2009-2010. Modelagem de risco de crédito com ajustes ao ciclo
  Descrição: Dual times dynamics e modelagem em dados em painel são as principais metodologias estudadas. A partir delas é proposta a modelagem de risco de crédito que busca aderência em situações de mudanças econômicas e do ciclo de crédito.. Situação: Concluído; Natureza: Pesquisa. Alunos envolvidos: Mestrado acadêmico: (3) Doutorado: (1) . Integrantes: Adriana Uquillas Andrade - Coordenador.
  Membro: Adriana Uquillas Andrade.
10. 2009-2010. Modelagem de Stress de PD e LGD
  Descrição: O projeto começa com uma revisão metodológica e segue com aplicação em dados reais comparando o uso de componentes principais e um VAR com simulação de cenários de stress. Se estabelece os critérios e premissas básicas para o uso de cada metodologia.. Situação: Concluído; Natureza: Pesquisa. Alunos envolvidos: Mestrado acadêmico: (2) Doutorado: (1) . Integrantes: Adriana Uquillas Andrade - Coordenador.
  Membro: Adriana Uquillas Andrade.
11. 2009-2009. Análise Bayesiana para o problema de dados faltantes
  Situação: Concluído; Natureza: Pesquisa. Alunos envolvidos: Mestrado acadêmico: (1) Doutorado: (1) . Integrantes: Adriana Uquillas Andrade - Coordenador.
  Membro: Adriana Uquillas Andrade.
12. 2009-2009. Modelagem de PD Corporate (Low Default Portfolio)
  Descrição: Após de revisão metodológica de modelos Low default Portfolio foi sugerida uma metodologia para modelar a probabilidade de default de crédito Corporate. A abordagem resolve o problema de implementar a correção de pesos no logístico multinomial ordinal, é de fácil implementação em qualquer software e dispensa o uso de resultados prévios de modelos anteriores (ordenação).. Situação: Concluído; Natureza: Pesquisa. Alunos envolvidos: Mestrado acadêmico: (1) Doutorado: (1) . Integrantes: Adriana Uquillas Andrade - Coordenador.
  Membro: Adriana Uquillas Andrade.
13. 2008-2009. Desconto ótimo nas estratégias de cobrança
  Descrição: O projeto procura maximizar a recuperação de uma operação inadimplente de crédito a traves da otimização de desconto a ser ofertado dadas as características da operação.. Situação: Concluído; Natureza: Pesquisa. Alunos envolvidos: Mestrado acadêmico: (2) Doutorado: (1) . Integrantes: Adriana Uquillas Andrade - Coordenador.
  Membro: Adriana Uquillas Andrade.
14. 2008-2009. Elasticidade da taxa de juros à inadimplência no crédito a veículos
  Situação: Concluído; Natureza: Pesquisa. Alunos envolvidos: Mestrado acadêmico: (2) Doutorado: (1) . Integrantes: Adriana Uquillas Andrade - Coordenador.
  Membro: Adriana Uquillas Andrade.
15. 2008-2008. Modelos de PD com dados em painel usando análise de sobrevivência
  Descrição: O projeto de pesquisa teve como objetivo a construção e avaliação de uma metodologia inovadora para a modelagem de risco de crédito aplicando para esse objetivo análise de sobrevivência para dados em painel e inclusão de variáveis macroeconômicas.. Situação: Concluído; Natureza: Pesquisa. Alunos envolvidos: Graduação: (1) / Doutorado: (1) . Integrantes: Adriana Uquillas Andrade - Coordenador.
  Membro: Adriana Uquillas Andrade.
16. 2008-2008. Seleção Adversa e Moral Hazard: Modelo de crédito ao consumidor baixa renda
  Descrição: O projeto faz uma análise do público de baixa renda e modelo de crédito usado para esse público detectando a presença de seleção adversa e moral hazard. Situação: Concluído; Natureza: Pesquisa. Alunos envolvidos: Mestrado acadêmico: (1) Doutorado: (1) . Integrantes: Adriana Uquillas Andrade - Coordenador.
  Membro: Adriana Uquillas Andrade.
17. 2005-2008. Processo de Exclusão simples com taxas variáveis
  Descrição: Nosso trabalho considera o processo de exclusão simples do vizinho mais próximo evoluindo com taxas de salto aleatórias. Demonstramos o limite hidrodinâmico deste processo. . Situação: Concluído; Natureza: Pesquisa. Integrantes: Adriana Uquillas Andrade - Coordenador.
  Membro: Adriana Uquillas Andrade.
18. 2005-2008. Tempo de escape da partícula na origem em um processo de exclusão com taxas variáveis
  Descrição: Obtivemos uma cota superior e uma inferior para a distribuição do tempo de escape da partícula na origem dentro de um conglomerado de tamanho N onde as partículas se movimentam de acordo a um processo de exclusão simples com taxas variáveis.. Situação: Concluído; Natureza: Pesquisa. Integrantes: Adriana Uquillas Andrade - Coordenador.
  Membro: Adriana Uquillas Andrade.

Prêmios e títulos

Total de prêmios e títulos (0)

Participação em eventos

Total de participação em eventos (13)

Workshop on Large Scale Complex Engineered Systems. 2012. (Seminário).
IMS Annual Meeting. 2010. (Encontro).
CLAPEM - Bernoulli Society. 2009. (Congresso).
Fourth Brasilian Conference on statistical modelling ininsurance and finance. 2009. (Congresso).
Dynamics and Applications. Hydrodynamic limit for a simple exclusion process with variables rates. 2008. (Congresso).
XI Escola Brasileira de Probabilidade. Clusters estocásticos no processo de exclusão simples simétrico. 2007. (Congresso).
Processos estocásticos aplicados a estadística espacial. 2006. (Seminário).
8a Escola Brasileira de Probabilidade. 2004. (Encontro).
First Brazilian Conference on Statistical Modelling in Insurance and Finance. 2003. (Encontro).
VII Brazilian School on Probability. 2003. (Encontro).
XXIX Conference on Stochastic Processes and their Applications. 2003. (Congresso).
Coloquio Internacional de Estadística. Estudio de la volatilidad de los precios del Petróleo Ecuatoriano. 2002. (Congresso).
XIII Encuentro de Matemática. Estudio de Eventos Extremos aplicados a finanzas. Aplicação: Retornos del precio del Petróleo Ecuatoriano.. 2002. (Congresso).

Organização de eventos

Total de organização de eventos (0)

Lista de colaborações

Colaborações endôgenas (0)

(*) Relatório criado com produções desde 2000 até 2025
Data de processamento: 14/02/2025 16:49:18

Relatório gerado por scriptLattes V9. Os resultados podem ser afetados por possíveis falhas decorrentes de inconsistências no preenchimento dos Currículos Lattes. E-mail de contato: webmaster@ime.usp.br