Programa de Pós-Graduação em Probabilidade e Estatística

Rogério de Faria Porto

Possui graduação em Estatística (1996) e mestrado em Estatística e Métodos Quantitativos (2000), ambos pela Universidade de Brasília. Possui doutorado em Estatística (2008) pela Universidade de São Paulo, com período sanduíche (setembro de 2007 a junho de 2008) no Department of Statistics da University of Washington em Seattle, Washington, Estados Unidos, e sua tese recebeu menção honrosa no Prêmio Capes de Tese 2009. Trabalhou em diversos cargos no Banco do Brasil, de 1985 a 2021, principalmente em Brasília, Brasil, sendo pesquisador durante seu doutorado. Atualmente trabalha na Brasilprev como cientista de dados. Sua experiência e interesse incluem análise de séries temporais, modelos de regressão, ondaletas e aplicações às atividades bancária, financeira e econômica. (Texto informado pelo autor)

  • http://lattes.cnpq.br/9520799727252954 (02/08/2023)
  • Rótulo/Grupo:
  • Bolsa CNPq:
  • Período de análise:
  • Endereço: Brasilprev Seguros e Previdência S.A., Diretoria Financeira. Rua Alexandre Dumas - de 1533/1534 ao fim Chácara Santo Antônio (Zona Sul) 04717004 - São Paulo, SP - Brasil Telefone: (11) 21626640 URL da Homepage: https://sites.google.com/view/rdporto1/index
  • Grande área: Ciências Exatas e da Terra
  • Área: Probabilidade e Estatística
  • Citações: Google Acadêmico

Produção bibliográfica

Produção técnica

Produção artística

Orientações em andamento

Supervisões e orientações concluídas

Projetos de pesquisa

Prêmios e títulos

Participação em eventos

Organização de eventos

Lista de colaborações

Produção bibliográfica

Produção técnica

Produção artística

Orientações em andamento

Supervisões e orientações concluídas

Projetos de pesquisa

  • Total de projetos de pesquisa (5)
    1. 2010-2011. Modelo autorregresivo variando en el tiempo para series irregularmente espaciadas no estacionarias
      Descrição: Neste trabalho propomos um modelo auto-regressivo com parâmetros variando no tempo para interpretar a dinâmica de uma série temporal irregularmente espaçada não estacionária cuja estimação do modelo está baseada na teoria de ondaletas. Se estudam algumas propriedades estatísticas do estimador e se faz também uma avaliação do método de estimação mediante simulações e uma aplicação a dados reais.. Situação: Concluído; Natureza: Pesquisa. Alunos envolvidos: Mestrado acadêmico: (2) . Integrantes: Rogério de Faria Porto - Integrante / Gladys Elena Salcedo - Coordenador / Sonia Yamile Roa Velandia - Integrante / MOLINA, OSCAR E. - Integrante. Financiador(es): Universidad del Quindío - Auxílio financeiro. Número de produções C, T & A: 2
      Membro: Rogério de Faria Porto.
    2. 2009-2009. Perda histórica implícita dado o descumprimento
      Descrição: We study, in a formal way, the implied historical method used to evaluate loss given default (LGD), mainly for Basel II requirements. For an ex post evaluation, we show that, under some mild assumptions, this method gives results equivalent to the workout LGD method when the average expositions at default for defaulted and non-defaulted assets are equal. We also show that when these exposures are not equal, the difference between the two methods is more pronounced for a bigger probability of default. Finally, we discuss how the ex post and the ex ante evaluations are asymptotically equal.. Situação: Concluído; Natureza: Pesquisa. Integrantes: Rogério de Faria Porto - Coordenador. Número de produções C, T & A: 2
      Membro: Rogério de Faria Porto.
    3. 2008-2012. Séries temporais, análise de dependência e modelos generalizados
      Situação: Concluído; Natureza: Pesquisa. Integrantes: Rogério de Faria Porto - Integrante / Elisete C. Q. Aubin - Integrante / Morettin, Pedro A. - Coordenador. Financiador(es): Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - Auxílio financeiro. Número de produções C, T & A: 1
      Membro: Rogério de Faria Porto.
    4. 2008-2012. Séries temporais, análise de dependência e aplicações
      Descrição: Neste projeto investigaremos metodologias de séries temporais, medidas de dependência, cópulas e funções de dependência alternativas novas, com aplicações potenciais em diversas áreas, como ciências atuariais, finanças, medicina, biologia e ciências físicas. Estas metodologias têm por objetivo resolver problemas teóricos e aplicados importantes, relacionados aos seguintes tópicos de pesquisa, que estão fortemente ligados: 1) avaliação de riscos associados a eventos como terremotos, acidentes de carros, incêndios florestais, aumenta da temperatura do ar e dos oceanos, aumento do nível do mar, medidas de riso em finanças; 2) ocorrências de valores extremos em séries temporais e caracterização de dependências; 3) estimação da volatilidade de ativos financeiros, incluindo o caso de dados de alta freqüência; 4) estudo de somas aleatórias com várias formas de dependência, com aplicações em séries temporais discretos e seguros; 5) extensão do conceito de cópula para séries temporais e aplicações ao fenômeno da dependência; 6) estudo de medidas de dependências locais, tanto para o caso de variáveis aleatórias como para o caso de séries temporais; 7) estudo do fenômeno de longa dependência, com aplicações em ciências físicas, economia e finanças; 8) aplicações em estudos de seqüencias de DNA, microarrays, ressonância magnética funcional, nível do mar e etc.. Situação: Concluído; Natureza: Pesquisa. Alunos envolvidos: Doutorado: (2) . Integrantes: Rogério de Faria Porto - Integrante / Elisete C. Q. Aubin - Integrante / Gladys Elena Salcedo - Integrante / Chang Chiann - Integrante / Morettin, Pedro A. - Coordenador. Financiador(es): Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo - Auxílio financeiro. Número de produções C, T & A: 3
      Membro: Rogério de Faria Porto.
      Descrição: Projeto Temático FAPESP. Situação: Concluído; Natureza: Pesquisa. Integrantes: Joao Ricardo Sato - Integrante / Chang Chiann - Integrante / Morettin, Pedro Alberto - Coordenador. Financiador(es): Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo - Auxílio financeiro.
      Membro: Joao Ricardo Sato.
      Descrição: Neste projeto serão investigadas metodologias de séries temporais, medidas de dependência, cópulas e funções de dependência alternativas novas, com aplicações potenciais em diversas áreas, como ciências atuariais, finanças, medicina, biologia e ciências físicas. Processo: 08/51097-6. Situação: Concluído; Natureza: Pesquisa. Integrantes: Airlane Pereira Alencar - Integrante / Morettin, Pedro A. - Coordenador. Financiador(es): Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo - Auxílio financeiro.
      Membro: Airlane Pereira Alencar.
    5. 2005-2007. Análise de Séries Temporais, Atuária e Finanças
      Descrição: Neste projeto investigaremos metodologias de séries temporais, somas de variáveis aleatórias dependentes e cópulas, com aplicações potenciais nas áreas ele ciências atuariais (seguros, fundos de pensões, etc.) e finanças. Estas metodologias têm por objetivo resolver problemas teóricos e aplicados importantes relacionados aos seguintes tópicos de pesquisa, que estão fortemente ligados: 1. avaliação de riscos associados a eventos como terremotos, acidentes de carros, incêndios florestais, etc. e também com medidas de risco em finanças; 2. ocorrências de valores extremos em séries temporais e caracterizações de dependências; 3. estimação de volatilidades de ativos financeiros, incluindo o caso de dados de alta freqüência; 4. estudo de somas aleatórias com várias formas de dependência, com aplicações em séries temporais discretas e seguros; 5. extensão do conceito de cópula (quando uma das variáveis pode ser discreta, categórica) e aplicação ao estudo do fenômeno da dependência; 6. investigação de regras de atualização de Bayes mais gerais, que permitam a incorporação de informação não prevista, tais como mudanças abruptas em séries temporais ocasionadas por fatos políticos ou econômicos.. Situação: Concluído; Natureza: Pesquisa. Alunos envolvidos: Doutorado: (3) . Integrantes: Rogério de Faria Porto - Integrante / Pedro Alberto Morettin - Coordenador / Joao R. Sato - Integrante / Gladys Elena Salcedo - Integrante / Chang Chiann - Integrante / Clélia Maria de Castro Toloi - Integrante / Nikolai Valtchev Kolev - Integrante. Financiador(es): Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo - Auxílio financeiro. Número de produções C, T & A: 15
      Membro: Rogério de Faria Porto.

Prêmios e títulos

  • Total de prêmios e títulos (1)
    1. Menção Honrosa no Prêmio Capes de Tese 2009 na área de Matemática/Probabilidade e Estatística, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes).. 2010.
      Membro: Rogério de Faria Porto.

Participação em eventos

  • Total de participação em eventos (32)
    1. 24º SINAPE - Simpósio Nacional de Probabilidade e Estatística.Estimation of Nonparametric Regression Models by Wavelets. 2022. (Simpósio).
    2. Evento Satélite em Homenagem a Heleno Bolfarine. 2021. (Outra).
    3. XVII Escola de Modelos de Regressão. 2021. (Congresso).
    4. Workshop: time series, wavelets and functional data analysis.Nonparametric Regression with Warped Wavelets and Strong Mixing Processes. 2018. (Encontro).
    5. Workshop: Time Series, Wavelets and Functional Data Analysisss. 2016. (Encontro).
    6. XIV Escola de Modelos de Regressão. Wavelet Shrinkage for Regression Models with Random Design and Correlated Errors. 2015. (Congresso).
    7. 15a Escola de Séries Temporais e Econometria.A tv-IVAR model for a multivariate irregular time series. 2013. (Simpósio).
    8. Semana da Estatística da UFJF.Métodos estatísticos aplicados à cobrança e recuperação de créditos. 2013. (Encontro).
    9. 20º SINAPE - Simpósio Nacional de Probabilidade e Estatística.A wavelet-based time-varying autoregressive model for non-stationary and irregular time series. 2012. (Simpósio).
    10. Time Series, Wavelets and Functional Data Analysis - Workshoshop in Honor of Professor Pedro A. Morettin.Regression with Autocorrelated Errors Using Design-adapted Haar Wavelets. 2012. (Encontro).
    11. 14a ESTE Escola de Séries Temporais e Econometria. Time series of regression trees: a modeling proposal. 2011. (Congresso).
    12. 56a RBRAS e 14o SEAGRO - Reunião Anual da Região Brasileira da Sociedade Internacional de Biometria e Simpósio de Estatística Aplicada à Experimentação Agronômica. 2011. (Simpósio).
    13. 19º SINAPE - Simpósio Nacional de Probabilidade e Estatística.Wavelet Shrinkage for Regression Models with Random Design and Correlated Errors. 2010. (Simpósio).
    14. Curso de Credit e Collection Score.Curso de Credit e Collection Score. 2010. (Oficina).
    15. IV Encuentro Nacional de Series de Tiempo.Contracción de Ondaletas para Modelos de Regresión con Diseño Aleatorio y Errores Correlacionados. 2010. (Encontro).
    16. IV Encuentro Nacional de Series de Tiempo.Time Series Aspects of Loss Given Default. 2010. (Encontro).
    17. Fourth Brazilian Conference on Statistical Modelling in Insurance and Finance.Regression with auto-correlated errors using design-adapted Haar wavelets. 2009. (Outra).
    18. XI Escola de Modelos de Regressão. 2009. (Encontro).
    19. XIII Escola de Séries Temporais e Econometria.Comparing Nonstationary and Irregularly Spaced Time Series. 2009. (Simpósio).
    20. 18o SINAPE - Simpósio Nacional de Probabilidade e Estatística.Smoothed Design-adapted Haar Wavelet Regression with Correlated Errors. 2008. (Simpósio).
    21. 12a ESTE - Escola de Séries Temporais e Econometria. Wavelet Shrinkage for Regression Models with Uniform Design and Correlated Errors. 2007. (Congresso).
    22. 3rd Brazilian Conference on Statistical Modelling in Insurance and Finance.Wavelet Shrinkage for Regression Models with Uniform Design and Correlated Errors. 2007. (Simpósio).
    23. Colóquio de Séries Temporais em Homenagem ao 65 Aniversário do Professor Pedro Alberto Morettin.Wavelet Shrinkage for Regression Models with Uniform Design and Correlated Errors. 2007. (Outra).
    24. 17o SINAPE.17o Simpósio Nacional de Probabilidade e Estatística. 2006. (Simpósio).
    25. Workshop on Statistical Modelling in Insurance and Finance. 2006. (Seminário).
    26. 9a Escola de Modelos de Regressão. 2005. (Simpósio).
    27. 10a ESTE - Escola de Séries Temporais e Econometria.Modelagem e Previsão do Índice de Solvabilidade de uma Instituição Financeira. 2003. (Simpósio).
    28. 15o SINAPE - Simpósio Nacional de Probabilidade e Estatística. 2002. (Simpósio).
    29. 2o Encontro de Matemática Aplicada e Computacional em Brasília.Previsão de Depósitos do Banco do Brasil via Regressão Linear com Dados de Composição e Erros Autorregressivos. 2001. (Encontro).
    30. 14o SINAPE - Simpósio Nacional de Probabilidade e Estatística.Previsão de Depósitos do Banco do Brasil Via Regressão Linear com Dados de Composição e Erros Autorregresivos. 2000. (Simpósio).
    31. 1o Encontro Regional de Usuários do SAS. 2000. (Encontro).
    32. Rating de Crédito e a Nova Proposta de Basiléia sobre Adequação de Capital para os Ativos de Crédito das Instituições Bancárias. 2000. (Seminário).

Organização de eventos

  • Total de organização de eventos (0)

    Lista de colaborações

    • Colaborações endôgenas (5)
      • Rogério de Faria Porto ⇔ Gladys Elena Salcedo Echeverry (3.0)
        1. Porto, Rogério F.; MOLINA, OSCAR E. ; Salcedo, Gladys E.. A tv-IVAR MODEL FOR MULTIVARIATE IRREGULAR TIME SERIES. Advances and Applications in Statistics. v. 45, p. 181-200, 2015. Qualis: Não identificado (ADVANCES AND APPLICATIONS IN STATISTICS)
        2. Salcedo, Gladys E. ; Porto, Rogério F. ; Morettin, Pedro A.. Comparing non-stationary and irregularly spaced time series. Computational Statistics & Data Analysis (Print). v. 56, p. 3921-3934, 2012. Qualis: A2
        3. SALCEDO, G. E. ; PORTO, R. F. ; ROA, S. Y. ; MOMO, F. R.. A wavelet-based time-varying autoregressive model for non-stationary and irregular time series. Journal of Applied Statistics. v. 39, p. 2313-2325, 2012. Qualis: B1

      • Rogério de Faria Porto ⇔ Joao Ricardo Sato (1.0)
        1. PORTO, R. F. ; SATO, J. R. ; AUBIN, E. C. Q. ; MORETTIN, P. A.. Wavelet smoothing for data with autocorrelated errors.. Current Development in Theory and Applications of Wavelets. v. 2, p. 143-164, 2007.Qualis: Não identificado (CURRENT DEVELOPMENT IN THEORY AND APPLICATIONS OF WAVELETS)

      • Rogério de Faria Porto ⇔ Luz Marina Gómez Gómez (1.0)
        1. GÓMEZ, LUZ M. ; Porto, Rogério F. ; Morettin, Pedro A.. Nonparametric Regression with Warped Wavelets and Strong Mixing Processes. Annals of the Institute of Statistical Mathematics. v. 73, p. 1203-1228, 2021. Qualis: Não identificado (ANNALS OF THE INSTITUTE OF STATISTICAL MATHEMATICS)

      • Rogério de Faria Porto ⇔ Joao Ricardo Sato (1.0)
        1. PORTO, R. F. ; SATO, J. R. ; AUBIN, E. C. Q. ; MORETTIN, P. A.. Wavelet smoothing for data with autocorrelated errors.. Current Development in Theory and Applications of Wavelets. v. 2, p. 143-164, 2007.Qualis: Não identificado (CURRENT DEVELOPMENT IN THEORY AND APPLICATIONS OF WAVELETS)

      • Rogério de Faria Porto ⇔ Luz Marina Gómez Gómez (1.0)
        1. GÓMEZ, LUZ M. ; Porto, Rogério F. ; Morettin, Pedro A.. Nonparametric Regression with Warped Wavelets and Strong Mixing Processes. Annals of the Institute of Statistical Mathematics. v. 73, p. 1203-1228, 2021. Qualis: Não identificado (ANNALS OF THE INSTITUTE OF STATISTICAL MATHEMATICS)




    (*) Relatório criado com produções desde 2000 até 2025
    Data de processamento: 14/02/2025 16:49:18