Instituto de Matemática e Estatística da USP

Lígia Carla Pinto Henriques Jorge Rodrigues

Possui graduação em Matemática Aplicada e Computação, ramo de Probabilidades e Estatística pelo Instituto Superior Técnico (1996), Mestrado em Matemática Aplicada, ramo de Probabilidades e Estatística pela Universidade de Évora (2000) e Doutorado em Estatística e Investigação Operacional, ramo de Probabilidades e Estatística pela Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa (2009). Publicou 16 artigos em revistas especializadas e 19 trabalhos em atas de eventos/congressos. Desde 2004 é pesquisadora a no Centro de Estatística e Aplicações da Universidade de Lisboa (CEAUL), sendo membro da comissão científica, desde setembro de 2009. Desenvolve trabalho pesquisa em estimação semi-paramétrica de viés reduzido e/ou invariante para mudanças de localização em Estatística de Extremos Univariados. (Texto informado pelo autor)

http://lattes.cnpq.br/7037569509778870 (19/02/2019)

Rótulo/Grupo:

Bolsa CNPq:

Período de análise:

Endereço: Universidade de São Paulo, Instituto de Matemática e Estatística. Rua do Matão Butantã 05508090 - São Paulo, SP - Brasil Telefone: (11) 30916119 URL da Homepage: http://www.ime.usp.br/~ligiahr

Grande área: Ciências Exatas e da Terra

Área: Probabilidade e Estatística

Citações: Google Acadêmico

Produção bibliográfica

Artigos completos publicados em periódicos (20)
1. FIGUEIREDO, FERNANDA ; GOMES, M. IVETTE ; Henriques-Rodrigues, L.. Value-at-risk estimation and the PORT mean-of-order-p methodology. REVSTAT-Statistical Journal. v. 15, p. 187-204, 2017.Qualis: B3 (REVSTAT STATISTICAL JOURNAL)
2. IVETTE GOMES, M. ; HENRIQUES-RODRIGUES, LÍGIA. Erratum to -Competitive estimation of the extreme value index- [Statist. Probab. Lett. 117 (2016) 128-135]. STATISTICS & PROBABILITY LETTERS. v. 130, p. 40-41, 2017. Qualis: B1
3. HENRIQUES-RODRIGUES, LÍGIA; GOMES, M. IVETTE. Location-invariant reduced-bias tail index estimation under a third-order framework. Journal of Statistical Theory and Practice. v. 12, p. 206-230, 2017. Qualis: B1
4. GOMES, M. IVETTE ; HENRIQUES-RODRIGUES, LÍGIA ; MANJUNATH, B. G.. Mean-of-order-p Location Invariant Extreme Value Index Estimation. Revstat Statistical Journal. v. 14, p. 273-276, 2016.Qualis: B3
5. GOMES, M. IVETTE ; HENRIQUES-RODRIGUES, LÍGIA. Competitive estimation of the extreme value index. Statistics & Probability Letters. v. 117, p. 128-135, 2016. Qualis: B1
6. CAEIRO, FREDERICO ; GOMES, M. IVETTE ; HENRIQUES-RODRIGUES, LÍGIA. A location-invariant probability weighted moment estimation of the Extreme Value Index. International Journal of Computer Mathematics. v. 93, p. 1-20, 2015. Qualis: Não identificado (INTERNATIONAL JOURNAL OF COMPUTER MATHEMATICS)
7. HENRIQUES-RODRIGUES, LÍGIA; GOMES, M. IVETTE ; MANJUNATH, B. G.. Estimation of a Scale Second-Order Parameter Related to the PORT Methodology. Journal of Statistical Theory and Practice. v. 9, p. 571-599, 2014. Qualis: B1
8. HENRIQUES-RODRIGUES, LÍGIA; GOMES, M. I. ; Fraga ALVES, M. I. ; NEVES, C.. PORT-estimation of a shape second-order parameter. Revstat Statistical Journal. v. 12, p. 299-328, 2014.Qualis: B3
9. GOMES, M. IVETTE ; HENRIQUES-RODRIGUES, LÍGIA ; FRAGA ALVES, M. ISABEL ; MANJUNATH, B. G.. Adaptive PORT-MVRB estimation: an empirical comparison of two heuristic algorithms. Journal of Statistical Computation and Simulation. v. 83, p. 1129-1144, 2013. Qualis: A4
10. FIGUEIREDO, FERNANDA ; GOMES, M. IVETTE ; HENRIQUES-RODRIGUES, LÍGIA ; MIRANDA, M. CRISTINA. A computational study of a quasi-PORT methodology for VaR based on second-order reduced-bias estimation. Journal of Statistical Computation and Simulation. v. 82, p. 587-602, 2012. Qualis: A4
11. GOMES, M. IVETTE ; HENRIQUES-RODRIGUES, LÍGIA ; MIRANDA, M. CRISTINA. Reduced-Bias Location-Invariant Extreme Value Index Estimation: A Simulation Study. Communications in Statistics: Simulation and Computation. v. 40, p. 424-447, 2011. Qualis: B2
12. Henriques-Rodrigues, L.; GOMES, M. I. ; PESTANA, D.. Statistics of Extremes in Athletics. Revstat Statistical Journal. v. 9, p. 127-153, 2011.Qualis: B3
13. GOMES, M. IVETTE ; Henriques-Rodrigues, L.. Estimação adaptativa, invariante e de viés-reduzido do índice de valores extremos. Boletim da Sociedade Portuguesa de Matemática. v. 67, p. 191-196, 2011.Qualis: Não identificado (BOLETIM DA SOCIEDADE PORTUGUESA DE MATEMÁTICA)
14. GOMES, M. IVETTE ; RODRIGUES, LÍGIA HENRIQUES ; PEREIRA, HUGO ; PESTANA, DINIS. Tail index and second-order parameters- semi-parametric estimation based on the log-excesses. Journal of Statistical Computation and Simulation. v. 80, p. 653-666, 2010. Qualis: A4
15. GOMES, M. IVETTE ; HENRIQUES-RODRIGUES, LÍGIA. Comparison at optimal levels of classical tail index estimators: a challenge for reduced-bias estimation?. Discussiones Mathematicae Probability and Statistics. v. 30, p. 35, 2010. Qualis: Não identificado (DISCUSSIONES MATHEMATICAE PROBABILITY AND STATISTICS)
16. CAEIRO, FREDERICO ; GOMES, M. IVETTE ; RODRIGUES, LÍGIA HENRIQUES. Reduced-Bias Tail Index Estimators Under a Third-Order Framework. Communications in Statistics, Theory and Methods (Online). v. 38, p. 1019-1040, 2009. Qualis: B2
17. Henriques-Rodrigues, L.; GOMES, M. I.. High quantile estimation and the PORT methodology. Revstat Statistical Journal. v. 7, p. 245-264, 2009.Qualis: B3
18. GOMES, M. IVETTE ; RODRIGUES, LÍGIA HENRIQUES. Tail index estimation for heavy tails: accommodation of bias in the excesses over a high threshold. Extremes (Boston). v. 11, p. 303-328, 2008. Qualis: Não identificado (EXTREMES)
19. RODRIGUES, LÍGIA ; VANDEWALLE, BJÖRN ; VISEU, CLARA. A heuristic adaptive choice of the threshold for bias-corrected Hill estimators. Journal of Statistical Computation and Simulation. v. 78, p. 133-150, 2008. Qualis: A4
20. IVETTE GOMES, M. ; DE HAAN, LAURENS ; RODRIGUES, LÍGIA HENRIQUES. Tail index estimation for heavy-tailed models: accommodation of bias in weighted log-excesses. Journal of the Royal Statistical Society. Series B, Statistical Methodology (Print). v. 70, p. 071103032514001-???, 2007. Qualis: Não identificado (SERIES B, STATISTICAL METHODOLOGY)
Livros publicados/organizados ou edições (0)
Capítulos de livros publicados (7)
1. IVETTE GOMES, M. ; CAEIRO, FREDERICO ; HENRIQUES-RODRIGUES, LÍGIA ; MANJUNATH, B. G.. Bootstrap methods in statistics of extremes. Bootstrap methods in statistics of extremes. 1ed. Em: . : Wiley. 2016.p. 117-138.
2. GOMES, M. IVETTE ; HENRIQUES-RODRIGUES, LÍGIA ; FIGUEIREDO, FERNANDA. Resampling-Based Methodologies in Statistics of Extremes: Environmental and Financial Applications. CIM Series in Mathematical Sciences. 2ed. Em: . : Springer International Publishing. 2015.p. 163-181.
3. Henriques-Rodrigues, L.; GOMES, M. IVETTE. Peaks over Threshold asymptotic best linear estimation of the extreme value index. Em: Pacheco, A; Santos, R; do Rosário Oliveira, M; Paulino, C.D.. (Org.). New Advances in Statistical Modeling and Applications. 19ed. 2014.p. 145-152.
4. GOMES, M. IVETTE ; Henriques-Rodrigues, L.. Adaptive PORT-MVRB Estimation of the Extreme Value Index. Em: Oliveira, P.E.; Graça Temido, M.; Henriques, C.; Vichi, M. (Org.). Recent Developments in Modeling and Applications in Statistics. 21ed. : Springer. 2013.p. 117-125.
5. Henriques-Rodrigues, L.; GOMES, M. IVETTE. A note on the PORT methodology in the Estimation of a Shape Second-Order Parameter. Em: Oliveira, P.E.; Graça Temido, M.; Henriques, C.; Vichi, M. (Org.). Recent Developments in Modeling and Applications in Statistics. 21ed. : Springer. 2013.p. 127-137.
6. GOMES, M. IVETTE ; Henriques-Rodrigues, L. ; CAEIRO, FREDERICO. Refined Estimation of a Light Tail: an Application to environmental data. Em: Torelli, N.; Pesarin, F.; Bar-Hen, A.. (Org.). Advances in Theoretical and Applied Statistics. 19ed. : Springer. 2013.p. 143-154.
7. GOMES, M. IVETTE ; PESTANA, D. ; Henriques-Rodrigues, L.. Tail Behaviour: an Empirical Study. Em: Arnorld, B.C.; Balakrishnann, N.; Sarabia, J.M.; Minguez, R.. (Org.). Advances in Statistical Modeling. 14ed.Boston. : Birkhauser. 2008.p. 195-207.
Textos em jornais de notícias/revistas (4)
1. Henriques-Rodrigues, L.; GOMES, M. I. ; PESTANA, DINIS. Estatística de Extremos em Desporto. Boletim da Sociedade Portuguesa de Estatística - Primavera 2015, p. 36-44, 20 abr. 2015.
2. Henriques-Rodrigues, L.; MARQUES, T. A. ; SILVA, G.. A Estatística vai à Escola. Boletim da Sociedade Portuguesa de Estatística, 16 jul. 2014.
3. Henriques-Rodrigues, L.; GRILO, L. ; CARVALHO, F. ; PITACAS, I.. Instituto Politécnico de Tomar. Boletim da Sociedade Portuguesa de Estatística, Portugal, p. 17-23, 21 mar. 2012.
4. Henriques-Rodrigues, L. Prémio SPE 2007 - Estimação do índice de cauda em modelos de cauda pesada: acomodação do viés nos excessos acima de um 'threshold' elevado. Boletim da Sociedade Portuguesa de Estatística, Portugal, p. 56, 15 out. 2007.
Trabalhos completos publicados em anais de congressos (6)
1. GOMES, M. IVETTE ; CAEIRO, FREDERICO ; Henriques-Rodrigues, L.. PORT-PPWM extreme value index estimation. Em: COMPSTAT 2012, p. 259-270, 2012. Qualis: Não identificado (COMPSTAT 2012)
2. Henriques-Rodrigues, L.; GOMES, M. IVETTE. A metodologia PORT na estimação semi-paramétrica de um parâmetro de escala. Em: XVI Congresso Anual da Sociedade Portuguesa de Estatística, p. 559-570, 2009.Qualis: Não identificado (XVI Congresso Anual da Sociedade Portuguesa de Estatística)
3. Henriques-Rodrigues, L. Estimação do índice de cauda em modelos de cauda pesada: acomodação do viés nos excessos acima de um 'threshold' elevado. Em: XV Congresso Anual da Sociedade Portuguesa de Estatística, p. 45-69, 2008.Qualis: Não identificado (XV Congresso Anual da Sociedade Portuguesa de Estatística)
4. GOMES, M. IVETTE ; Henriques-Rodrigues, L.. Escolha adaptativa do 'threshold' em estimação de viés reduzido: um estudo de simulação. Em: XIV Congresso Anual da Sociedade Portuguesa de Estatística, p. 45-69, 2007.Qualis: Não identificado (XIV Congresso Anual da Sociedade Portuguesa de Estatística)
5. GOMES, M. IVETTE ; Henriques-Rodrigues, L. ; VISEU, CLARA. Empirical Tail index and VaR Analysis. Em: International Conference on Mathematical and Statistical Modeling in Honor of Enrique Castillo, p. 1-21, 2006.Qualis: Não identificado (International Conference on Mathematical and Statistical Modeling in Honor of Enrique Castillo)
6. GOMES, M. IVETTE ; Henriques-Rodrigues, L.. Estimação do parâmetro de escala de 1ª ordem em modelos de cauda pesada. Em: XII Congresso Anual da Sociedade Portuguesa de Estatística, p. 355-366, 2005.Qualis: Não identificado (XII Congresso Anual da Sociedade Portuguesa de Estatística)
Resumos expandidos publicados em anais de congressos (18)
1. IVETTE GOMES, M. ; FIGUEIREDO, FERNANDA ; HENRIQUES-RODRIGUES, LÍGIA. Mean-of-order p Value-at-Risk Estimation: a Monte Carlo comparison. Em: V Workshop on Computational Data Analysis and Numerical Methods, 2018, Porto. V Workshop on Computational Data Analysis and Numerical Methods: Book of Abstracts, p. 70-72, 2018. Qualis: Não identificado (V WORKSHOP ON COMPUTATIONAL DATA ANALYSIS AND NUMERICAL METHODS, 2018, PORTO. V WORKSHOP ON COMPUTATIONAL DATA ANALYSIS AND NUMERICAL METHODS: BOOK OF ABSTRACTS)
2. IVETTE GOMES, M. ; FIGUEIREDO, FERNANDA ; Henriques-Rodrigues, L.. PORT value-at-risk estimation through generalized means. Em: International Statistical Institute Regional Statistics Conference., 2017, Marraquexe. Proceedings of the International Statistical Institute Regional Statistics Conference, 2017. Qualis: Não identificado (INTERNATIONAL STATISTICAL INSTITUTE REGIONAL STATISTICS CONFERENCE., 2017, MARRAQUEXE. PROCEEDINGS OF THE INTERNATIONAL STATISTICAL INSTITUTE REGIONAL STATISTICS CONFERENCE)
3. Henriques-Rodrigues, L.; GOMES, M. IVETTE. PORT estimation of second order parameters. Em: Symposium on Recent Advances in Extreme Value Theory, 2013, Lisboa. Book of abstracts, p. 73-76, 2013. Qualis: Não identificado (SYMPOSIUM ON RECENT ADVANCES IN EXTREME VALUE THEORY, 2013, LISBOA. BOOK OF ABSTRACTS)
4. GOMES, M. IVETTE ; CAEIRO, FREDERICO ; Henriques-Rodrigues, L.. Revisiting a PORT-PPWM EVI-estimator. Em: 7th Workshop on Statistics, Mathematics and Computation and 5th International Conference on Risk Analysis, 2013, Tomar. Book of abstracts, p. 83-84, 2013. Qualis: Não identificado (7TH WORKSHOP ON STATISTICS, MATHEMATICS AND COMPUTATION AND 5TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON RISK ANALYSIS, 2013, TOMAR. BOOK OF ABSTRACTS)
5. Henriques-Rodrigues, L.; GOMES, M. IVETTE. Adaptive PORT-MVRB VaR estimation. Em: 7th Workshop on Statistics, Mathematics and Computation and 5th International Conference on Risk Analysis, 2013, Tomar. Book of abstracts, p. 151-152, 2013. Qualis: Não identificado (7TH WORKSHOP ON STATISTICS, MATHEMATICS AND COMPUTATION AND 5TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON RISK ANALYSIS, 2013, TOMAR. BOOK OF ABSTRACTS)
6. Henriques-Rodrigues, L.; GOMES, M. I.. Optimal choice of a tuning parameter in the PORT-estimation of a shape second-order parameter. Em: International Conference on Trends and Perspectives in Linear Statistical Inference, 2012, Tomar. Proceedings of the joint meeting of y-BIS and jSPE, p. 170-171, 2012. Qualis: Não identificado (INTERNATIONAL CONFERENCE ON TRENDS AND PERSPECTIVES IN LINEAR STATISTICAL INFERENCE, 2012, TOMAR. PROCEEDINGS OF THE JOINT MEETING OF Y-BIS AND JSPE)
7. Henriques-Rodrigues, L.; GOMES, M. IVETTE. A metodologia PORT na estimação semi-paramétrica de um parâmetro de escala de segunda ordem. Em: XX Congresso Anual da Sociedade Portuguesa de Estatística, 2011. Livro de Resumos do XX Congresso Anual da Sociedade Portuguesa de Estatística, p. 631-635, 2011. Qualis: Não identificado (XX CONGRESSO ANUAL DA SOCIEDADE PORTUGUESA DE ESTATÍSTICA, 2011. LIVRO DE RESUMOS DO XX CONGRESSO ANUAL DA SOCIEDADE PORTUGUESA DE ESTATÍSTICA)
8. GOMES, M. IVETTE ; Henriques-Rodrigues, L.. Adaptive Reduced Bias Invariant Estimation of a Right Tail: an application to Financial Log-Returns. Em: Risk and Extremes Values in Insurance and Finance, p. 85-88, 2011. Qualis: Não identificado (RISK AND EXTREMES VALUES IN INSURANCE AND FINANCE)
9. GOMES, M. IVETTE ; Henriques-Rodrigues, L. ; MIRANDA, M. CRISTINA. A Heuristic Data-driven Choice of Tuning parameters in PORT-MVRB Estimation. Em: Risk and Extremes Values in Insurance and Finance, p. 85-88, 2011. Qualis: Não identificado (RISK AND EXTREMES VALUES IN INSURANCE AND FINANCE)
10. GOMES, M. IVETTE ; Henriques-Rodrigues, L.. A Heuristic Choice of the Tuning Parameters in a Location-Invariant Reduced-Bias Estimation of the Extreme Value Index: Application to Financial Log-Returns and Simulated Data. Em: ITI 2010 - 32th International Conference on Information Technology Interfaces, 2010. Proceedings of the ITI 2010, p. 527-532, 2010. Qualis: Não identificado (ITI 2010 - 32TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON INFORMATION TECHNOLOGY INTERFACES, 2010. PROCEEDINGS OF THE ITI 2010)
11. GOMES, M. IVETTE ; Henriques-Rodrigues, L. ; MIRANDA, M. CRISTINA. A Simulation Study of PORT second-order reduced-bias extreme value index estimation. Em: ITI 2010 - 32th International Conference on Information Technology Interfaces, 2010. Proceedings of the ITI 2010, p. 533-538, 2010. Qualis: Não identificado (ITI 2010 - 32TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON INFORMATION TECHNOLOGY INTERFACES, 2010. PROCEEDINGS OF THE ITI 2010)
12. GOMES, M. IVETTE ; Henriques-Rodrigues, L.. Classical and MVRB tail index estimators: asymptotic comparison at optimal levels. Em: Workshop em Estatística pela Jubilação do Professor Tiago Mexia, 2009, Costa da Caparica. Book of abstracts, p. 7-8, 2009. Qualis: Não identificado (WORKSHOP EM ESTATÍSTICA PELA JUBILAÇÃO DO PROFESSOR TIAGO MEXIA, 2009, COSTA DA CAPARICA. BOOK OF ABSTRACTS)
13. GOMES, M. IVETTE ; Henriques-Rodrigues, L.. A semi-parametric estimator of a 'scale' second order parameter based upon the log-excesses. Em: ITI 2008 - 30th International Conference on Information Technology Interfaces, 2008. Proceedings of the ITI 2008, p. 329-334, 2008. Qualis: Não identificado (ITI 2008 - 30TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON INFORMATION TECHNOLOGY INTERFACES, 2008. PROCEEDINGS OF THE ITI 2008)
14. GOMES, M. IVETTE ; Henriques-Rodrigues, L.. PORT-ML, PORT-MP and other classical tail index estimators: Asymptotic Comparison at optimal levels. Em: Barcelona Conference on Asymptotic Statistics, 2008, Barcelona. Book of abstracts, p. 67-69, 2008. Qualis: Não identificado (BARCELONA CONFERENCE ON ASYMPTOTIC STATISTICS, 2008, BARCELONA. BOOK OF ABSTRACTS)
15. Henriques-Rodrigues, L.; GOMES, M. IVETTE. High Quantile Estimation ad the PORT methodology. Em: Barcelona Conference on Asymptotic Statistics, 2008, Barcelona. Book of abstracts, p. 73-74, 2008. Qualis: Não identificado (BARCELONA CONFERENCE ON ASYMPTOTIC STATISTICS, 2008, BARCELONA. BOOK OF ABSTRACTS)
16. GOMES, M. IVETTE ; Henriques-Rodrigues, L.. A New Class of 'Maximum Likelihood' estimators for Heavy-tailed Models. Em: 56th Session of the ISI - International Statistical Institute, 2007, Lisboa. Bull. Internat. Statist. Institute LXII, p. 3602-3605, 2007. Qualis: Não identificado (56TH SESSION OF THE ISI - INTERNATIONAL STATISTICAL INSTITUTE, 2007, LISBOA. BULL. INTERNAT. STATIST. INSTITUTE LXII)
17. GOMES, M. IVETTE ; FIGUEIREDO, FERNANDA ; Henriques-Rodrigues, L.. The Link Between the Excesses over a High Threshold and the Shifted Hill Estimator. Em: 56th Session of the ISI - International Statistical Institute, 2007, Lisboa. Bull. Internat. Statist. Institute LXII, p. 3590-3593, 2007. Qualis: Não identificado (56TH SESSION OF THE ISI - INTERNATIONAL STATISTICAL INSTITUTE, 2007, LISBOA. BULL. INTERNAT. STATIST. INSTITUTE LXII)
18. GOMES, M. IVETTE ; MIRANDA, M. CRISTINA ; Henriques-Rodrigues, L.. An empirical analysis of ozone indicators: tail estimation. Em: Statistical Extremes and Environmental Risk, p. 51-54, 2007. Qualis: Não identificado (STATISTICAL EXTREMES AND ENVIRONMENTAL RISK)
Resumos publicados em anais de congressos (18)
1. HENRIQUES-RODRIGUES, LÍGIA; GOMES, M. IVETTE. Adaptive estimation for light-tailed models. Em: 12th Workshop on Statistics, Mathematics and Computation, 2018, Covilhã. 12th Workshop on Statistics, Mathematics and Computation: Book of Abstracts, 2018.
2. GOMES, M. IVETTE ; FIGUEIREDO, FERNANDA ; Henriques-Rodrigues, L.. Generalized means and peaks over random thresholds value-at-risk estimation. Em: Satellite Meeting ISI-Committee on Risk Analysis and 11th Workshop on Statistics, Mathematics and Computation, 2017, Portalegre. Satellite Meeting ISI-Committee on Risk Analysis and 11th Workshop on Statistics, Mathematics and Computation?Book of Abstracts, 2017.
3. IVETTE GOMES, M. ; FIGUEIREDO, FERNANDA ; Henriques-Rodrigues, L.. PORT estimation of parameters of extreme events. Em: 10th International Conference on Extreme Value Analysis, 2017, Delft. Book of Abstract EVA 2017, p. 32-33, 2017.
4. Henriques-Rodrigues, L.; GOMES, M. IVETTE. Excessos acima de níveis aleatórios e estimação linear óptima e centrada. Em: XIX Congresso Anual da Sociedade Portuguesa de Estatística, 2011. Livro de Resumos do XIX Congresso Anual da Sociedade Portuguesa de Estatística, p. 105-106, 2011.
5. GOMES, M. IVETTE ; Henriques-Rodrigues, L.. Estimação adaptativa e PORT-MVRB do índice de valores extremos. Em: XVIII Congresso Anual da Sociedade Portuguesa de Estatística, 2010. Livro de Resumos do XVIII Congresso Anual da Sociedade Portuguesa de Estatística, v. 1, p. 144-146, 2010.
6. Henriques-Rodrigues, L.; GOMES, M. IVETTE. A metodologia PORT na estimação de um parâmetro de forma de segunda ordem. Em: XVIII Congresso Anual da Sociedade Portuguesa de Estatística, 2010. Livro de Resumos do XVIII Congresso Anual da Sociedade Portuguesa de Estatística, v. 1, p. 149-151, 2010.
7. GOMES, M. IVETTE ; Henriques-Rodrigues, L.. Peaks over random threshold best linear unbiased estimation the extreme value index. Em: LINSTAT, 2010, Tomar. Book of abstracts, p. 128-128, 2010.
8. GOMES, M. IVETTE ; Henriques-Rodrigues, L. ; CAEIRO, FREDERICO. Refined Estimation of a Light Tail: an Application to environmental data. Em: Statistical Italian Society 2010, 2010, Padua. Book of abstracts, p. 19-19, 2010.
9. Henriques-Rodrigues, L.; GOMES, M. IVETTE. A metodologia PORT na estimação semi-paramétrica de um parâmetro de escala. Em: XVI Congresso Anual da Sociedade Portuguesa de Estatística, 2008. Livro de Resumos do XVI Congresso Anual da Sociedade Portuguesa de Estatística, p. 15-15, 2008.
10. GOMES, M. IVETTE ; Henriques-Rodrigues, L.. Semi-parametric PORT-ML and PORT-MP tail index estimators: asymptotic and finite sample comparison. Em: 7th World Congress in Probability and Statistics, 2008. Book of abstracts, p. 106-106, 2008.
11. GOMES, M. IVETTE ; Henriques-Rodrigues, L.. Escolha adaptativa do 'threshold' em estimação de viés reduzido: um estudo de simulação. Em: XIV Congresso Anual da Sociedade Portuguesa de Estatística, 2006. Livro de Resumos do XIV Congresso Anual da Sociedade Portuguesa de Estatística, p. 73-73, 2006.
12. GOMES, M. IVETTE ; DE HAAN, LAURENS ; Henriques-Rodrigues, L.. Weighted Log-Excesses in Statistics of Extremes. Em: ICORS06, 2006. Book of abstracts, p. 51-52, 2006.
13. GOMES, M. IVETTE ; Henriques-Rodrigues, L.. Accommodating bias in the excesses over a high intermediate order statistic: reduced bias extreme value index estimation for heavy tails. Em: SCRA 2006/FIM XIII, 2006, Tomar. Book of abstracts, p. 11-11, 2006.
14. GOMES, M. IVETTE ; Henriques-Rodrigues, L.. Estimação do parâmetro de escala de 1ª ordem em modelos de cauda pesada. Em: XVIII Congresso Anual da Sociedade Portuguesa de Estatística, 2004. Livro de Resumos do XVIII Congresso Anual da Sociedade Portuguesa de Estatística, p. 45-45, 2004.
15. GOMES, M. IVETTE ; DE HAAN, LAURENS ; Henriques-Rodrigues, L.. Accommodation of bias in the excesses - a weighted Hill estimator of a positive tail index. Em: 3rd International Symposium on Extreme Value Analysis: Theory and Practice, 2004, Aveiro. Book of abstracts, p. 11-11, 2004.
16. CALHEIROS, F. ; HENRIQUES, L.. Caos em Filas de Espera?. Em: VI Congreso Galego de Estatística e Investigación de Operacións, 2003. Livro de Resumos do VIII Congresso Anual da Sociedade Portuguesa de Estatística, p. 281-281, 2003.
17. CALHEIROS, F. ; HENRIQUES, L.. Aspectos Caóticos em Sistemas Estocásticos. Em: X Congresso Anual da Sociedade Portuguesa de Estatística, 2002. Livro de Resumos do X Congresso Anual da Sociedade Portuguesa de Estatística, p. 162-162, 2002.
18. CALHEIROS, F. ; HENRIQUES, L.. Caos em Repartições Públicas?. Em: VIII Congresso Anual da Sociedade Portuguesa de Estatística, 2000, Peniche. Livro de Resumos do VIII Congresso Anual da Sociedade Portuguesa de Estatística, p. 37-37, 2000.
Artigos aceitos para publicação (2)
1. IVETTE GOMES, M. ; CAEIRO, FREDERICO ; FIGUEIREDO, FERNANDA ; Henriques-Rodrigues, L. ; PESTANA, D.. Corrected Hill versus partially reduced-bias value-at-ism estimation. COMMUNICATIONS IN STATISTICS-SIMULATION AND COMPUTATION. 2018. Qualis: B2 (COMMUNICATIONS IN STATISTICS. SIMULATION AND COMPUTATION)
2. GOMES, D. T. ; HENRIQUES-RODRIGUES, LÍGIA. Swimming performance index based on extreme value theory. International Journal of Sports Science & Coaching. 2018. Qualis: A4 (INTERNATIONAL JOURNAL OF SPORTS SCIENCE AND COACHING)
Apresentações de trabalho (19)
1. HENRIQUES-RODRIGUES, LÍGIA; GOMES, M. IVETTE. Adaptive estimation for light-tailed models. 2018. Apresentação de Trabalho/Comunicação
2. Henriques-Rodrigues, L.; IVETTE GOMES, M.. Competitive estimation of the extreme value index. 2017. Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra
3. Henriques-Rodrigues, L.; GOMES, M. IVETTE. Estatística de Extremos Univariados. 2014. Apresentação de Trabalho/Seminário
4. Henriques-Rodrigues, L.; GOMES, M. IVETTE. Adaptive PORT-MVRB VaR estimation. 2013. Apresentação de Trabalho/Comunicação
5. Henriques-Rodrigues, L.; GOMES, M. IVETTE. Estimação em Estatística de Extremos. 2013. Apresentação de Trabalho/Seminário
6. GOMES, M. IVETTE ; Henriques-Rodrigues, L.. A metodologia PORT na estimação de um parâmetro de escala de 2ª ordem. 2012. Apresentação de Trabalho/Comunicação
7. Henriques-Rodrigues, L.; GOMES, M. IVETTE. Optimal choice of a tuning parameter in the PORT-estimation of a shape second-order parameter. 2012. Apresentação de Trabalho/Comunicação
8. GOMES, M. IVETTE ; Henriques-Rodrigues, L.. Excessos acima de níveis aleatórios e estimação linear óptima e centrada. 2011. Apresentação de Trabalho/Comunicação
9. GOMES, M. IVETTE ; Henriques-Rodrigues, L. ; CAEIRO, FREDERICO. Refined Estimation of a Light Tail: an Application to environmental data (por convite). 2010. Apresentação de Trabalho/Comunicação
10. GOMES, M. IVETTE ; Henriques-Rodrigues, L.. Peaks over random threshold best linear unbiased estimation the extreme value index. 2010. Apresentação de Trabalho/Comunicação
11. GOMES, M. IVETTE ; Henriques-Rodrigues, L.. A metodologia PORT na estimação semi-paramétrica de um parâmetro de escala. 2008. Apresentação de Trabalho/Comunicação
12. Henriques-Rodrigues, L.; GOMES, M. IVETTE. High Quantile Estimation and the PORT Methodology. 2008. Apresentação de Trabalho/Comunicação
13. Henriques-Rodrigues, L.; GOMES, M. IVETTE. Acomodação do viés na estimação do índice de cauda em modelos de cauda pesada. 2008. Apresentação de Trabalho/Seminário
14. Henriques-Rodrigues, L. Estimação do índice de cauda em modelos de cauda pesada: acomodação do viés nos excessos acima de um 'threshold' elevado. 2007. Apresentação de Trabalho/Comunicação
15. GOMES, M. IVETTE ; Henriques-Rodrigues, L.. A new Class of 'Maximum Likelihood' estimators for Heavy-tailed Models. 2007. Apresentação de Trabalho/Comunicação
16. GOMES, M. IVETTE ; Henriques-Rodrigues, L.. Escolha adaptativa do 'threshold' em estimação de viés reduzido: um estudo de simulação. 2006. Apresentação de Trabalho/Comunicação
17. GOMES, M. IVETTE ; Henriques-Rodrigues, L.. Estimação do parâmetro de escala de 1ª ordem em modelos de cauda pesada. 2004. Apresentação de Trabalho/Comunicação
18. CALHEIROS, F. ; HENRIQUES, L.. Caos em Repartições Públicas?. 2000. Apresentação de Trabalho/Comunicação
19. HENRIQUES, L.; CALHEIROS, F.. Caótico ou Estocástico. 2000. Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra
Demais tipos de produção bibliográfica (23)
1. GOMES, M. IVETTE ; CAEIRO, FREDERICO ; FIGUEIREDO, FERNANDA ; Henriques-Rodrigues, L. ; PESTANA, DINIS. Corrected-Hill versus Partially Reduced-Bias Value-at-Risk Estimation. Lisboa: CEAUL - Notas e Comunicações 01/2017. 2017. Relatório Técnico
2. Henriques-Rodrigues, L.; IVETTE GOMES, M.. Location invariant reduced-bias tail index estimation under a third-order framework. Lisboa: CEAUL - Notas e Comunicações 03/2017. 2017. Relatório Técnico
3. IVETTE GOMES, M. ; HENRIQUES-RODRIGUES, LÍGIA. Competitive estimation of the extreme value index. CEAUL - Notas e Comunicações 01/2016. 2016. Relatório Técnico
4. GOMES, M. IVETTE ; HENRIQUES-RODRIGUES, LÍGIA ; MANJUNATH, B. G.. Mean-of-order-p Location Invariant Extrema Value Index Estimation. CEAUL - Notas e Comunicações 017/2015. 2015. Relatório Técnico
5. GOMES, M. IVETTE ; Henriques-Rodrigues, L. ; FIGUEIREDO, FERNANDA. Resampling-Based Methodologies in Statistics of Extremes. CEAUL- Nota e Comunicação 01/2014. 2014. Relatório Técnico
6. Henriques-Rodrigues, L.; GOMES, M. IVETTE. Consistent estimation of a scale second-order parameter related with the PORT methodology. CEAUL- Nota e Comunicação 06/2013. 2013. Relatório Técnico
7. CAEIRO, FREDERICO ; GOMES, M. IVETTE ; Henriques-Rodrigues, L.. A location Invariant probability weighted moment EVI-estimator. CEAUL- Nota e Comunicação 30/2013. 2013. Relatório Técnico
8. SOUSA, F. ; GRILO, L. ; GRILO, H. ; Henriques-Rodrigues, L.. Livro de Resumos das XIX Jornadas de Classificação e Análise de Dados. Lisboa: Instituto Nacional de Estatística. 2012. Livros publicados / organizados ou edições
9. Henriques-Rodrigues, L.; GOMES, M. IVETTE ; FRAGA ALVES, M. ISABEL ; NEVES, C.. PORT-estimation of a shape second-order parameter. CEAUL- Nota e Comunicação 09/2012. 2012. Relatório Técnico
10. GOMES, M. IVETTE ; Henriques-Rodrigues, L.. Adaptive PORT-MVRB estimation: an empirical comparison of two heuristic algorithms. CEAUL- Nota e Comunicação 01/2011. 2011. Relatório Técnico
11. GOMES, M. IVETTE ; FIGUEIREDO, FERNANDA ; Henriques-Rodrigues, L. ; MIRANDA, M. CRISTINA. A Quasi-PORT Methodology for VaR based on second-order reduced-bias estimation. CEAUL- Nota e Comunicação 05/2010. 2010. Relatório Técnico
12. GOMES, M. IVETTE ; Henriques-Rodrigues, L. ; CAEIRO, FREDERICO. Refined Estimation of a Light-Tail: an Application to Environmental Data. CEAUL- Nota e Comunicação 18/2010. 2010. Relatório Técnico
13. GOMES, M. IVETTE ; Henriques-Rodrigues, L. ; MIRANDA, M. CRISTINA. Reduced-Bias Location-Invariant Extreme Value Index Estimation: A Simulation Study. CEAUL- Nota e Comunicação 19/2010. 2010. Relatório Técnico
14. GOMES, M. IVETTE ; Henriques-Rodrigues, L.. High Quantile Estimation and the PORT Methodology. CEAUL- Nota e Comunicação 01/2009. 2009. Relatório Técnico
15. GOMES, M. IVETTE ; PESTANA, D. ; Henriques-Rodrigues, L.. Athletic Events and Statistics of Extremes: Estimation of Useful Parameters. CEAUL- Nota e Comunicação 06/2009. 2009. Relatório Técnico
16. GOMES, M. IVETTE ; Henriques-Rodrigues, L.. Comparison at optimal levels of classical tail index estimators: a challenge for reduced-bias estimation?. CEAUL- Nota e Comunicação 27/2009. 2009. Relatório Técnico
17. CAEIRO, FREDERICO ; GOMES, M. IVETTE ; Henriques-Rodrigues, L.. Reduced-Bias Tail Index Estimators Under a Third-Order Framework. CEAUL- Nota e Comunicação 09/2008. 2008. Relatório Técnico
18. GOMES, M. IVETTE ; Henriques-Rodrigues, L. ; PEREIRA, HUGO ; PESTANA, D.. Tail Index and Second-order parameters- semi-parametric estimation based on the log-excesses. CEAUL- Nota e Comunicação 17/2008. 2008. Relatório Técnico
19. GOMES, M. IVETTE ; Henriques-Rodrigues, L.. Tail index estimation for heavy tails: accommodation of bias in the excesses over a high threshold. CEAUL- Nota e Comunicação 07/2008. 2008. Relatório Técnico
20. Henriques-Rodrigues, L. Estimação do índice de cauda em modelos de cauda pesada: acomodação do viés nos excessos acima de um 'threshold' elevado. CEAUL- Nota e Comunicação 17/2007. 2007. Relatório Técnico
21. CAEIRO, FREDERICO ; GOMES, M. IVETTE ; Henriques-Rodrigues, L.. A Comparative Study of two Classes of Reduced Bias' Estimators under a Third Order Framework. CEAUL- Nota e Comunicação 04/2005. 2005. Relatório Técnico
22. GOMES, M. IVETTE ; DE HAAN, LAURENS ; Henriques-Rodrigues, L.. Accommodation of Bias in the Weighted Log-Excesses and Tail Index Estimation. CEAUL- Nota e Comunicação 16/2005. 2005. Relatório Técnico
23. GOMES, M. IVETTE ; DE HAAN, LAURENS ; Henriques-Rodrigues, L.. Tail index Estimation Through Accommodation of Bias in The Weighted Log-Excesses. CEAUL- Nota e Comunicação 14/2004. 2004. Relatório Técnico

Produção técnica

Programas de computador com registro (0)
Programas de computador sem registro (0)
Produtos tecnológicos (0)
Processos ou técnicas (0)
Trabalhos técnicos (5)
1. AUBIN, E. ; RODRIGUES, L. C. P. H. J. ; KANASHIRO, A. ; SHIMABUKURO, M. T.. Relatório de análise estatística sobre o projeto: 'Comparação das atitudes de estudantes de enfermagem frente ao álcool em três universidades latino-americanas. 2018.
2. ALENCAR, A. P. ; Henriques-Rodrigues, L. ; EDAMATSU, E. ; ASANO, R. T.. Relatório de análise estatística sobre o projeto: Estudo comparativo das precipitações no Litoral Norte Paulista (Brasil) e no litoral da província de Holguín (Cuba).?. 2017.
3. RODRIGUES, LÍGIA HENRIQUES; LIMA, A. G. ; CUANI, L. M.. Relatório de análise estatística sobre o projeto: ?Avaliação discente na graduação do IGc.?. 2017.
4. KIRA, E. ; RODRIGUES, LÍGIA HENRIQUES ; TAMADA, T. D. T.. Relatório de Análise Estatística sobre o projeto: 'Habilidades auditivas centrais em indivíduos com e sem queixa de dificuldades escolares e sua relação com a vantagem de orelha direita em escuta dicótica'. São Paulo, IME-USP (RAE-CEA-16P07). 2016.
5. RODRIGUES, L. C. P. H. J.; BARROSO, L. P. ; SANTOS, R. H. N.. Relatório de Análise Estatística sobre o projeto: 'Índice da postura do pé (IPP-6): Avaliação em adolescentes saudáveis'. São Paulo, IME-USP (RAE-CEA-15P11). 2015.
Demais tipos de produção técnica (0)

Produção artística

Total de produção artística (0)

Orientações em andamento

Supervisão de pós-doutorado (0)
Tese de doutorado (0)
Dissertação de mestrado (0)
Monografia de conclusão de curso de aperfeiçoamento/especialização (0)
Trabalho de conclusão de curso de graduação (0)
Iniciação científica (0)
Orientações de outra natureza (0)

Supervisões e orientações concluídas

Supervisão de pós-doutorado (0)
Tese de doutorado (0)
Dissertação de mestrado (0)
Monografia de conclusão de curso de aperfeiçoamento/especialização (0)
Trabalho de conclusão de curso de graduação (1)
1. Helena Martins de OLiveira. A teoria de valores extremos na modelagem da temperatura máxima em São Paulo. (Graduação em Matemática Aplicada e Computacional) - Instituto de Matemática e Estatística da Universidade de São Paulo, . 2018.
  Orientador: Lígia Carla Pinto Henriques Jorge Rodrigues.
Iniciação científica (0)
Orientações de outra natureza (0)

Projetos de pesquisa

Total de projetos de pesquisa (2)

2010-2013. EXTREMA - Estatística de Extremos no Mundo Actual
Descrição: Este projecto desenvolver-se-á na área de Estatística de Extremos Univariados, Multivariados, Multidimensionais e Espaciais, dando especial ênfase às aplicações em Ciências da Vida, Ambiente, Modelação de Risco, Seguros e Finanças e ao papel dos Extremos na nossa Sociedade. O impacto de acontecimentos raros na saúde, e em ambientes naturais ou construídos, pode provocar consequências catastróficas nas mais diversificadas actividades humanas. Os desenvolvimentos recentes na área de Estatística de Extremos, e a facilidade crescente de obtenção de dados com elevada qualidade, permitem-nos acreditar na possibilidade de predição e de uma melhor compreensão desses acontecimentos catastróficos. Com tal objectivo, parece-nos sensato avançar na estimação adaptativa de parâmetros univariados e multivariados de acontecimentos extremos, com o estabelecimento de uma ligação entre metodologias recentemente desenvolvidas em contexto semi-paramétrico na área de Extremos, tais como a metodologia PORT, do inglês ?Peaks Over Random Thresholds?, a metodologia MVRB, do inglês ?Minimum-Variance Reduced-Bias? e as metodologias KERNEL ou do núcleo, e PWM (do inglês ?Probability Weighted Moments?) generalizadas. Dedicaremos também alguma atenção à estimação do limite superior (ou inferior) do modelo subjacente aos dados, univariados ou multivariados. Este é sem dúvida um parâmetro extraordinariamente relevante em áreas diversas, onde as caudas são leves ou de tipo exponencial, mas daremos atenção especial a dados de atletismo, situação em que este parâmetro está intimamente relacionado com possíveis recordes mundiais. Três outros parâmetros de acontecimentos extremos importantes, e aos quais dedicaremos alguma atenção durante a execução deste projecto, são o ?Value-at-Risk? (VaR) num nível p, a dimensão das perdas ocorridas com probabilidade de ocorrência pequena p, o coeficiente de ajustamento, uma medida rudimentar de risco num colectivo de riscos em seguros, e o coeficiente de cauda Weibull, o coeficiente de variação regular da inversa da função de mortalidade instantânea. Métodos de computação-intensiva, como o ?bootstrap?, serão a base de desenvolvimento de novas metodologias de escolha adaptativa do ?threshold? na estimação do índice extremal e na estimação de viés reduzido até à segunda ordem, o que possivelmente vai requerer um estudo detalhado do comportamento de terceira ordem. Tencionamos continuar a aproveitar o ?know-how? de membros deste grupo em aproximações pré-assintóticas, procurando utilizar essas aproximações para modelação (neste caso paramétrica) de acontecimentos extremos, nas áreas de relevo para este projecto. Em todos os métodos de estimação desenvolvidos, tencionamos, adicionalmente à consideração de dados independents e identicamente distribuídos, considerar diversificadas estruturas de dependência fraca, bem como, estruturas de variáveis positiva ou negativamente associadas. Especificamente para estruturas dependents, procuraremos melhorar a estimação do índice extremal, do índice extremal pré-assintótico e do coeficiente de dependência assintótica na cauda. Na sequência de uma tese de doutoramento recente de um dos elementos deste projecto, e aproveitando a maleabilidade dos processos pRARMAX, do inglês ?power Random Autoregressive for Maxima?, procederemos ao desenvolvimento de uma nova metodologia de ajustamento destes modelos a dados financeiros, ambientais e biológicos. Técnicas inferenciais para extremos de processos max-autoregressivos específicos serão pois desenvolvidas durante a execução deste projecto. Os resultados obtidos serão aplicados não só a dados simulados, mas também a dados reais nas áreas acima mencionadas.. Situação: Concluído; Natureza: Pesquisa. Integrantes: Lígia Carla Pinto Henriques Jorge Rodrigues - Integrante / GOMES, M. IVETTE - Coordenador / CAEIRO, FREDERICO - Integrante / PEREIRA, HUGO - Integrante / FIGUEIREDO, FERNANDA - Integrante / FRAGA ALVES, M. ISABEL - Integrante / MANJUNATH, B. G. - Integrante / Claudia Neves - Integrante / Maria Manuela Neves - Integrante / Dora Prata Gomes - Integrante / Luísa Canto e Castro de Loura - Integrante / Marta Ferreira - Integrante / Paulo Araújo dos Santos - Integrante / Paula Reis - Integrante / Clara Cordeiro - Integrante / Sandra Mendonça - Integrante. Financiador(es): Fundação para a Ciência e a Tecnologia - Auxílio financeiro.
Membro: Lígia Carla Pinto Henriques Jorge Rodrigues.
2005-2009. ERAS - Extremos, Risco, Segurança e Ambiente
Descrição: O projecto desenvolveu-se essencialmente no âmbito de aspectos probabilísticos e estatísticos da Teoria de Valores Extremos univariada, multivariada, multidimensional e de dimensão infinita e da sua aplicação em áreas tão diversas como o Ambiente, os Seguros, a Segurança e Indústria. Ênfase especial foi dada às relações entre a Estatística de Extremos e a Modelação de Risco, com o desenvolvimento de métodos de estimação de parâmetros de acontecimentos raros como o Value-at-Risk (VaR) e o coeficiente de ajustamento. No decurso deste projecto pretendeu-se aproveitar as técnicas de redução de viés e de volatilidade anteriormente investigadas, de modo a conseguir, em conjunto com a estimação adequada de parâmetros de segunda ordem (e possivelmente mesmo de ordem superior), melhorar ainda a estimação semi-paramétrica de parâmetros de acontecimentos raros, como quantis elevados (o VaR em linguagem de Teoria do Risco), probabilidades de excedência e períodos de retorno de níveis elevados, coeficiente de ajustamento e coeficiente de cauda "Weibull". Foi também dada ênfase especial ao desenvolvimento de testes das condições de primeira e segunda ordem em Estatística de Extremos. Aproveitou-se aqui o "know-how" de membros deste grupo em aproximações pré-assintóticas (Gomes, 1984; 1994; Gomes and de Haan, 1999) e na estimação do parâmetro que controla a velocidade de convergência da sucessão de máximos normalizados (Gomes, de Haan and Peng, 2002; Fraga Alves, Gomes and de Haan, 2003a; Fraga Alves, de Haan and Lin, 2003b). Foram desenvolvidas aplicações computacionais para utilização das novas metodologias, as quais foram aplicadas a dados reais, em Ciências do Ambiente, Seguros, Finanças, Telecomunicações e Gestão Industrial. A classe das leis max-semi-estáveis, introduzida por Grinevich (1992, 1993) foi recentemente generalizada a contextos de dependência fraca por Canto e Castro et al. (2000) e por Temido and Canto e Castro (2003), tendo-se conseguido resultados de relevo de um ponto de vista probabilístico. Houve desenvolvimento de metodologia inferencial paramétrica e semi-paramétrica adequada. Destaca-se aqui a necessidade de métodos de estimação funcional de uma função periódica, característica deste tipo de modelos. Procedemos ainda ao desenvolvimento de novos estimadores de parâmetros de acontecimentos raros em situações de esquemas originais não independentes, não só com estrutura de dependência fraca, mas também com diferentes estruturas de associação positiva ou negativa. Desenvolvemos também novos estimadores da função de dependência e de outros parâmetros de acontecimentos raros em esquemas multivariados, multidimensionais e de dimensão infinita.. Situação: Concluído; Natureza: Pesquisa. Integrantes: Lígia Carla Pinto Henriques Jorge Rodrigues - Integrante / VISEU, CLARA - Integrante / GOMES, M. IVETTE - Coordenador / DE HAAN, LAURENS - Integrante / CAEIRO, FREDERICO - Integrante / PEREIRA, HUGO - Integrante / MIRANDA, M. CRISTINA - Integrante / FIGUEIREDO, FERNANDA - Integrante / FRAGA ALVES, M. ISABEL - Integrante / Claudia Neves - Integrante / Maria Manuela Neves - Integrante / Maria João Martins - Integrante / Ana Henriques - Integrante / Dora Prata Gomes - Integrante / Luísa Canto e Castro de Loura - Integrante / Marta Ferreira - Integrante / Joel Lampreia de Sousa - Integrante / Paulo Araújo dos Santos - Integrante / Sandra Dias - Integrante / Maria da Graça Temido Mendes - Integrante. Financiador(es): Fundação para a Ciência e Tecnologia - Auxílio financeiro.
Membro: Lígia Carla Pinto Henriques Jorge Rodrigues.

Prêmios e títulos

Total de prêmios e títulos (3)

Post-Doc grant SFRH/BPD/77319/2011, Fundação para a Ciência e Tecnologia (FCT), Portugal.. 2012.
Membro: Lígia Carla Pinto Henriques Jorge Rodrigues.
Prémio SPE 2007 - Melhor trabalho científico, Sociedade Portuguesa de Estatística (SPE), Portugal.. 2007.
Membro: Lígia Carla Pinto Henriques Jorge Rodrigues.
PhD grant SFRH/BD/29010/2006 (4 years), Fundação para a Ciência e Tecnologia (FCT), Portugal.. 2006.
Membro: Lígia Carla Pinto Henriques Jorge Rodrigues.

Participação em eventos

Total de participação em eventos (26)

5th International Conference on Risk Analysis. Adaptive PORT-MVRB VaR estimation. 2013. (Congresso).
Symposium on Recent advances in extreme value theory honoring Ross Leadbetter.PORT estimation of second order parameters. 2013. (Simpósio).
Joint Meeting of y-BIS - International Young Business and Industrial Statisticians and jSPE - Young Portuguese Statisticians. Optimal choice of a tuning parameter in the PORT-estimation of a shape second-order parameter. 2012. (Congresso).
XX Congresso Anual da Sociedade Portuguesa de Estatística. A metodologia PORT na estimação semi-paramétrica de um parâmetro de escala de segunda ordem. 2012. (Congresso).
Worhshop REV - Risk,and Extreme Values in Insurance and Finance.A Heuristic Data-driven Choice of Tuning parameters in PORT-MVRB Estimation. 2011. (Oficina).
Workshop REV - Risk and Extreme Values in Insurance and Finance.Adaptive Reduced Bias Invariant Estimation of a Right Tail: an application to Financial Log-Returns. 2011. (Oficina).
XIX Congresso Anual da Sociedade Portuguesa de Estatística. Excessos acima níveis aleatórios e estimação linear óptima e centrada. 2011. (Congresso).
45th Scientific Meeting of the Italian Statistical Society. Refined Estimation of a Light-Tail: an Application to Environmental Data. 2010. (Congresso).
International Conference on Trends and Perspectives in Linear Statistical Inference. Peaks over random threshold best linear unbiased estimation of a shape second-order parameter. 2010. (Congresso).
Barcelona COnference on Asymptotic Statistics. High Quantile Estimation and the PORT Methodology. 2008. (Congresso).
XVI Congresso Anual da Sociedade Portuguesa de Estatística. A metodologia PORT na estimação de um parâmetro de escala de 2ª ordem. 2008. (Congresso).
56th Session of the International Statistics Institute. A New Class of "Maximum Likelihood" estimators for Heavy-tailed Models. 2007. (Congresso).
O Ensino da Estatística a Nível Superior. 2007. (Encontro).
Wokshop SEER - Statistical Extremes and Environmental Risk. 2007. (Oficina).
XV Congresso Anual da Sociedade Portuguesa de Estatística. Estimação do índice de cauda em modelos de cauda pesada: acomodação do viés nos excessos acima de um "threshold" elevado. 2007. (Congresso).
Worhshop Extremes Day - Extremes, Risk, Safety and Environment. 2006. (Oficina).
XIV Congresso Anual da Sociedade Portuguesa de Estatística. Escolha Adaptativa do "threshold" em estimação de viés reduzido: um estudo de simulação. 2006. (Congresso).
3rd International Symposium on Extreme Value Analysis - Theory and Practice. 2004. (Simpósio).
Tomar Matemática e Física. 2004. (Encontro).
XII Congresso Anual da Sociedade Portuguesa de Estatística. Estimação do parâmetro de escala de 1ª ordem em modelos de cauda pesada. 2004. (Congresso).
TomarMatemática 2003. 2003. (Encontro).
Vi Congreso Galego de Estatística e Investigácion de Operacións. Filas de Espera Caóticas?. 2003. (Congresso).
Workshop VEXTRA - Extremes, Risk and Resampling Techniques. 2003. (Oficina).
Congresso da Associação Portuguesa para o Desenvolvimento da Investigação Operacional. 2002. (Congresso).
X Congresso da Sociedade Portuguesa de Estatística. Aspectos Caóticos em Sistemas Estocásticos. 2002. (Congresso).
VIII Congresso Anual da Sociedade Portuguesa de Estatística. Caos em Repartições Públicas?. 2000. (Congresso).

Organização de eventos

Total de organização de eventos (10)

RODRIGUES, L. C. P. H. J.. XIX Jornadas de Classificação e Análise de Dados (Membro da Comissão Organizadora e da Comissão Científica). 2012. (Congresso).. . 0.
RODRIGUES, L. C. P. H. J.. Festa da Ciência, Cultura e Tecnologia. 2007. (Outro).. . 0.
RODRIGUES, L. C. P. H. J.. XXIV Olimpíadas Portuguesas de Matemática. 2006. .. . 0.
RODRIGUES, L. C. P. H. J.. Novas Metodologias no Ensino da Matemática e Física. 2005. (Outro).. . 0.
RODRIGUES, L. C. P. H. J.. XXIII Olimpíadas Portuguesas de Matemática. 2005. .. . 0.
RODRIGUES, L. C. P. H. J.. XXII Olimpíadas Portuguesas de Matemática. 2004. .. . 0.
RODRIGUES, L. C. P. H. J.. TomarMatemática 2003. 2003. (Outro).. . 0.
RODRIGUES, L. C. P. H. J.. XXI Olimpíadas Portuguesas de Matemática. 2003. .. . 0.
RODRIGUES, L. C. P. H. J.. XX Olimpíadas Portuguesas de Matemática. 2002. .. . 0.
RODRIGUES, L. C. P. H. J.. Tertúlias de Matemática 2001. 2001. (Outro).. . 0.

Lista de colaborações

Colaborações endôgenas (0)

(*) Relatório criado com produções desde 2000 até 2025
Data de processamento: 25/03/2025 13:10:48

Relatório gerado por scriptLattes V9. Os resultados podem ser afetados por possíveis falhas decorrentes de inconsistências no preenchimento dos Currículos Lattes. E-mail de contato: webmaster@ime.usp.br