Instituto de Matemática e Estatística da USP

Hedibert Freitas Lopes

Eu possuo graduação e mestrado em Estatística pela UFRJ (1990 e 1994) e doutorado em Estatística e Teoria da Decisão pela Duke University (2000). Eu fui Professor Assistente de Estatistica da Universidade Federal Fluminense entre Abril de 1992 e Fevereiro de 1996 e da Universidade Federal do Rio de Janeiro de Marco de 1996 a Junho de 2000; Professor Adjunto de Estatistica da Universidade Federal do Rio de Janeiro de Julho de 2000 a Agosto de 2003; Assistant Professor of Econometrics and Statistics da University of Chicago Booth School of Business de Setembro de 2003 a Agosto de 2007 e Associate Professor of Econometrics and Statistics da University of Chicago Booth School of Business Setembro 2007 a Agosto 2013. Atualmente sou Professor de Estatistica e Econometria do Insper - Instituto de Ensino e Pesquisa. Venho trabalhando em varias areas da Estatistica e da Econometria, com particular enfase em metodos computacionais (MCMC, algoritmos de saltos reversiveis e filtros de particulas) e na abordagem Bayesiana em modelos dinamicos, modelos fatoriais, modelos espaco-temporais, teoria do valor extremo, copula dinamica, modelos de mixtures, modelos de volatilidade estocastica univariada e multivariada, econometria financeira e series temporais e variaveis instrumentais. Administrei mini-cursos e tutoriais em varias conferencias (SINAPE, 2002, Encontro Brasileiro de Estatistica Bayesiana, 2008,International Meeting of the Psychometric Society, 2007, Escola de Series Temporais e Econometria, 1995,2009, Encontro Brasileiro de Financas, 2004, Encontro da Associacao Brasileira de Matematica, 2002) e em varias universidades e instituicoes (Institute of Advanced Studies, Viena, 2006, SAMSI, EUA, 2008, Universidade Bocconi, Milao, 2009, INPE, 2009, Universita Politecnica da Catalunya, 2009, University of Pretoria, 2011, Banco Central do Brasil, 2012, IME-USP, 2012). Desde 2000 ministrei cerca de 80 palestras em diversas universidades/institutos brasileiros (IPEA, USP, UFRJ, FGV, PUC-RJ, Unicamp, IBMEC, CIMAT, UFMG, Insper, ICMC-US, UNB, UFSCAR) e internacionais (Valencia, UPC, Chicago, NCSU, Michigan, Duke, Missouri, Atlanta FED, Zaragoza, UNAM, Connecticut, IAS Vienna, UC Santa Cruz, UC Irvine, Penn State, New Mexico, NIU, UT Austin, Columbia, Rutgers, Milwaukee, GWU ,BYU, USC, Waterloo, UW, UVienna, TI-Amsterdam, UC Boulder, Toronto, HEC Paris, Institut Henri Poincare, Purdue, Northwestern, Bocconi). Desde 2000 fui convidado a palestrar em cerca de 80 encontros nacionais (INPE, SEAGRO, ESTE, UFRJ, EPGE, IMPA, USP, SINAPE, SBE, Escola de regressao) e internacionais(INFORMS, JSM, ICE, Valencia, SBIES, SAMSI, IOWA, UIC, Oxford, Connecticut, Tokyo, BISP, Arkansas, Varanasi, LSU, ISBA, Kobe, Chicago, COBAL, Biometry, Tirano). Minha lista de publicacoes inclue 5 livros/monografias, mais de 50 artigos/capitulos publicados ou aceitos para publicacao (JASA, AOAS, Statistical Science, Statistica Sinica, Bayesian Statistics, Journal of Econometrics, Journal of Time Series Analysis, Bayesian Analysis, Biometrics, CSDA, Environmetrics, entre outros) and cerca de 30 relatorios tecnicos, notas e discussoes. Sou editor associado do JBES e da Bayesian Analysis. Sou revisor de varias editoras, entre elas Wiley and Sons, Springer-Verlag e Chapman & Hall/CRC, alem de cerca de 40 periodicos internacionais, entre eles JASA, JRSS-B, AOS, AOAS, JCGS, Biometrics, JABES, Journal of Econometrics, JBES e JAE. Orientei ou oriento 24 de alunos, sendo 9 de doutorado, e ja' participei de 18 bancas de doutorado. (Texto informado pelo autor)

http://lattes.cnpq.br/7679840055825288 (30/01/2025)

Rótulo/Grupo:

Bolsa CNPq: Nível 1C

Período de análise:

Endereço: Insper Instituto de Ensino e Pesquisa. Rua Quatá - de 251/252 a 449/450 Vila Olímpia 04546042 - São Paulo, SP - Brasil Telefone: (11) 45042393 URL da Homepage: www.hedibert.org

Grande área: Ciências Exatas e da Terra

Área: Probabilidade e Estatística

Citações: Google Acadêmico

Produção bibliográfica

Artigos completos publicados em periódicos (63)
1. BOLFARINE, HENRIQUE ; CARVALHO, CARLOS M. ; LOPES, HEDIBERT F. ; MURRAY, JARED S.. Decoupling Shrinkage and Selection in Gaussian Linear Factor Analysis. Bayesian Analysis. v. 19, p. 181-203, 2024. Qualis: Não identificado (BAYESIAN ANALYSIS)
2. FAVA, BRUNO ; F., PAULO C. MARQUES ; LOPES, HEDIBERT F.. Probabilistic Nearest Neighbors Classification. Entropy. v. 26, p. 39, 2024. Qualis: A4
3. MARTINS, IGOR ; Freitas Lopes, Hedibert. Stochastic Volatility Models with Skewness Selection. Entropy. v. 26, p. 142, 2024. Qualis: A4
4. FRÜHWIRTH-SCHNATTER, SYLVIA ; HOSSZEJNI, DARJUS ; LOPES, HEDIBERT FREITAS. Sparse Bayesian Factor Analysis When the Number of Factors Is Unknown. Bayesian Analysis. v. -1, p. 144, 2024. Qualis: Não identificado (BAYESIAN ANALYSIS)
5. VIRBICKAIT', AUDRON' ; LOPES, HEDIBERT F. ; ZAHARIEVA, MARTINA DANIELOVA. Multivariate dynamic mixed-frequency density pooling for financial forecasting. INTERNATIONAL JOURNAL OF FORECASTING. v. 1, p. 1-15, 2024. Qualis: A1
6. THEOHARIDIS, ALEXANDRE FERNANDES ; GUILLÉN, DIOGO ABRY ; LOPES, HEDIBERT. Deep learning models for inflation forecasting. APPLIED STOCHASTIC MODELS IN BUSINESS AND INDUSTRY. v. 39, p. 447-470, 2023. Qualis: A4
7. FRÜHWIRTH-SCHNATTER, SYLVIA ; HOSSZEJNI, DARJUS ; LOPES, HEDIBERT FREITAS. When It Counts-Econometric Identification of the Basic Factor Model Based on GLT Structures. Econometrics. v. 11, p. 26, 2023. Qualis: A1 (ECONOMETRICA)
8. FAVA, BRUNO ; LOPES, HEDIBERT F.. The illusion of the illusion of sparsity: An exercise in prior sensitivity. Brazilian Journal of Probability and Statistics. v. 35, p. 699-720, 2021. Qualis: B1
9. IZBICKI, RAFAEL ; BASTOS, LEONARDO S. ; IZBICKI, MEYER ; LOPES, HEDIBERT F. ; SANTOS, TIAGO MENDONÇA DOS. How many hospitalizations has the COVID-19 vaccination already prevented in São Paulo?. Clinics. v. 76, p. 3250, 2021. Qualis: B4
10. LOPES, HEDIBERT F.; MCCULLOCH, ROBERT E. ; TSAY, RUEY S.. Parsimony inducing priors for large scale state-space models. JOURNAL OF ECONOMETRICS. v. 230, p. 39-61, 2021. Qualis: A1
11. GRAZIADEI, HELTON ; LIJOI, ANTONIO ; LOPES, HEDIBERT F. ; MARQUES F., PAULO C. ; PRÜNSTER, IGOR. Prior Sensitivity Analysis in a Semi-Parametric Integer-Valued Time Series Model. Entropy. v. 22, p. 69, 2020. Qualis: A4
12. C. MARQUES F., PAULO ; GRAZIADEI, HELTON ; LOPES, HEDIBERT F.. Bayesian generalizations of the integer-valued autoregressive model. JOURNAL OF APPLIED STATISTICS. v. 1, p. 1-21, 2020. Qualis: B1
13. HAHN, P. RICHARD ; He, Jingyu ; LOPES, HEDIBERT F.. Efficient Sampling for Gaussian Linear Regression With Arbitrary Priors. JOURNAL OF COMPUTATIONAL AND GRAPHICAL STATISTICS. v. 28, p. 142-154, 2019. Qualis: A1
14. VIRBICKAIT', AUDRON' ; LOPES, HEDIBERT F. ; CONCEPCIÓN AUSÍN, M. ; GALEANO, PEDRO. Particle learning for Bayesian semi-parametric stochastic volatility model. Econometric Reviews. v. 38, p. 1-17, 2019. Qualis: A1
15. VIRBICKAIT', AUDRON' ; LOPES, HEDIBERT F.. Bayesian semiparametric Markov switching stochastic volatility model. APPLIED STOCHASTIC MODELS IN BUSINESS AND INDUSTRY. v. 35, p. 978-997, 2019. Qualis: A4
16. BERRETT, CANDACE ; CHRISTENSEN, WILLIAM F. ; SAIN, STEPHAN R. ; SANDHOLTZ, NATHAN ; COATS, DAVID W. ; TEBALDI, CLAUDIA ; LOPES, HEDIBERT F.. Modeling sea-level processes on the U.S. Atlantic Coast. ENVIRONMETRICS. v. 1, p. 1, 2019. Qualis: A3
17. ASCARI, GUIDO ; BONOMOLO, PAOLO ; LOPES, HEDIBERT F.. Walk on the Wild Side: Temporarily Unstable Paths and Multiplicative Sunspots. AMERICAN ECONOMIC REVIEW. v. 109, p. 1805-1842, 2019. Qualis: A1 (THE AMERICAN ECONOMIC REVIEW)
18. CARVALHO, CARLOS M. ; LOPES, HEDIBERT F. ; MCCULLOCH, ROBERT E.. On the Long Run Volatility of Stocks. JOURNAL OF THE AMERICAN STATISTICAL ASSOCIATION. v. 113, p. 1050-1569, 2018. Qualis: A1
19. WARTY, SAMIR P. ; LOPES, HEDIBERT F. ; POLSON, NICHOLAS G.. Sequential Bayesian learning for stochastic volatility with variance-gamma jumps in returns. APPLIED STOCHASTIC MODELS IN BUSINESS AND INDUSTRY. v. 34, p. 460-479, 2018. Qualis: A4
20. Shirota, S. ; Omori, Y. ; LOPES, HEDIBERT F ; Piao, H.. Cholesky realized stochastic volatility model. Econometrics and Statistics. v. 3, p. 34-59, 2017. Qualis: Não identificado (ECONOMETRICS AND STATISTICS)
21. Kastner, Gregor ; FRÜHWIRTH-SCHNATTER, SYLVIA ; LOPES, HEDIBERT FREITAS. Efficient Bayesian Inference for Multivariate Factor Stochastic Volatility Models. JOURNAL OF COMPUTATIONAL AND GRAPHICAL STATISTICS. v. 26, p. 905-917, 2017. Qualis: A1
22. HAHN, P. RICHARD ; He, Jingyu ; LOPES, HEDIBERT. Bayesian Factor Model Shrinkage for Linear IV Regression With Many Instruments. Journal of Business and Economic Statistics. v. 36, p. 278-287, 2017. Qualis: A1 (JOURNAL OF BUSINESS & ECONOMIC STATISTICS)
23. LOPES, HEDIBERT F.; POLSON, NICHOLAS G.. Particle Learning for Fat-Tailed Distributions. Econometric Reviews. v. 35, p. 1666-1691, 2016. Qualis: A1
24. Fernando Nascimento ; GAMERMAN, Dani ; LOPES, HEDIBERT F.. Time-varying extreme pattern with dynamic models. Test (Madrid). v. 25, p. 131, 2016.Qualis: A2
25. James Heckman ; LOPES, HEDIBERT F. ; Remi Piatek. Treatment Effects: A Bayesian Perspective. Econometric Reviews. v. 33, p. 36-67, 2014. Qualis: A1
26. PRADO, RAQUEL ; LOPES, HEDIBERT F.. Sequential parameter learning and filtering in structured autoregressive state-space models. Statistics and Computing (Online). v. 23, p. 43-57, 2013. Qualis: A1
27. LOPES, HEDIBERT F.; POLSON, NICHOLAS G.. Bayesian Instrumental Variables: Priors and Likelihoods. Econometric Reviews. v. 33, p. 100-121, 2013. Qualis: A1
28. LOPES, HEDIBERT F.; SCHMIDT, ALEXANDRA M. ; SALAZAR, Esther ; GÓMEZ, MARIANA ; ACHKAR, MARCEL. Measuring the vulnerability of the Uruguayan population to vector-borne diseases via spatially hierarchical factor models. The Annals of Applied Statistics. v. 6, p. 284-303, 2012. Qualis: A1
29. NASCIMENTO, FERNANDO FERRAZ ; GAMERMAN, Dani ; LOPES, HEDIBERT FREITAS. A semiparametric Bayesian approach to extreme value estimation. Statistics and Computing (Online). v. 22, p. 661-675, 2012. Qualis: A1
30. LOPES, HEDIBERT F.; POLSON, NICHOLAS G. ; CARVALHO, CARLOS M.. Bayesian statistics with a smile: A resampling-sampling perspective. Brazilian Journal of Probability and Statistics. v. 26, p. 358-371, 2012. Qualis: B1
31. VIBRANOVSKI, MARIA D ; ZHANG, YONG E ; KEMKEMER, CLAUS ; VANKUREN, NICHOLAS W ; LOPES, HEDIBERT F ; KARR, TIMOTHY L ; LONG, MANYUAN. Segmental dataset and whole body expression data do not support the hypothesis that non-random movement is an intrinsic property of Drosophila retrogenes. BMC Evolutionary Biology (Online). v. 12, p. 169, 2012. Qualis: A1
32. VIBRANOVSKI, MARIA D ; ZHANG, YONG E ; KEMKEMER, CLAUS ; LOPES, HEDIBERT F ; KARR, TIMOTHY L ; LONG, MANYUAN. Re-analysis of the larval testis data on meiotic sex chromosome inactivation revealed evidence for tissue-specific gene expression related to the drosophila X chromosome. BMC Biology. v. 10, p. 49, 2012. Qualis: A1
33. DUKIC, VANJA ; LOPES, HEDIBERT F. ; POLSON, NICHOLAS G.. Tracking Epidemics With Google Flu Trends Data and a State-Space SEIR Model. Journal of the American Statistical Association. v. 107, p. 1410-1426, 2012. Qualis: A1
34. LOPES, H. F.; TSAY, Ruey. Bayesian analysis of financial time series via particle filters. Journal of Forecasting (Print). v. 30, p. 168-209, 2011.Qualis: A2
35. NASCIMENTO, FERNANDO FERRAZ ; GAMERMAN, Dani ; LOPES, HEDIBERT FREITAS. Regression models for exceedance data via the full likelihood. Environmental and Ecological Statistics. v. 18, p. 495-512, 2011. Qualis: B3
36. ZAMBALDI, FELIPE ; ARANHA, FRANCISCO ; LOPES, HEDIBERT ; POLITI, RICARDO. Credit granting to small firms: A Brazilian case. Journal of Business Research. v. 64, p. 309-315, 2011. Qualis: A1
37. LOPES, HEDIBERT F.; TOBIAS, JUSTIN L.. Confronting Prior Convictions: On Issues of Prior Sensitivity and Likelihood Robustness in Bayesian Analysis. ANNU REV ECON. v. 3, p. 107-131, 2011. Qualis: Não identificado (ANNU REV ECON)
38. LOPES, H. F.; Ronaldo Dias. Bayesian mixture of parametric and nonparametric density estimation: A Misspecification Problem. Brazilian Review of Econometrics. v. 3, p. 19-44, 2011.Qualis: A3
39. LOPES, HEDIBERT FREITAS; GAMERMAN, Dani ; SALAZAR, Esther. Generalized spatial dynamic factor models. Computational Statistics & Data Analysis (Print). v. 55, p. 1319-1330, 2011. Qualis: A2
40. ABANTO, Carlos ; MIGON, Helio S ; LOPES, H. F.. Bayesian modeling of financial returns: a relationship between volatility and trading volume. Applied Stochastic Models in Business and Industry. v. 26, p. 172-193, 2010.Qualis: A4
41. Maria Concepcion Ausin ; LOPES, H. F.. Time-varying joint distributions through copulas. Computational Statistics & Data Analysis (Print). v. 54, p. 2383-2399, 2010.Qualis: A2
42. CARVALHO, Carlos Marinho ; Michael Johannes ; LOPES, H. F. ; POLSON, Nicholas. Particle learning and smoothing. Statistical Science. v. 25, p. 88-106, 2010.Qualis: Não identificado (STATISTICAL SCIENCE)
43. Maria D. Vibranovski ; Chalopin, D. ; LOPES, H. F. ; Manyuan Long ; Timothy Karr. Direct evidence for postmeiotic transcription during Drosophila melanogaster spermatogenesis. Genetics (Austin, Tex.). v. 186, p. 431-433, 2010.Qualis: A2
44. CARVALHO, CARLOS M. ; LOPES, HEDIBERT F. ; POLSON, NICHOLAS G. ; TADDY, MATT A.. Particle learning for general mixtures. Bayesian Analysis. v. 5, p. 709-740, 2010. Qualis: Não identificado (BAYESIAN ANALYSIS)
45. Maria D. Vibranovski ; LOPES, H. F. ; Timothy Karr ; Manyuan Long. Stage-specific expression of Drosophila spermatogenesis suggests that meiotic sex chromosome inactivation drives the genomic relocation of testis-expressed genes. PLOS Genetics. v. 5, p. e1000731, 2009.Qualis: A1
46. LOPES, H. F.; SALAZAR, Esther ; GAMERMAN, Dani. Spatial dynamic factor models. Bayesian analysis (Online). v. 3, p. 759-792, 2008.Qualis: Não identificado (BAYESIAN ANALYSIS)
47. SILVA, Ralph ; LOPES, H. F.. Copula, marginal distributions and model selection: A Bayesian note. Statistics and Computing. v. 18, p. 313-320, 2008.Qualis: A1
48. CARVALHO, Carlos Marinho ; LOPES, H. F.. Simulation-based sequential analysis of Markov switching stochastic volatility models. Computational Statistics & Data Analysis. v. 51, p. 4526-4542, 2007.Qualis: A2
49. LOPES, H. F.; CARVALHO, Carlos Marinho. Factor stochastic volatility with time varying loadings and Markov switching regimes. JOURNAL OF STATISTICAL PLANNING AND INFERENCE. v. 137, p. 3082-3091, 2007.Qualis: A4
50. Maria Concepcion Ausin ; LOPES, H. F.. Bayesian estimation of ruin probabilities with heterogeneous and heavy-tailed insurance claim size distribution. Australian & New Zealand Journal of Statistics. v. 49, p. 415-434, 2007.Qualis: A3
51. LOPES, H. F.; SALAZAR, Esther. Bayesian model uncertainty in smooth transition autoregressions. Journal of Time Series Analysis. v. 27, p. 99-117, 2006.Qualis: Não identificado (JOURNAL OF TIME SERIES ANALYSIS)
52. LOPES, H. F.; SALAZAR, Esther. Time series mean level and stochastic volatility modeling by smooth transition autoregressions: a Bayesian approach. Advances In Econometrics. v. 20, p. 229-242, 2006.Qualis: Não identificado (ADVANCES IN ECONOMETRICS)
53. SILVA, R. S. ; LOPES, H. F. ; MIGON, H. S.. The extended generalized inverse Gaussian distribution for log-linear and stochastic volatility models. Brazilian Journal of Probability and Statistics. v. 20, p. 67-91, 2006.Qualis: B1
54. MIGON, Helio ; GAMERMAN, Dani ; LOPES, H. F. ; FERREIRA, Marco. Dynamic Models. Handbook Of Statistics, Amsterdam. v. 25, p. 553-588, 2005.Qualis: Não identificado (HANDBOOK OF STATISTICS, AMSTERDAM)
55. NOBRE, Aline Araujo ; SCHMIDT, Alexandra Mello ; LOPES, H. F.. Spatio-temporal models for mapping the Incidence of malaria in Para. EnvironMetrics (London). v. 16, p. 291-304, 2005.Qualis: A3
56. LOPES, H. F. Factor stochastic volatility with time-varying loadings. Estadística (Santiago de Chile). v. 57, p. 291-304, 2005.Qualis: Não identificado (ESTADÍSTICA)
57. LOPES, H. F.; WEST, Mike. Model Assessment in Factor Analysis. Statistica Sinica. v. 14, p. 47-67, 2004.Qualis: Não identificado (STATISTICA SINICA)
58. MENDES, Beatriz Vaz ; LOPES, H. F.. Data driven estimates for mixtures. Computational Statistics & Data Analysis. 2004.Qualis: A2
59. BEHRENS, Cibele ; LOPES, H. F. ; GAMERMAN, Dani. Bayesian analysis of extreme events with threshold estimation. Statistical Modelling. v. 4, p. 227-244, 2004.Qualis: A4
60. LOPES, H. F.; MÜLLER, P. ; ROSNER, Gary. Bayesian Meta-Analysis for Longitudinal Data Models using Multivariate Mixture Priors. BIOMETRICS. v. 59, n. 1, p. 66-75, 2003.Qualis: A1
61. LOPES, H. F. Expected Posterior Priors in Factor Analysis. Brazilian Journal of Probability and Statistics, Brasil. v. 17, p. 91-105, 2003.Qualis: B1 (BRAZILIAN JOURNAL OF PROBABILITY AND STATISTICS)
62. LOPES, H. F.; MIGON, Helio. Comovements and contagion in emergent markets: stock indexes volatilities. Case Studies In Bayesian Statistics, Carnegie-Mellow, PA. v. 6, p. 287-302, 2002.Qualis: Não identificado (CASE STUDIES IN BAYESIAN STATISTICS, CARNEGIE-MELLOW, PA)
63. HUERTA, G. ; LOPES, H. F.. Bayesian Forecasting and Inference in Latent Structure for the Brazilian Industrial Production Index. Revista de Econometria. v. 20, n. 1, p. 1-26, 2000.Qualis: B2 (REVISTA DE ECONOMIA)
Livros publicados/organizados ou edições (3)
1. GAMERMAN, Dani ; LOPES, H. F.. Markov Chain Monte Carlo: Stochastic Simulation for Bayesian Inference. 2 ed. Baton Rouge: Chapman & Hall/CRC, 2006. .
2. LOPES, H. F.; MIGON, Helio. Análise Bayesiana de Decisões: Aspectos Práticos. São Paulo: Associação Brasileira de Estatística. Análise Bayesiana de Decisões: Aspectos Práticos. São Paulo: Associação Brasileira de Estatística, 2002. v. 1, p. 286.
3. LOPES, H. F.; MIGON, Helio. Análise Bayesiana de Decisões. Rio de Janeiro: Sociedade Brasileira de Matemática. Análise Bayesiana de Decisões. Rio de Janeiro: Sociedade Brasileira de Matemática, 2002. v. 1, p. 193.
Capítulos de livros publicados (13)
1. Levy, B.P.C. ; LOPES, H. F.. Dynamic Ordering Learning in Multivariate Forecasting. Time Series and Wavelet Analysis. 1ed. Em: . : Springer Nature Switzerland. 2024.v. 1, p. 81-109.
2. SCHMIDT, Alexandra Mello ; LOPES, HEDIBERT F. Dynamic Models. Em: Alan E. Gelfand; Montserrat Fuentes; Jennifer A. Hoeting; Richard Lyttleton Smith. (Org.). Handbook of Environmental and Ecological Statistics. 1ed. : Chapman & Hall/CRC. 2019.p. 57-80.
3. Kastner, Gregor ; Fruhwirth-Schnatter, Sylvia ; LOPES, HEDIBERT FREITAS. Analysis of Exchange Rates via Multivariate Bayesian Factor Stochastic Volatility Models. Em: Ettore Lanzarone; Francesca Ieva. (Org.). The Contribution of Young Researchers to Bayesian Statistics. 1ed.New York. : Springer. 2014.p. 181-186.
4. LOPES, HEDIBERT FREITAS. Modern Bayesian Factor Analysis. Em: Ivan Jeliazkov; Xin-She Yang. (Org.). Bayesian Inference in the Social Sciences. 1ed.New York. : Wiley. 2014.v. 1, p. 117-158.
5. LOPES, HEDIBERT FREITAS; CARVALHO, CARLOS M.. Online Bayesian learning in dynamic models: An illustrative introduction to particle methods. Em: Paul Damien;Petros Dellaportas;Nicholas G. Polson;David A. Stephens. (Org.). Bayesian Theory and Applications. 1ed.Oxford. : Oxford University Press. 2013.p. 203-228.
6. Rios, Maria Paula ; LOPES, HEDIBERT FREITAS. The Extended Liu and West Filter: Parameter Learning in Markov Switching Stochastic VolatilityModels. Em: Yong Zeng; Shu Wu. (Org.). State-Space Models: Applications in Economics and Finance. 1ed.New York. : Springer. 2013.v. 1, p. 23-61.
7. LOPES, HEDIBERT F; CARVALHO, C. M. ; Michael Johannes ; POLSON, Nicholas. Particle learning for sequential Bayesian computation. Em: Jose M. Bernardo, M. J. Bayarri, James O. Berger, A. P. Dawid, David Heckerman, Adrian F. M. Smith, Mike West. (Org.). Bayesian Statistics 9. 1ed. : Oxford University Press. 2011.p. 360-360.
8. CARVALHO, C. M. ; LOPES, HEDIBERT F ; AGUILAR, O.. Dynamic stock selection strategies: a structured factor model approach. Em: Jose M. Bernardo, M. J. Bayarri, James O. Berger, A. P. Dawid, David Heckerman, Adrian F. M. Smith, Mike West. (Org.). Bayesian Statistics 9. 1ed. : Oxford University Press. 2011.p. 69-90.
9. LOPES, HEDIBERT F; POLSON, NICHOLAS G.. Extracting SP500 and NASDAQ volatility: The credit crisis of 2007-2008. Em: Anthony O'Hagan; Mike West. (Org.). Handbook of Applied Bayesian Analysis. 1ed. : Oxford University Press. 2010.p. 319-342.
10. HORE, S. ; Michael Johannes ; LOPES, HEDIBERT F ; MCCULLOCH, Robert ; POLSON, NICHOLAS G.. Bayesian Computation in Finance. Em: Ming-Hui Chen;Peter Müller;Dongchu Sun;Keying Ye. (Org.). Frontiers of Statistical Decision Making and Bayesian Analysis. 1ed. : Springer. 2010.p. 383-396.
11. LOPES, HEDIBERT F; POLSON, NICHOLAS G.. Bayesian inference for stochastic volatility modeling. Em: Klaus Bocker. (Org.). Rethinking Risk Measurement and Reporting. 1ed. : Risk Books. 2010.p. 515-551.
12. Maria Concepcion Ausin ; LOPES, HEDIBERT F. Bayesian prediction of risk measurements using copulas. Em: Klaus Bocker. (Org.). Rethinking Risk Measurement and Reporting. 1ed. : Risk Books. 2010.p. 553-578.
13. LOPES, H. F.; MÜLLER, P. ; Nalini Ravishanker. Bayesian Computational Methods in Biomedical. Em: R. Khattree, D. N. Naik. (Org.). Computational Methods in Biomedical Research. 2007.v. 1, p. 211-259.
Textos em jornais de notícias/revistas (0)
Trabalhos completos publicados em anais de congressos (4)
1. LOPES, H. F. Univariate Stochastic Volatility through WinBugs. Em: Workshop on Volatility, 2003. Qualis: Não identificado (Workshop on Volatility)
2. LOPES, H. F.; MIGON, Helio. Comovements and Contagion in Emergent Markets: Stock Indexes Volatilities. Em: XXIII Encontro Brasileiro de Econometria, 2001.Qualis: Não identificado (XXIII Encontro Brasileiro de Econometria)
3. LOPES, H. F.; MIGON, Helio. Comovements and Contagion in Emergent Markets: Stock Indexes Volatilities. Em: VI Workshop on Case Studies in Bayesian Statistics, 2001.Qualis: Não identificado (VI Workshop on Case Studies in Bayesian Statistics)
4. LOPES, H. F.; AGUILAR, O. ; WEST, Mike. Time-varying Covariance Structures in Currency Markets. Em: XXII Encontro Brasileiro de Econometria, 2000.Qualis: Não identificado (XXII Encontro Brasileiro de Econometria)
Resumos expandidos publicados em anais de congressos (4)
1. LOPES, H. F.; SALAZAR, Esther. Factor Stochastic Volatility through Smooth Transition autoregressions. Em: VII Brazilian Meeting of Bayesian Statistics, 2004, Sao Carlos, 2004. Qualis: Não identificado (VII BRAZILIAN MEETING OF BAYESIAN STATISTICS, 2004, SAO CARLOS)
2. LOPES, H. F. Model Assessment in Factor Analysis. Em: Econometrics and Statistics Workshop, 2003, Chicago, 2003. Qualis: Não identificado (ECONOMETRICS AND STATISTICS WORKSHOP, 2003, CHICAGO)
3. LOPES, H. F.; SALAZAR, Esther. Bayesian Inference in Smooth Transition Autoregressive Models. Em: of Modeling, The 30th Anniversary of the Information Criterion (AIC), 2003, Pacifico Yokohama, 2003. Qualis: Não identificado (OF MODELING, THE 30TH ANNIVERSARY OF THE INFORMATION CRITERION , 2003, PACIFICO YOKOHAMA)
4. NOBRE, Aline ; SCHMIDT, Alexandra Mello ; LOPES, H. F.. Malaria and rainfall in the state of Pará: a spatio-temporal analysis. Em: Seventh Workshop on Case Studies in Bayesian Statistics, 2003, Pittsburgh, 2003. Qualis: Não identificado (SEVENTH WORKSHOP ON CASE STUDIES IN BAYESIAN STATISTICS, 2003, PITTSBURGH)
Resumos publicados em anais de congressos (13)
1. LOPES, H. F. Model Assessment in Factor Analysis. Em: Statistical Analysis of the Structure with the Latent Variable Model, 2003, Kobe, 2003.
2. MARINHO, Carlos ; LOPES, H. F.. Simulation-based sequential analysis of Markov switching stochastic volatility models. Em: X Escola de Séries Temporais e Econometria, 2003, Sao Pedro, 2003.
3. BEHRENS, Cibele ; LOPES, H. F. ; GAMERMAN, Dani. Bayesian Analysis of Extreme Events with Threshold Estimation. Em: XIV Colóquio Brasileiro de Matemática, 2003, Rio de Janeiro, 2003.
4. LOPES, H. F. Time-varying Covariance Structures in Currency Markets. Em: I Latin American Meeting of Bayesian Statistics, 2002, Ubatuba, 2002.
5. LOPES, H. F. Some Factor Stochastic Volatility Models: Financial Contagion and Portfolio Allocation. Em: VII Valencia International Meeting on Bayesian Statistics, 2002, Tenerife, 2002.
6. LOPES, H. F. Factor Stochastic Volatility: Portfolio Allocation, Financial Contagion and Regime Switch. Em: Stochastic Computation Meeting, 2002, Research Triangle Park, 2002.
7. LOPES, H. F.; MÜLLER, P. ; ROSNER, Gary. Meta-analysis for longitudinal data models using multivariate mixture priors. Em: XV Simpósio Nacional de Probabilidade e Estatística, 2002, Águas de Lindóia, 2002.
8. LOPES, H. F. Simulation-based Sequential Analysis of Hidden Markov Dynamic Models. Em: IX Escola de Séries Temporais e Econometria, 2001, Belo Horizonte. Livro de Resumos da IX Escola de Séries Temporais e Econometria, 2001.
9. LOPES, H. F. Bayesian Inference and Forecast in Univariate and Multivariate Latent Structure Models. Em: VII Escola de Modelos de Regressão, 2001, 2001.
10. LOPES, H. F.; MIGON, Helio. Comovements and Contagion in Emergent Markets: Stock Indexes Volatilities. Em: 2001 NBER/NSF Time Series Seminar, 2001, Raleigh. 2001 NBER/NSF Time Series Seminar, 2001.
11. LOPES, H. F. Recent developments in Bayesian Factor Analysis. Em: XIV SINAPE, 2000, Caxambu. Anais do XIV SINAPE, 2000.
12. LOPES, H. F.; MÜLLER, P. ; ROSNER, Gary. Meta-analysis for longitudinal data models using multivariate mixture priors. Em: 45th meeting of the Brazilian Chapter of the Biometry International Society, 2000, São Carlos, 2000.
13. LOPES, H. F.; MÜLLER, P. ; ROSNER, Gary. Meta-analysis for longitudinal data models using multivariate mixture priors. Em: 6th world meeting of the International Society for Bayesian Analysis (ISBA), 2000, Crete, 2000.
Artigos aceitos para publicação (0)
Apresentações de trabalho (51)
1. LOPES, H. F.; MCCULLOCH, Robert ; TSAY, Ruey. Time-varying covariances: a Choleski decomposition approach. 2005. Apresentação de Trabalho/Congresso
2. LOPES, H. F.; CARVALHO, Carlos Marinho. Factor Stochastic Volatility Time-varying loadings and switching regime. 2005. Apresentação de Trabalho/Congresso
3. LOPES, H. F.; SALAZAR, Esther. Time series mean level and stochastic volatility modeling by smooth transition autoregressions: a Bayesian approach. 2005. Apresentação de Trabalho/Congresso
4. LOPES, H. F.; ABANTO, Carlos. Stock return and trading volume: a bivariate Bayesian Markov switching stochastic volatility analysis by MCMC and SMC. 2005. Apresentação de Trabalho/Congresso
5. LOPES, H. F.; MCCULLOCH, Robert ; TSAY, Ruey. Time-varying covariances: a Choleski decomposition approach. 2005. Apresentação de Trabalho/Congresso
6. LOPES, H. F.; CARVALHO, Carlos Marinho. Factor Stochastic Volatility Time-varying loadings and switching regime. 2005. Apresentação de Trabalho/Congresso
7. LOPES, H. F.; BEHRENS, Cibele ; GAMERMAN, Dani. Bayesian Analysis of Extreme Events with Threshold Estimation. 2005. Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra
8. LOPES, H. F.; SALAZAR, Esther ; GAMERMAN, Dani. Spatial dynamic factor analysis. 2005. Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra
9. LOPES, H. F.; MCCULLOCH, Robert. Time-varying covariances: a Cholesky decomposition approach. 2005. Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra
10. LOPES, H. F.; SALAZAR, Esther ; GAMERMAN, Dani. Spatial dynamic factor analysis. 2005. Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra
11. LOPES, H. F.; SALAZAR, Esther. Time series mean level and stochastic volatility modeling by smooth transition autoregressions: a Bayesian approach. 2004. Apresentação de Trabalho/Congresso
12. LOPES, H. F.; SALAZAR, Esther. Bayesian Inference and Model Assessment for the Analysis of Smooth Transition Autoregressive Time Series Models. 2004. Apresentação de Trabalho/Congresso
13. LOPES, H. F.; WEST, Mike. Bayesian Model Assessment in Factor Analysis. 2004. Apresentação de Trabalho/Congresso
14. LOPES, H. F.; BEHRENS, Cibele ; GAMERMAN, Dani. Bayesian analysis of extreme events with threshold estimation. 2004. Apresentação de Trabalho/Congresso
15. LOPES, H. F.; SALAZAR, Esther. Factor Stochastic Volatility through Smooth Transition autoregressions. 2004. Apresentação de Trabalho/Congresso
16. LOPES, H. F.; SALAZAR, Esther. Univariate and multivariate Bayesian analysis for smooth transition autoregressive model. 2004. Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra
17. LOPES, H. F.; SALAZAR, Esther. Bayesian Inference and Model Assessment for the Analysis of Smooth Transition Autoregressive Time Series Models. 2004. Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra
18. LOPES, H. F.; SALAZAR, Esther. Bayesian Inference and Model Assessment for the Analysis of Smooth Transition Autoregressive Time Series Models. 2004. Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra
19. LOPES, H. F. Multivariate Stochastic Volatility: factor analysis and alternatives. 2004. Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra
20. LOPES, H. F.; SALAZAR, Esther ; GAMERMAN, Dani. Analise Bayesiana de Eventos Extremos com Estimacao do Limiar. 2004. Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra
21. LOPES, H. F.; BEHRENS, Cibele ; GAMERMAN, Dani. Bayesian Analysis of Extreme Events with Threshold Estimation. 2004. Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra
22. LOPES, H. F. Measuring Financial Contagion through Multivariate Stochastic Volatility Models. 2003. Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra
23. LOPES, H. F. Aplicações de Modelos Longitudinais em Farmacocinética. 2003. Apresentação de Trabalho/Congresso
24. LOPES, H. F.; SALAZAR, Esther. Bayesian Inference and Selection in Smooth Transition Autoregressive Models. 2003. Apresentação de Trabalho/Congresso
25. LOPES, H. F.; GAMERMAN, Dani ; BEHRENS, Cibele. Bayesian Analysis of Extreme Events with Threshold Estimation. 2003. Apresentação de Trabalho/Congresso
26. LOPES, H. F.; SCHMIDT, Alexandra Mello ; NOBRE, Aline Araujo. Malaria and rainfall in the state of Pará: a spatio-temporal analysis. 2003. Apresentação de Trabalho/Congresso
27. LOPES, H. F.; WEST, Mike. Model Assessment in Factor Analysis. 2003. Apresentação de Trabalho/Congresso
28. LOPES, H. F.; SALAZAR, Esther. Bayesian Inference in Smooth Transition Autoregressive Models. 2003. Apresentação de Trabalho/Outra
29. LOPES, H. F.; CARVALHO, Carlos Marinho. Simulation-based sequential analysis of Markov switching stochastic volatility models. 2003. Apresentação de Trabalho/Congresso
30. LOPES, H. F. Univariate Stochastic Volatility through WinBugs. 2003. Apresentação de Trabalho/Congresso
31. LOPES, H. F.; WEST, Mike. Model Uncertainty in Factor Analysis. 2003. Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra
32. LOPES, H. F. Factor Stochastic Volatility Models: Contagion and Switching Regimes in Latin American Stock Markets. 2002. Apresentação de Trabalho/Congresso
33. LOPES, H. F. Bayesian Meta-analysis for longitudinal data models using multivariate mixture priors. 2002. Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra
34. LOPES, H. F. Some Factor Stochastic Volatility Models: Financial Contagion and Portfolio Allocation. 2002. Apresentação de Trabalho/Outra
35. LOPES, H. F.; MULLER, Peter ; ROSNER, Gary. Bayesian Meta-analysis for longitudinal data models using multivariate mixture priors. 2002. Apresentação de Trabalho/Congresso
36. LOPES, H. F. Factor Stochastic Volatility: Portfolio Allocation, Financial Contagion and Regime Switch. 2002. Apresentação de Trabalho/Congresso
37. LOPES, H. F. Measuring Contagion through Factor Stochastic Volatility Models. 2002. Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra
38. LOPES, H. F. Bayesian Inference and Forecast in Univariate and Multivariate Latent Structure Models. 2001. Apresentação de Trabalho/Congresso
39. LOPES, H. F. Simulation-based Sequential Analysis of Hidden Markov Dynamic Models. 2001. Apresentação de Trabalho/Congresso
40. LOPES, H. F.; MIGON, Helio S. Comovements and Contagion in Emergent Markets: Stock Indexes Volatilities. 2001. Apresentação de Trabalho/Congresso
41. LOPES, H. F.; MIGON, Helio S. Comovements and Contagion in Emergent Markets: Stock Indexes Volatilities. 2001. Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra
42. LOPES, H. F.; MIGON, Helio S. Comovements and Contagion in Emergent Markets: Stock Indexes Volatilities. 2001. Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra
43. LOPES, H. F. Simulation-based Smoothing and Filtering in Factor Stochastic Volatility Models. 2001. Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra
44. LOPES, H. F. Factor Stochastic Volatility: Simulation-based Filtering and smoothing. 2001. Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra
45. LOPES, H. F.; MIGON, Helio S. Factor Models and Stochastic Volatility: Emergent Markets Contagion. 2001. Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra
46. LOPES, H. F.; MÜLLER, P. ; ROSNER, Gary. Meta-analysis for longitudinal data models using multivariate mixture priors. 2000. Apresentação de Trabalho/Outra
47. LOPES, H. F.; MÜLLER, P. ; ROSNER, Gary. Meta-analysis for longitudinal data models using multivariate mixture priors. 2000. Apresentação de Trabalho/Congresso
48. LOPES, H. F. Recent developments in Bayesian Factor Analysis. 2000. Apresentação de Trabalho/Congresso
49. LOPES, H. F.; AGUILAR, O. ; WEST, Mike. Time-Varying Covariance Structures in Currency Markets. 2000. Apresentação de Trabalho/Congresso
50. LOPES, H. F.; MULLER, Peter ; ROSNER, Gary L. Meta-analysis for longitudinal data models using multivariate mixture priors. 2000. Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra
51. LOPES, H. F. Bayesian Forecasting and Inference in Latent Structure for the Brazilian Industrial Production Index. 2000. Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra
Demais tipos de produção bibliográfica (0)

Produção técnica

Programas de computador com registro (0)
Programas de computador sem registro (0)
Produtos tecnológicos (0)
Processos ou técnicas (0)
Trabalhos técnicos (87)
1. LOPES, HEDIBERT F. Associate Editor's report - Journal of Business and Economic Statistics. 2016.
2. LOPES, HEDIBERT F. Associate Editor's report - Journal of Business and Economic Statistics. 2016.
3. LOPES, HEDIBERT F. Associate Editor's report - Journal of Business and Economic Statistics. 2016.
4. LOPES, HEDIBERT F. Associate Editor's report - Journal of Business and Economic Statistics. 2016.
5. LOPES, HEDIBERT F. Associate Editor's report - Bayesian Analysis. 2016.
6. LOPES, HEDIBERT F. Associate Editor's report - Bayesian Analysis. 2016.
7. LOPES, HEDIBERT F. Associate Editor's report - Bayesian Analysis. 2016.
8. LOPES, HEDIBERT F. Associate Editor's report - Bayesian Analysis. 2016.
9. LOPES, HEDIBERT F. Associate Editor's report - Brazilian Journal of Probability and Statistics. 2016.
10. LOPES, HEDIBERT F. Referee's report - Bayesian Analysis. 2016.
11. LOPES, HEDIBERT F. Referee's report - Bayesian Analysis. 2016.
12. LOPES, HEDIBERT F. Referee's report - Journal of the American Statistical Association. 2016.
13. LOPES, HEDIBERT F. Referee's report - Journal of the American Statistical Association. 2016.
14. LOPES, HEDIBERT F. Referee's report - Quantitative Finance. 2016.
15. LOPES, HEDIBERT F. Referee's report - Quantitative Finance. 2016.
16. LOPES, HEDIBERT F. Referee's report - Journal of Applied Econometrics. 2016.
17. LOPES, HEDIBERT F. Referee's report - Journal of Computational and Graphical Statistics. 2016.
18. LOPES, H. F. Grant proposal reviewer - The Netherlands Organisation for Scientific Research (NWO). 2014.
19. LOPES, H. F. Associate Editor's report - Bayesian Analysis. 2014.
20. LOPES, H. F. Associate Editor's report - Bayesian Analysis. 2014.
21. LOPES, H. F. Associate Editor's report - Journal of Business and Economic Statistics. 2014.
22. LOPES, H. F. Referee's report - Journal of Business and Economic Statistics. 2014.
23. LOPES, H. F. Associate Editor's report - Journal of Business and Economic Statistics. 2014.
24. LOPES, H. F. Associate Editor's report - Journal of Business and Economic Statistics. 2014.
25. LOPES, H. F. Associate Editor's report - Bayesian Analysis. 2014.
26. LOPES, H. F. Associate Editor's report - Bayesian Analysis. 2014.
27. LOPES, H. F. Referee's report - Journal of Business and Economic Statistics. 2014.
28. LOPES, H. F. Associate Editor's report - Journal of Business and Economic Statistics. 2014.
29. LOPES, H. F. Referee's report - Computational Statistics and Data Analysis. 2014.
30. LOPES, H. F. Referee's report - Computational Statistics and Data Analysis. 2014.
31. LOPES, H. F. Referee's report - Methods in Ecology and Evolution. 2014.
32. LOPES, H. F. Referee's report - Econometric Reviews. 2014.
33. LOPES, H. F. Membro do Comite de Selecao de Artigos - Encontro Brasileiro de Econometria. 2014.
34. LOPES, H. F. Membro do Comite Julgador do Premio CAPES de Teses - Matematica/Probabilidade&Estatisica. 2014.
35. LOPES, H. F. Springer's Invited Reviewer of the book 'Bayesian Essentials in R'. 2014.
36. LOPES, H. F. Avaliador de Bolsa de Produtividade em Pesquisa PQ - CNPQ. 2014.
37. LOPES, H. F. Member of the Savage Award Committee for Best Applied/Theory Theses - International Society of Bayesian Analysis. 2014.
38. LOPES, H. F. Referee's report - International Journal of Forecasting. 2014.
39. LOPES, H. F. Referee's report - Journal of the American Statistical Association. 2014.
40. LOPES, H. F. Referee's report - Computational Statistics and Data Analysis. 2014.
41. LOPES, H. F. Referee's report - Journal of Business and Economic Statistics. 2014.
42. LOPES, H. F. Referee's report - Bayesian Analysis. 2014.
43. LOPES, H. F. Associate Editor's report - Bayesian Analysis. 2013.
44. LOPES, H. F. Associate Editor's report - Journal of Business and Economic Statistics. 2013.
45. LOPES, H. F. Associate Editor's report - Journal of Business and Economic Statistics. 2013.
46. LOPES, H. F. Associate Editor's report - Journal of Business and Economic Statistics. 2013.
47. LOPES, H. F. Associate Editor's report - Journal of Business and Economic Statistics. 2013.
48. LOPES, H. F. Associate Editor's report - Journal of Business and Economic Statistics. 2013.
49. LOPES, H. F. Associate Editor's report - Journal of Business and Economic Statistics. 2013.
50. LOPES, H. F. Referee's report - Journal of Business and Economic Statistics. 2013.
51. LOPES, H. F. Referee's report - Journal of Business and Economic Statistics. 2013.
52. LOPES, H. F. Referee's report - Journal of Machine Learning and Research. 2013.
53. LOPES, H. F. Referee's report - Technometrics. 2013.
54. LOPES, H. F. Referee's report - Annals of Statistics. 2013.
55. LOPES, H. F. Referee's report - Journal of the Royal Statistical Society, Series B. 2013.
56. LOPES, H. F. Referee's report - Econometric Reviews. 2013.
57. LOPES, H. F. Referee's report - Applied Stochastic Models in Business and Industry. 2013.
58. LOPES, H. F. Review of the book 'Handbook of MCMC' for Biometrics. 2013.
59. LOPES, H. F. Associate Editor's report - Bayesian Analysis. 2012.
60. LOPES, H. F. Associate Editor's report - Bayesian Analysis. 2012.
61. LOPES, H. F. Associate Editor's report - Bayesian Analysis. 2012.
62. LOPES, H. F. Associate Editor's report - Bayesian Analysis. 2012.
63. LOPES, H. F. Associate Editor's report - Bayesian Analysis. 2012.
64. LOPES, H. F. Referee's report - Computational Statistics and Data Analysis. 2012.
65. LOPES, H. F. Referee's report - Statistica Sinica. 2012.
66. LOPES, H. F. Referee's report - British Journal of Mathematical and Statistical Psychology. 2012.
67. LOPES, H. F. Referee's report - Journal of the American Statistical Association. 2012.
68. LOPES, H. F. Referee's report - Journal of Financial Econometrics. 2012.
69. LOPES, H. F. IEEE Transactions on Signal Processing. 2012.
70. LOPES, H. F. Referee's report - Journal of the Royal Statistical Society, Series B. 2012.
71. LOPES, H. F. Referee's report - Journal of Econometrics. 2012.
72. LOPES, H. F. Referee's report - Technometrics. 2012.
73. LOPES, H. F. Referee's report - IEEE Transactions on Signal Processing. 2012.
74. LOPES, H. F. Referee's report - Statistical Analysis and Data Mining. 2012.
75. LOPES, H. F. Evaluator of Isaac Newton Institute's SMC/MCMC program. 2012.
76. LOPES, H. F. Evaluator of National Scientific Foundation's grant proposal. 2012.
77. SALAZAR, Esther ; LOPES, H. F.. Bayesian model uncertainty in smooth transition autoregressions. 2006.
78. LOPES, H. F.; BEHRENS, Cibele ; GAMERMAN, Dani. Bayesian Analysis of Extreme Events with Threshold Estimation. 2004.
79. SILVA, Ralph ; LOPES, H. F. ; MIGON, Helio. The extended generalized inverse Gaussian distribution for log-linear and stochastic volatility models. 2004.
80. LOPES, H. F.; TITO, E. ; PACHECO, M. ; VELASCO, M.. Genetic Particle Filter: An Evolutionary Perspective of SMC Methods. 2003.
81. LOPES, H. F.; TITO, E. ; PACHECO, M. ; VELLASCO, M.. Convergence of Genetic Algorithms in Continous Search Space. 2003.
82. LOPES, H. F.; SCHMIDT, Alexandra Mello ; NOBRE, A.. Malaria x Chuva no Pará: Uma Análise Espaço-Temporal. 2003.
83. LOPES, H. F.; AGUILAR, O. ; WEST, Mike. Time-Varying Covariance Structures in Currency Markets: Retrospective and Sequential Analysis. 2002.
84. LOPES, H. F. Sequential analysis of stochastic volatility models: some econometric applications. 2002.
85. LOPES, H. F.; MARINHO, Carlos. A particle filter algorithm for the Markov switching stochastic volatility model. 2002.
86. LOPES, H. F.; MARINHO, Carlos. Simulation-based sequential analysis of Markov switching stochastic volatility models. 2002.
87. LOPES, H. F.; MIGON, Helio S. Time-Varying Covariance Structures in Currency Markets. 2000.
Demais tipos de produção técnica (8)
1. LOPES, H. F. Tutorial em MCMC. 2003. Curso de curta duração ministrado/Extensão
2. LOPES, H. F. Discussion of the paper Compound Markov Mixture Models with Applications in Finance. 2003. Discussao de Artigo
3. LOPES, H. F. Tutorial em MCMC. 2002. Curso de curta duração ministrado/Extensão
4. LOPES, H. F.; MIGON, Helio S. Teoria Estatística da Decisão: Aspectos Práticos. 2002. Desenvolvimento de material didático ou instrucional - Minicurso
5. LOPES, H. F.; MIGON, H. S. ; GAMERMAN, Dani. Métodos Estatísticos Computacionalmente Intensivos. 2001. Curso de curta duração ministrado/Extensão
6. LOPES, H. F.; MIGON, Helio ; GAMERMAN, Dani. Métodos Estatísticos Computacionalmente Intensivos. 2001. Desenvolvimento de material didático ou instrucional - Minicurso
7. LOPES, H. F.; MIGON, H. S.. Tutorial em MCMC. 2000. Curso de curta duração ministrado/Extensão
8. LOPES, H. F.; MIGON, Helio S. Tutorial em MCMC. 2000. Desenvolvimento de material didático ou instrucional - Minicurso

Produção artística

Total de produção artística (0)

Orientações em andamento

Supervisão de pós-doutorado (0)
Tese de doutorado (2)
1. Renata Tavanielli. Dynamic Copula via Cholesky stochastic volatility models. Tese (Doutorado em Estatística) - Universidade de São Paulo, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. Início: 2024.
  Orientador: Hedibert Freitas Lopes.
2. Guilherme Jose Lemos Piantino. Essays in Bayesian Econometrics of Gaussian Processes and Bayesian Optimization. Tese (Doutorado em ECONOMIA DOS NEGÓCIOS) - Insper Instituto de Ensino e Pesquisa, . Início: 2024.
  Orientador: Hedibert Freitas Lopes.
Dissertação de mestrado (0)
Monografia de conclusão de curso de aperfeiçoamento/especialização (0)
Trabalho de conclusão de curso de graduação (0)
Iniciação científica (0)
Orientações de outra natureza (0)

Supervisões e orientações concluídas

Supervisão de pós-doutorado (0)
Tese de doutorado (15)
1. Igor Ferreira Batista Martins. Essays in Bayesian Financial Econometrics. Tese (Doutorado em ECONOMIA DOS NEGÓCIOS) - Insper Instituto de Ensino e Pesquisa, . 2024.
  Orientador: Hedibert Freitas Lopes.
2. Rafael Alcântara. A Constrained BART Model for Identifying Heterogeneous Treatment Effects in Regression Discontinuity Designs. Tese (Doutorado em ECONOMIA DOS NEGÓCIOS) - Insper Instituto de Ensino e Pesquisa, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. 2024.
  Orientador: Hedibert Freitas Lopes.
3. Bruno do Prado Costa Levy. Essays on Dynamic Bayesian Model Uncertainty in Finance. Tese (Doutorado em ECONOMIA DOS NEGÓCIOS) - Insper Instituto de Ensino e Pesquisa, . 2021.
  Orientador: Hedibert Freitas Lopes.
4. Henrique Bolfarine. Decoupling Shrinkage and Selection in Factor and Mixture Models. Tese (Doutorado em Doutorado em Estatistica) - Universidade de São Paulo, . 2021.
  Orientador: Hedibert Freitas Lopes.
5. Helton Graziadei. Some Bayesian generalizations of the integer-valued autoregressive models. Tese (Doutorado em Doutorado em Estatistica) - Universidade de São Paulo, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. 2020.
  Orientador: Hedibert Freitas Lopes.
6. paloma waisman uribe. Dynamic sparsity on time-varying Cholesky-based covariance matrices. Tese (Doutorado em Estatística) - Universidade de São Paulo, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. 2017.
  Supervisor: Hedibert Freitas Lopes.
7. Samir Warty. Sequential Bayesian Learning for Stochastic Volatility with Variance-Gamma Jumps in Returns. Tese (Doutorado em Econometrics and Statistics) - The University of Chicago Booth School of Business, . 2014.
  Orientador: Hedibert Freitas Lopes.
8. Maria Paula Rios Arango. Essays on Application of Particle Learning in Financial Econometrics. Tese (Doutorado em Econometrics and Statistics) - The University of Chicago Booth School of Business, . 2012.
  Orientador: Hedibert Freitas Lopes.
9. Bruno Lund. Essays in Macroeconomy and Dynamic Term-Structure Models. Tese (Doutorado em Economia) - Fundação Getúlio Vargas, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. 2009.
  Supervisor: Hedibert Freitas Lopes.
10. Fernando Ferraz do Nascimento. Abordagem Bayesiana nao-parametrica para analise de valores extremos. Tese (Doutorado em Estatistica) - Universidade Federal do Rio de Janeiro, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. 2009.
  Supervisor: Hedibert Freitas Lopes.
11. Esther Salazar. Modelos Dinamicos Fatoriais Espaciais. Tese (Doutorado em Estatística) - Universidade Federal do Rio de Janeiro, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. 2008.
  Supervisor: Hedibert Freitas Lopes.
12. Ralph dos Santos Silva. Modelos Bayesianos Assimetricos. Tese (Doutorado em Estatística) - Universidade Federal do Rio de Janeiro, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. 2006.
  Supervisor: Hedibert Freitas Lopes.
13. Carlos Antonio Abanto Valle. Stochastic simulation methods in nonlinear dynamic models: applications in stochastic volatility models. Tese (Doutorado em Engenharia de Produção) - Universidade Federal do Rio de Janeiro, . 2005.
  Supervisor: Hedibert Freitas Lopes.
14. Cibele Behrens. An'alise Bayesiana de Eventos Extremos com Estimacao do Limiar. Tese (Doutorado em Estatistica) - Universidade Federal do Rio de Janeiro, . 2004.
  Supervisor: Hedibert Freitas Lopes.
15. Edison Tito. Abordagens de inferencia evolucionaria em modelos adaptativos. Tese (Doutorado em Engenharia Elétrica) - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. 2003.
  Supervisor: Hedibert Freitas Lopes.
Dissertação de mestrado (19)

Matheus Lazzari Nicola. Estratégias de competição para transportadores de cargas rodoviárias: uma abordagem Bayesiana com machine learning. Dissertação (Mestrado em Mestrado Profissional em Economia) - Insper Instituto de Ensino e Pesquisa, . 2025.
Orientador: Hedibert Freitas Lopes.
Carlos Danilo de Oliveira Maciel. Depósitos de Poupança: o que influencia os volumes de depósitos na era das fintechs e no pós-pandemia?. Dissertação (Mestrado em Mestrado Profissional em Economia) - Insper Instituto de Ensino e Pesquisa, . 2025.
Orientador: Hedibert Freitas Lopes.
Alejandro Ortiz Cruceno. Brazilian inflation dynamics during the pandemic: the role of policies. Dissertação (Mestrado em Mestrado Profissional em Economia) - Insper Instituto de Ensino e Pesquisa, . 2025.
Supervisor: Hedibert Freitas Lopes.
Lucas Marin Avelleda. Sailing Through Uncertainty: Forecasting Volatility on the Manganese Seaborne Market. Dissertação (Mestrado em Mestrado Profissional em Economia) - Insper Instituto de Ensino e Pesquisa, . 2021.
Orientador: Hedibert Freitas Lopes.
Alexandre Fernandes Theoharidis. Forecasting Inflation Using Deep Learning: An Application of Convolutional LSTM Networks and Variational Autoencoders. Dissertação (Mestrado em Mestrado Profissional em Economia) - Insper Instituto de Ensino e Pesquisa, . 2021.
Supervisor: Hedibert Freitas Lopes.
Paulo Filipini. Análise de efeitos de tratamento em modelos de árvores Bayesianas. Dissertação (Mestrado em Estatística) - Universidade de São Paulo, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. 2019.
Orientador: Hedibert Freitas Lopes.
Yuri Verges. The Bivariate Integer-Valued GARCH Model: A Bayesian Estimation Framework. Dissertação (Mestrado em Estatística) - Universidade de São Paulo, . 2019.
Orientador: Hedibert Freitas Lopes.
Lucas Cabral. Consenso Monte Carlo em modelos BART: priori, agregacao and predicao. Dissertação (Mestrado em Estatística) - Universidade de São Paulo, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. 2018.
Orientador: Hedibert Freitas Lopes.
Maria Lucia Petri Betiol. MODELOS DE VOLATILIDADE APLICADOS A SÉRIES FINANCEIRAS. Dissertação (Mestrado em Mestrado Profissional em Economia) - Insper Instituto de Ensino e Pesquisa, . 2018.
Orientador: Hedibert Freitas Lopes.
Fernando Andre Braga de Oliveira. Estimando a densidade de probabilidade futura real e averso ao risco para o mercado brasileiro, 2015. Dissertação (Mestrado em Mestrado Profissional em Economia) - Insper Instituto de Ensino e Pesquisa, . 2015.
Orientador: Hedibert Freitas Lopes.
José Geraldo Setter Filho. AQUISIÇÕES HORIZONTAIS E EFEITO NO DESEMPENHO DAS EMPRESAS ADQUIRIDAS: O CASO DAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR PRIVADAS NO BRASIL. Dissertação (Mestrado em Administracao) - Insper Instituto de Ensino e Pesquisa, . 2014.
Orientador: Hedibert Freitas Lopes.
Seokwoo Lee. MCMC and filtering in mixture stochastic volatility. Dissertação (Mestrado em Statistics) - University of Chicago, . 2008.
Orientador: Hedibert Freitas Lopes.
Tao Liang. Bayesian analysis of extreme events with time-varying parameters. Dissertação (Mestrado em Statistics) - University of Chicago, . 2005.
Orientador: Hedibert Freitas Lopes.
Esther Salazar. Inferencia Bayesiana em Modelos Auto-regressivos com Transicao Suave para Media e Variancia. Dissertação (Mestrado em Estatística) - Universidade Federal do Rio de Janeiro, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. 2004.
Orientador: Hedibert Freitas Lopes.
Na Peng. Empirical Study on Deviance Information Criterion with Stochastic Volatility Models. Dissertação (Mestrado em Statistics) - University of Chicago, . 2004.
Orientador: Hedibert Freitas Lopes.
Ou Jin. Smooth Transitional Autoregressive Stochastic Volatility (STAR-SV) Modeling: Bayesian Inference Through C++ Programming. Dissertação (Mestrado em Statistics) - University of Chicago, . 2004.
Orientador: Hedibert Freitas Lopes.
Aline Araújo Nobre. Análise Espacial da Relação Malária x Chuva no Pará. Dissertação (Mestrado em Estatística) - Universidade Federal do Rio de Janeiro, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. 2003.
Orientador: Hedibert Freitas Lopes.
Carlos Marinho. Análise Bayesiana de Modelos de Volatilidade Estocástica com Múltiplos RegimesMultiple Regimes. Dissertação (Mestrado em Estatística) - Universidade Federal do Rio de Janeiro, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. 2002.
Orientador: Hedibert Freitas Lopes.
Gabriela Azevedo. Mixture de Processos de Dirichlet: Um Enfoque Hierárquico. Dissertação (Mestrado em Estatística) - Universidade Federal do Rio de Janeiro, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. 2002.
Orientador: Hedibert Freitas Lopes.
Monografia de conclusão de curso de aperfeiçoamento/especialização (0)
Trabalho de conclusão de curso de graduação (5)

Bruno Vinicius Nunes Fava. The illusion of the illusion of sparsity: the effects of using a wrong prior. (Graduação em Ciências Econômicas) - Insper Instituto de Ensino e Pesquisa, . 2019.
Orientador: Hedibert Freitas Lopes.
MARINA PORTO AMADOR. QUAL O IMPACTO DA VARIAÇÃO DOS PREÇOS DAS COMMODITIES NA TAXA DE CÂMBIO REAL BRASILEIRA?. (Graduação em Ciências Econômicas) - Insper Instituto de Ensino e Pesquisa, . 2016.
Orientador: Hedibert Freitas Lopes.
Carla de Souza Lobo. Estudo da vulnerabilidade adoencas endemicas a partir de fatores epidemiologicos e socio-economico. (Graduação em Estatística) - Universidade Federal do Rio de Janeiro, . 2004.
Orientador: Hedibert Freitas Lopes.
Oswaldo Gomes de Souza Junior. Estudo da vulnerabilidade adoencas endemicas a partir de fatores epidemiologicos e socio-economico. (Graduação em Estatística) - Universidade Federal do Rio de Janeiro, . 2004.
Orientador: Hedibert Freitas Lopes.
André Luiz. Modelos nao lineares de transicao suave: uma introducao via WinBugs. (Graduação em Estatística) - Universidade Federal do Rio de Janeiro, . 2003.
Orientador: Hedibert Freitas Lopes.
Iniciação científica (4)

Luis Henrique Brito. Analise Bayesiana em Modelos de Volatilidade Estocastica. (Graduando em Estatística) - Universidade Federal do Rio de Janeiro, Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica. 2003.
Orientador: Hedibert Freitas Lopes.
Rodrigo Vallim. Movimento Browniano em Financas. (Graduando em Estatística) - Universidade Federal do Rio de Janeiro, Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica. 2003.
Orientador: Hedibert Freitas Lopes.
Lilian Bitton. Estatística Através de Applets. (Graduando em Estatística) - Universidade Federal do Rio de Janeiro, Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica. 2002.
Orientador: Hedibert Freitas Lopes.
Tarciso Baeta. Ensinando Estatística no pacote R. (Graduando em Estatística) - Universidade Federal do Rio de Janeiro, Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica. 2002.
Orientador: Hedibert Freitas Lopes.
Orientações de outra natureza (0)

Projetos de pesquisa

Total de projetos de pesquisa (1)

2019-Atual. Desenvolvimento de sistemas baseados em técnicas de aprendizado de máquinas para personalização de serviços e redução de fraudes em instituições financeiras e seguradoras
Descrição: Técnicas estatísticas de modelagem preditiva são particularmente úteis na área de modelagem do risco de crédito, envolvendo desde a criação de escores baseado no risco do não pagamento, ou mesmo na previsão de perdas/ganhos com empréstimos. Atualmente, técnicas derivadas de árvores de decisão, por exemplo, estão sendo utilizadas com sucesso nessa área. Este projeto tem como objetivo desenvolver e aprimorar tais modelos com a introdução, quando possível de componentes espaciais e temporais com a finalidade de melhoria dos resultados atuais. Como resultado prático espera-se a criação de um sistema que leve em consideração tais modelos possibilitando uma melhor personalização de taxas de juros, facilitando a contratação de empréstimos por clientes com menor potencial de default ou maior potencial de lucratividade para a instituição. As mesmas potencialidades discutidas acima, também serão aplicadas à área de seguros, levando a detecção quase automática de fraudes e reduzindo a ocorrência de sinistros.. Situação: Em andamento; Natureza: Pesquisa. Integrantes: Hedibert Freitas Lopes - Coordenador / Rinaldo Artes - Integrante / Paulo C. Marques Filho - Integrante / Fabio Ayres - Integrante.
Membro: Hedibert Freitas Lopes.

Prêmios e títulos

Total de prêmios e títulos (1)

Prêmio Antônio Luis Vianna para Jovens Pesquisadores 2002, Fundação José Bonifácio - UFRJ.. 2002.
Membro: Hedibert Freitas Lopes.

Participação em eventos

Total de participação em eventos (71)

ISBA World Meeting 2024. Cutoff-aware BART for Estimating Heterogeneous Treatment Effects in Regression Discontinuity Designs. 2024. (Congresso).
VII Latin American Meeting on Bayesian Statistics. Large Bayesian Additive Vector Autoregressive Tree Models. 2024. (Congresso).
XX Brazilian School of Time Series and Econometrics. What events matter for exchange rate volatility?. 2023. (Congresso).
Conference on Advances in Time Series Analysis With a Celebration of the 70th Birthday and Retirement of Professor Ruey S. Tsay,. What events matter for exchange rate volatility?. 2022. (Congresso).
XIII International Conference on Bayesian Nonparametrics. Prior sensitivity analysis in a semi-parametric integer-valued time series model. 2022. (Congresso).
NSF-NBER Time Series Conference. Dynamic ordering learning in multivariate forecasting. 2021. (Congresso).
12th International Conference of the ERCIM WG on Computational and Methodological Statistics (C. Decoupling Shrinkage and Selection in Gaussian Linear Factor Analysis. 2019. (Congresso).
32nd Brazilian Meeting of Mathematics. On some mixture models for time series of counts. 2019. (Congresso).
62nd ISI World Statistics Congress. Dynamic mixed frequency pooled copula. 2019. (Congresso).
Escola de Séries Temporais e Econometria. Learning a latent pattern of heterogeneity in the innovation rates of a time series of counts. 2019. (Congresso).
ISBA East Asian Chapter Meeting. Bayesian learning in high-dimensional state-space models. 2019. (Congresso).
ISBIS 2019 World Meeting. Analysis of Time Series of Proportions: A Linear Bayes Approach. 2019. (Congresso).
Seminar on Bayesian Inference in Econometrics and Statistics. Tree-based Bayesian treatment effect analysis. 2019. (Congresso).
VI Symposium on Games and Decisions in Reliability and Risk. On Some Mixture Models for INAR(1) Processes. 2019. (Congresso).
1st Conference on Statistics and Data Science. E cient sampling for Gaussian linear regression with arbitrary priors. 2018. (Congresso).
2018 ISBA World Meeting. Dynamic sparsity on dynamic regression models. 2018. (Congresso).
II Workshop in Biostatistics. Statistics and Data Science: Where are we headed to?. 2018. (Congresso).
Workshop on Machine Learning and Econometrics. Dynamic sparsity on dynamic regression models. 2018. (Congresso).
XIV Brazilian Meeting on Bayesian Statistics. Dynamic sparsity on dynamic regression models. 2018. (Congresso).
XXIII Brazilian Symposium of Probability and Statistics. E cient sampling for Gaussian linear regression with arbitrary priors. 2018. (Congresso).
32th Meeting of the Mexican Statistical Association. On the long run volatility of stocks. 2017. (Congresso).
Escola de Modelos de Regressão. On the long run volatility of stocks. 2017. (Congresso).
Joint Statistical Meeting. Semi-parametric inference for the means of heavy-tailed distributions. 2017. (Congresso).
Workshop on Time Series, Wavelets and Functional Data Analysis, 2. On the long run volatility of stocks. 2017. (Congresso).
International Society for Bayesian Analysis (ISBA) World meetingting. Bayesian factor model shrinkage for linear IV regression with many instruments. 2016. (Congresso).
International Society for Business and Industrial Statistics - World meeting. Ba. Semi-parametric inference for the means of heavy-tailed distributions. 2016. (Congresso).
Workshop in Bayesian Econometrics.Bayesian factor model shrinkage for linear instrumental variable regression with many instruments. 2016. (Simpósio).
60th World Statistics Congress. Sparse Bayesian latent factor stochastic volatility models for high-dimensional financial time series. 2015. (Congresso).
International Society for Business and Industrial Statistics. On the long run volatility of stocks. 2015. (Congresso).
IV Latin-American Meeting on Bayesian Statistics. On the long run volatility of stocks. 2015. (Congresso).
IV Symposium on Games and Decisions in Reliability and Risk (G. On the long run volatility of stocks. 2015. (Congresso).
IX Workshop on Bayesian Inference in Stochastic Processes (es. Fast Bayesian Additive Regression. 2015. (Congresso).
VI European Seminar on Bayesian Econometrics. Parsimony Inducing Priors for Large Scale State-Space Models. 2015. (Congresso).
XIII Brazilian School of Time Series and Econometrics. Sparse Bayesian Latent Factor Stochastic Volatility Models for High-Dimensional Financial Time Series. 2015. (Congresso).
XVI Brazilian Meeting of Finance. On the long run volatility of stocks. 2015. (Congresso).
2005 Joint Statistical Meeting. 2005 Joint Statistical Meeting. 2005. (Congresso).
II Congreso Bayesiano de America Latina. II Congreso Bayesiano de America Latina, Los Cabos in San Jose del Cabo, Baja California, Mexico, February 2005. 2005. (Congresso).
International Workshop/Conference on Bayesian Statistics and its Applications. International Workshop/Conference on Bayesian Statistics and its Applications. 2005. (Congresso).
IV Workshop on Bayesian Inference in Stochastic Processes. IV Workshop on Bayesian Inference in Stochastic Processes, Varenna, Italy, June 2005. 2005. (Congresso).
XI School of Time Series and Econometrics. XI School of Time Series and Econometrics, Espirito Santo, Brazil, August 2005.. 2005. (Congresso).
82th Symposium of the Behaviormetric Society of Japan on Recent Developments in Latent Variables Modelling.82th Symposium of the Behaviormetric Society of Japan on Recent Developments in Latent Variables Modelling. 2004. (Simpósio).
III Annual Advances in Econometrics Conference Econometric Analysis of Economic and Financial Time Series. III Annual Advances in Econometrics Conference Econometric Analysis of Economic and Financial Time Series. 2004. (Congresso).
ISBA World Meeting. 2004 World Meeting of the International Society for Bayesian Analysis. 2004. (Congresso).
IV Encontro Brasileiro de Financas.Encontro da Sociedade Brasileira de Financas. 2004. (Encontro).
VII Brazilian Meeting of Bayesian Statistics.VII Brazilian Meetin of Bayesian Statistics. 2004. (Encontro).
XVI Brazilian Symposium of Probability and Statistics.XVI Brazilian Symposium of Probability and Statistics. 2004. (Simpósio).
XVI SINAPE.Encontro bianual da Associacao Brasileira de Estatistica. 2004. (Simpósio).
, Universidade Federal de Lavras, 7 a 11 de Julho de 2003..10o Simpósio de Estatística Aplicada à Experimentação Agronômica. 2003. (Simpósio).
2003 NBER/NSF Time Series Conference. 2003 NBER/NSF Time Series Conference In Honor of George Tiao's Retirement. 2003. (Congresso).
CASE STUDIES IN BAYESIAN STATISTICS, WORKSHOP 7.CASE STUDIES IN BAYESIAN STATISTICS. 2003. (Oficina).
Escola de Modelos de Regressao. VIII Escola de Modelos de Regressão. 2003. (Congresso).
Science of Modeling, Pacifico Yokohama, Japan, December 14-17.. Science of Modeling, Pacifico Yokohama, Japan. 2003. (Congresso).
Statistical Analysis of the Structure with the Latent Variable Model.Statistical Analysis of the Structure with the Latent Variable Model. 2003. (Simpósio).
Workshop on Econometrics and Statistics.Worshop on Econometrics and Statistics. 2003. (Oficina).
X Escola de Séries Temporais e Econometria. X Escola de Séries Temporais e Econometria. 2003. (Congresso).
XXIV Colóquio Brasileiro de Matemática.XXIV Colóquio Brasileiro de Matemática. 2003. (Simpósio).
15° SINAPE - Simpósio Nacional de Probabilidade e Estatística.15° SINAPE - Simpósio Nacional de Probabilidade e Estatística. 2002. (Simpósio).
Bienal da Sociedade Brasileira de Matemática. Bienal da Sociedade Brasileira de Matemática. 2002. (Congresso).
First Latin American Meeting on Bayesian Statistics.First Latin American Meeting on Bayesian Statistics. 2002. (Encontro).
Stochastic Computation at SAMSI. Stochastic Computation at SAMSI. 2002. (Congresso).
VII Valencia International Meeting on Bayesian Statistics. VII Valencia International Meeting on Bayesian Statistics. 2002. (Congresso).
2001 NBER/NSF Time Series Seminar.2001 NBER/NSF Time Series Seminar. 2001. (Seminário).
IX Escola de Séries Temporais e Econometria.IX Escola de Séries Temporais e Econometria. 2001. (Outra).
VII Escola de Modelos de Regressão.VII Escola de Modelos de Regressão. 2001. (Outra).
VI Workshop on Case Studies in Bayesian Statistics.VI Workshop on Case Studies in Bayesian Statistics. 2001. (Oficina).
XXIII Encontro Brasileiro de Econometria.XXIII Encontro Brasileiro de Econometria. 2001. (Encontro).
45ª Reunião Anual da Região Brasileira da Sociedade Internacional de Biometria. 45ª Reunião Anual da Região Brasileira da Sociedade Internacional de Biometria. 2000. (Congresso).
ISBA 2000: Bayesian Statistics in Public Policy and Government. ISBA 2000: Bayesian Statistics in Public Policy and Government. 2000. (Congresso).
Workshop 2000 - Métodos Computacionais em Estatística.Workshop 2000 - Métodos Computacionais em Estatística. 2000. (Oficina).
XIV Simpósio Brasileiro de Probabilidade e Estatística.XIV Simpósio Brasileiro de Probabilidade e Estatística. 2000. (Simpósio).
XXII Brazilian Meeting of Econometrics.XXII Brazilian Meeting of Econometrics. 2000. (Encontro).

Organização de eventos

Total de organização de eventos (8)

LOPES, H. F.. 15th Brazilian Meeting of Bayesian Statistics. 2020. (Congresso).. . 0.
LOPES, HEDIBERT F.. Workshop on Multivariate Bayesian Time Series. 2016. (Congresso).. . 0.
LOPES, HEDIBERT F.. 1st Workshop Rio-Sao Paulo of Econometrics. 2016. (Congresso).. . 0.
LOPES, HEDIBERT F.. Workshop on Big Data, Big Noise and Big Statistics. 2015. (Congresso).. . 0.
LOPES, H. F.. XVIII Simposio Nacional de Probabilidade e Estatistica. 2008. (Congresso).. . 0.
LOPES, H. F.. XII Escola de Series Temporais e Econometria. 2007. (Congresso).. . 0.
LOPES, H. F.; FERREIRA, Marco Antonio Rosa ; GAMERMAN, Dani. VIII Encontro Brasileiro de Estatistica Bayesiana. 2006. Congresso
LOPES, H. F.; WECHSLER, S. ; RODRIGUEZ, J. ; BRANCO, M. ; LOSCHI, R. ; TANAKA, N. ; GAMERMAN, Dani ; IGLESIAS, P. ; AGUILAR, O. ; PERICCHI, L.. I Congresso Bayesiano da America Latina - I COBAL. 2002. Congresso

Lista de colaborações

Colaborações endôgenas (0)

(*) Relatório criado com produções desde 2000 até 2025
Data de processamento: 15/07/2025 19:07:02

Relatório gerado por scriptLattes V9. Os resultados podem ser afetados por possíveis falhas decorrentes de inconsistências no preenchimento dos Currículos Lattes. E-mail de contato: webmaster@ime.usp.br