Departamento de Estatística

Nikolai Valtchev Kolev

Possui graduação em Matematica (1979): Faculty of Mathematics, Sofia University (SU) Bulgária; mestrado em Probability and Statistics (1981): Faculty of Mathematics, SU e doutorado em Probability and Statistics (1994) - Faculty of Mathematics, SU. Atualmente é Professor Titular da Universidade de São Paulo. Orientou 4 alunos de pós-doutorado, 10 alunos de doutorado, 11 de mestrado. Tem experiência na área de Probabilidade e Estatística, com ênfase em Probabilidade e Estatística Aplicadas, atuando principalmente nos seguintes temas: dependência multivariada, teoria de cópulas e aplicações, modelos de Marshall-Olkin estendidos, modelos de envelhecimento, somas aleatórias, tabelas de contingência, modelagem de superdispersão. Tem 6 livros e 4 capítulos de livros publicados. Consultando Google Acadêmico aparece a seguinte informação: Nikolai Kolev - University of São Paulo, Citations: 532, I10-index: 13, H-index: 11. Essa lista de citações é incompleta: não inclui mais de 30 citações em monografias e citações especialmente para os artigos publicados antes de 1997. Atividades nos últimos dez anos: 1. Formação de recursos humanos: 2 aluno de pós-doutorado, 2 alunos de doutorado e 1 aluno iniciação científica concluídas; 3 alunos de doutorado em orientação; 2. Coordenação ou participação em projetos: Auxílios FAPESP (5 visitantes, 4 participações internacionais, 2 visitas longa duração, 9 organização de eventos no País); Investigador Principal Projeto CEPID-CeMEAI 2013/07375-0) - em andamento; Auxílios CAPES (4 organização de eventos); Auxílios Pró-Reitoria de Pós-Graduação da USP (2 visitantes, 2 organização de eventos); Auxílios CTA Matemática (3 organização de eventos) e CNPq (bolsa PQ). 3. Inserção nacional e internacional: Palestras em eventos internacionais: 25, das quais convidado em 13; Palestras em eventos nacionais: 27, das quais convidado em 7; Palestras em universidades no exterior (visita curta): 8; Revisor de revistas: pelo menos 15 internacionais e 2 nacionais; Editor Associado de revistas internacionais: 5; Assessoria ad hoc: FAPESP, BIREME (SCiELO), USP, UFSCar; Professor visitante no exterior (mais de 2 semanas): 9 universidades. 4. Atividades de gestão científica e acadêmica: Participação em bancas no País: doutorado 33, mestrado 15; Organização de eventos: 11 eventos internacionais; Criação de cursos novos no IME-USP: 3 de pós-graduação. (Texto informado pelo autor)

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Rótulo/Grupo:

Bolsa CNPq:

Período de análise:

Endereço: Universidade de São Paulo, Instituto de Matemática e Estatística, Departamento de Estatística. Rua do Matão, 1010 Butanta 05508090 - São Paulo, SP - Brasil Telefone: (11) 30916103 Fax: (11) 30916130

Grande área: Ciências Exatas e da Terra

Área: Probabilidade e Estatística

Citações: Google Acadêmico

Produção bibliográfica

Artigos completos publicados em periódicos (36)
1. KOLEV, N. V.; GENEST, C.. REPRESENTATION OF CERTAIN LIFETIME MODELS VIA SEQUENCES OF SPECIAL NUMBERS. Reliability: Theory & Applications. v. 72, p. 360-367, 2023. Qualis: Não identificado (RELIABILITY: THEORY & APPLICATIONS)
2. Kolev, Nikolai; MULINACCI, SABRINA. Probability solutions of the Sincov?s functional equation on the set of nonnegative integers. Brazilian Journal of Probability and Statistics. v. 36, p. 685-691, 2022. Qualis: B1
3. GOBBI, FABIO ; Kolev, Nikolai ; MULINACCI, SABRINA. Ryu-type extended Marshall-Olkin model with implicit shocks and joint life insurance applications. INSURANCE MATHEMATICS & ECONOMICS. v. 101, p. 342-358, 2021. Qualis: A3 (INSURANCE. MATHEMATICS & ECONOMICS)
4. BAHRAOUI, TARIK ; Kolev, Nikolai. New Measure of the Bivariate Asymmetry. Sankhya A. v. 83, p. 421-448, 2021. Qualis: Não identificado (SANKHYA A)
5. GENEST, CHRISTIAN ; Kolev, Nikolai. A law of uniform seniority for dependent lives. Scandinavian Actuarial Journal. v. 2021, p. 726-743, 2021. Qualis: Não identificado (SCANDINAVIAN ACTUARIAL JOURNAL)
6. Kolev, Nikolai; MULINACCI, SABRINA. New characterizations of bivariate discrete Schur-constant models. STATISTICS & PROBABILITY LETTERS. v. 180, p. 109233, 2021. Qualis: B1
7. Kolev, Nikolai. Discrete line integral on uniform grids: probabilistic interpretation and applications. Brazilian Journal of Probability and Statistics. v. 34, p. 821-843, 2020. Qualis: B1
8. GOBBI, FABIO ; Kolev, Nikolai ; MULINACCI, SABRINA. JOINT LIFE INSURANCE PRICING USING EXTENDED MARSHALL-OLKIN MODELS. Astin Bulletin. v. 49, p. 409-432, 2019. Qualis: Não identificado (ASTIN BULLETIN)
9. Kolev, Nikolai; PINTO, JAYME. Functional equations involving Sibuya?s dependence function. Aequationes Mathematicae. v. 92, p. 441-451, 2018. Qualis: B1
10. KOZYREV, D. ; RYKOV, V. ; Kolev, Nikolai. Reliability Function of Renewable System under Marshall-Olkin Failure Model. Reliability: Theory and Applications. v. 13, p. 39-46, 2018. Qualis: Não identificado (RELIABILITY: THEORY AND APPLICATIONS)
11. Kolev, Nikolai; PINTO, JAYME. A weak version of bivariate lack of memory property. Brazilian Journal of Probability and Statistics. v. 32, p. 873-906, 2018. Qualis: B1
12. Kolev, Nikolai; PINTO, JAYME. Dependence Modeling in Energy Markets using Sibuya-type Copulas. INTERNATIONAL JOURNAL OF STATISTICS AND PROBABILITY. v. 6, p. 43, 2017. Qualis: B4
13. Kolev, Nikolai. Characterizations of the class of bivariate Gompertz distributions. Journal of Multivariate Analysis. v. 148, p. 173-179, 2016. Qualis: B2
14. PINTO, JAYME ; Kolev, Nikolai. A class of continuous bivariate distributions with linear sum of hazard gradient components. Journal of Statistical Distributions and Applications. v. 3, p. 1-17, 2016. Qualis: C
15. Kolev, Nikolai; PINTO, JAYME. Characterizations of Extreme Value Extended Marshall-Olkin Models with Exponential Marginals. International Journal of Statistics and Probability. v. 6, p. 87-94, 2016. Qualis: B4
16. PINTO, JAYME ; Kolev, Nikolai. Sibuya-type bivariate lack of memory property. JOURNAL OF MULTIVARIATE ANALYSIS. v. 134, p. 119-128, 2015. Qualis: B2
17. DIMITROV, BOYAN ; ESA, SAHIB ; Kolev, Nikolai ; PITSELIS, GEORGIOS. Transfer of Global Measures of Dependence into Cumulative Local. Applied Mathematics. v. 05, p. 615-627, 2014. Qualis: C
18. DIMITROV, BOYAN ; Kolev, Nikolai. The BALM Copula. International Journal of Stochastic Analysis. v. 2013, p. 1-6, 2013. Qualis: Não identificado (INTERNATIONAL JOURNAL OF STOCHASTIC ANALYSIS)
19. Balakrishnan, N. ; Sarabia, José María ; KOLEV, N. V.. A simple relation between the Leimkuhler curve and the mean residual life. Journal of informatrics. v. 4, p. 602-607, 2010. Qualis: A1
20. KOLEV, N. V.; PAIVA, D.. Copula-based regression models: a survey. JOURNAL OF STATISTICAL PLANNING AND INFERENCE. v. 139, p. 3847-3856, 2009.Qualis: A4
21. KOLEV, N. V.; PAIVA, D.. Random sums of exchangeable variables and actuarial applications. INSURANCE MATHEMATICS & ECONOMICS. v. 42, p. 147-153, 2008.Qualis: A3 (INSURANCE. MATHEMATICS & ECONOMICS)
22. B. Mendes ; KOLEV, N. V.. How long memory in volatility aects true dependence structure. International Review of Financial Analysis. v. 17, p. 1070-1086, 2008.Qualis: Não identificado (INTERNATIONAL REVIEW OF FINANCIAL ANALYSIS)
23. Goncalves, M. ; KOLEV, N. V. ; Fabris, A.. Bounds for quantile-based risk measures of functions of dependent random variables. Economic Quality Control. v. 23, p. 55-70, 2008.Qualis: Não identificado (ECONOMIC QUALITY CONTROL)
24. Goncalves, M. ; KOLEV, N. V. ; Fabris, A.. Bounds for distorted risk measures. Economic Quality Control. v. 23, p. 243-255, 2008.Qualis: Não identificado (ECONOMIC QUALITY CONTROL)
25. Fernandez, Mariela ; KOLEV, N. V.. Bivariate density classification by geometry of marginals. Economic Quality Control. v. 22, p. 3-18-18, 2007.Qualis: Não identificado (ECONOMIC QUALITY CONTROL)
26. KOLEV, N. V.; E. Todorova ; Jose Lopez-Mimbela. Joint probability generating function for a vector of arbitrary indicator variables. Journal of Computational and Applied Mathematics, London. v. 186, p. 89-98, 2006.Qualis: A3 (JOURNAL OF COMPUTATIONAL AND APPLIED MATHEMATICS)
27. KOLEV, N. V.; B. Mendes ; ANJOS, U.. Copulas: a review and recent developments. Stochastic Models, Chicago. v. 22, p. 560-606, 2006.Qualis: Não identificado (STOCHASTIC MODELS, CHICAGO)
28. KOLEV, N. V.; PAIVA, D.. Multinomial Model for Random Sums. Insurance. Mathematics & Economics, Amsterdam. v. 37, p. 494-504, 2005.Qualis: Não identificado (INSURANCE. MATHEMATICS & ECONOMICS, AMSTERDAM)
29. KOLEV, N. V. Run and frequency quotas under Markovian fashion and applications in risk analysis. Economic Quality Control, Berlin. v. 20, p. 97-109, 2005.Qualis: Não identificado (ECONOMIC QUALITY CONTROL, BERLIN)
30. ANJOS, U. ; KOLEV, N. V.. An Application of Kendall distribution. Journal of Economy and Management, Leuven. v. L, n. 1, p. 95-101, 2005.Qualis: Não identificado (JOURNAL OF ECONOMY AND MANAGEMENT, LEUVEN)
31. ANJOS, U. ; KOLEV, N. V. ; N. Tanaka. Copula associated to order statistics. Brazilian Journal of Probability and Statistics, Sao Paulo. v. 19, p. 111-123, 2005. Qualis: Não identificado (BRAZILIAN JOURNAL OF PROBABILITY AND STATISTICS, SAO PAULO)
32. KOLEV, N. V.; Mutafchev, L.. A zero-inflated distribution: exact results and Poisson convergence. International Journal of Mathematics and Mathematical Sciences. v. 18, p. 1771-1782, 2003.Qualis: Não identificado (INTERNATIONAL JOURNAL OF MATHEMATICS AND MATHEMATICAL SCIENCES)
33. DIMITROV, B. ; KOLEV, N. V.. Bernoulli trials: extensions, related probability distributions and modelin powers.. Mathematics and Education in Mathematics. v. 31, p. 15-24, 2002.Qualis: Não identificado (MATHEMATICS AND EDUCATION IN MATHEMATICS)
34. KOLEV, N. V.; MINKOVA, L.. A characterization of the negative binomial distribution. Pliska Studia Matematica Bulgarica, Sofia. v. 13, p. 151-154, 2000.Qualis: Não identificado (PLISKA STUDIA MATEMATICA BULGARICA, SOFIA)
35. KOLEV, N. V.; MINKOVA, L. ; Neytchev. Inflated-parameter family of generalized power series distributions and their application in analysis of overdispersed insurance data. ARCH Research Clearing House. v. 2, p. 295-320, 2000.Qualis: Não identificado (ARCH RESEARCH CLEARING HOUSE)
36. DIMITROV, B. ; KOLEV, N. V.. Beta transformation. Beta-type self-decomposability and related characterizations.. REBRAPE: Brazilian Journal of Probability and Statistics. v. 14, p. 123-140, 2000.Qualis: Não identificado (BETA-TYPE SELF-DECOMPOSABILITY AND RELATED CHARACTERIZATIONS.. REBRAPE: BRAZILIAN JOURNAL OF PROBABILITY AND STATISTICS)
Livros publicados/organizados ou edições (4)
1. Fernandes, Cristiano ; Schmidli, Hanspetr ; KOLEV, N. V.. Proceedings of the Third Brazilian Conference on Statistical Modelling in Insurance and Finance. Sao Paulo: Sao Paulo Uiniversity Press. Proceedings of the Third Brazilian Conference on Statistical Modelling in Insurance and Finance. Sao Paulo: Sao Paulo Uiniversity Press, 2007. v. 1, p. 361.
2. KOLEV, N. V.; P. Morettin. Proceedings of the Second Brazilian Conference on Statistical Modelling in Insurance and Finance. 1 ed. Sao Paulo: IME - USP, 2005. v. 1, p. 354.
3. ANJOS, U. ; F. Ferreira ; KOLEV, N. V. ; B. Mendes. Modelando Dependencias via Copulas. 1 ed. Sao Paulo: , 2004. v. 250, p. 143.
4. J. Dhaene ; KOLEV, N. V. ; P. Morettin. Proceedings of the First Brazilian Conference on Statstical Modelling in Insurance and Finance. 1 ed. Sao Paulo: IME-USP, 2003. v. 1, p. 287.
Capítulos de livros publicados (4)
1. Kolev, Nikolai; Ngoc, Ngo ; Ju, Yang Ting. Bivariate Teissier Distributions. Lecture Notes in Computer Science. 1ed. Em: . : Springer International Publishing. 2017.v. 10684, p. 279-290.
2. PINTO, JAYME ; Kolev, Nikolai. Extended Marshall-Olkin Model and Its Dual Version. Em: Cherubini, A., Durante, F., Mulinacci. S.. (Org.). Springer Proceedings in Mathematics & Statistics. 1ed.Heidelberg. : Springer International Publishing. 2015.v. 141, p. 87-113.
3. PINTO, JAYME ; Kolev, Nikolai. Copula Representations for Invariant Dependence Functions. Em: Glau, K., Scherer, M. and Zagrst, U.. (Org.). Springer Proceedings in Mathematics & Statistics. 1ed.Heidelberg. : Springer International Publishing. 2015.v. 99, p. 411-421.
4. F. Ferreira ; KOLEV, N. V.. A new measure of bivariate asymmetry and its evaluation. Em: IME. (Org.). Bayesian Inference and Maximum Entropy Methods in Science and Engineering. New York. : Springer. 2008.v. 1073, p. 173-180.
Textos em jornais de notícias/revistas (3)
1. KOLEV, N. V. Econometric Analysis of Count Data, by R. Winkelmann. The Statistician (book review section), , v. 47, p. 560-561, .
2. KOLEV, N. V. Random Iterative Models, by D. Duflo. The Statistician (book review section), , v. 47, p. 708-709, .
3. KOLEV, N. V.; MINKOVA, L.. Discussion on: Relative importance of risk sources in insurance systems. North American Actuarial Journal, , v. 2, p. 51-52, .
Trabalhos completos publicados em anais de congressos (8)
1. Kolev, Nikolai. Probability Models Generated via Line Integral and Joint Life Insurance Application. Em: v. 10 n. 1 (2023): CNMAC 2023, v. 10, 2023. Qualis: Não identificado (v. 10 n. 1 (2023): CNMAC 2023)
2. KOLEV, N. V.; PINTO, J.. A new notion of bivariate lack of memory property. Em: ASMDA 2015, p. 417-423, 2015.Qualis: Não identificado (ASMDA 2015)
3. KOLEV, N. V.; PAIVA, D.. A unified approach to testing hypotheses about parameters ofa normal population. Em: ICOTS-7, 2006.Qualis: Não identificado (ICOTS-7)
4. PAIVA, D. ; KOLEV, N. V.. Correlation between dependent risks and associated overdispersed models. Em: 46th RBRAS and 9th SEAGRO, p. 459-462, 2001.Qualis: Não identificado (46th RBRAS and 9th SEAGRO)
5. KOLEV, N. V.; PAIVA, D.. Extended DAR(1) process. Em: 16th Workshop on Statistical Modelling, p. 487-490, 2001.Qualis: Não identificado (16th Workshop on Statistical Modelling)
6. BORGES, W. ; DIMITROV, B. ; KHALIL, Z. ; KOLEV, N. V.. Maintenance chracteristics under imperfect repairs. Em: MMR'2000, p. 342-345, 2000.Qualis: Não identificado (MMR'2000)
7. DIMITROV, B. ; BORGES, W. ; KHALIL, Z. ; KOLEV, N. V.. On optimum maintenance strateguies under imperfect repairs. Em: MMR'2000, p. 338-341, 2000.Qualis: Não identificado (MMR'2000)
8. KOLEV, N. V.; PAIVA, D.. Correlated INAR(1) process. Em: COMPSTAT'2000, p. 337-342, 2000.Qualis: Não identificado (COMPSTAT'2000)
Resumos expandidos publicados em anais de congressos (11)
1. Kolev, Nikolai. Bivariate Teissier Distribution. Em: ABMTB-2017, 2017, Moscow. Analytical and Computational Methods in Probability Theory and its Applications. Moscow: RUDN, v. 1, p. 336-340, 2017. Qualis: Não identificado (ABMTB-2017, 2017, MOSCOW. ANALYTICAL AND COMPUTATIONAL METHODS IN PROBABILITY THEORY AND ITS APPLICATIONS. MOSCOW: RUDN)
2. Fernandez, Mariela ; KOLEV, N. V.. Bivariate density approximation under the marginal and conditional information. Em: 3rd Brazilian conference SMIF, 2007, Maresias. Proceedings of the 3rd bazilian conference SMIF. Sa Paulo: Sao PAulo University Press, p. 284-287, 2007. Qualis: Não identificado (3RD BRAZILIAN CONFERENCE SMIF, 2007, MARESIAS. PROCEEDINGS OF THE 3RD BAZILIAN CONFERENCE SMIF. SA PAULO: SAO PAULO UNIVERSITY PRESS)
3. Goncalves, M. ; KOLEV, N. V.. Some probabilistic properties of Sibuya's dependence function. Em: 3rd Brazilian conference SMIF, 2007, Maresias. Proceedings of the 3rd Brazilian conference SMIF. Sao Paulo: Sao PAulo University Press, p. 292-295, 2007. Qualis: Não identificado (3RD BRAZILIAN CONFERENCE SMIF, 2007, MARESIAS. PROCEEDINGS OF THE 3RD BRAZILIAN CONFERENCE SMIF. SAO PAULO: SAO PAULO UNIVERSITY PRESS)
4. KOLEV, N. V.; PAIVA, D. ; Jose Lopez-Mimbela. A general representation of multivarite distributions with application. Em: 3rd Brazilian conference on SMIF, 2007, Maresias. Proceedings of the 3rd Brazilian conference SMIF. Sao Paulo: Sao PAulo Uiversity Press, p. 300-303, 2007. Qualis: Não identificado (3RD BRAZILIAN CONFERENCE ON SMIF, 2007, MARESIAS. PROCEEDINGS OF THE 3RD BRAZILIAN CONFERENCE SMIF. SAO PAULO: SAO PAULO UIVERSITY PRESS)
5. Goncalves, M. ; Fabris, A. ; KOLEV, N. V.. Bounds for distortion functions of dependent risks via copulas. Em: 2nd Brazilian conference on SMIF, 2005, Maresias. Proceedings of the 2nd Brazilian conference on SMIF. Sao Paulo: Sao Paulo University Press, p. 122-127, 2005. Qualis: Não identificado (2ND BRAZILIAN CONFERENCE ON SMIF, 2005, MARESIAS. PROCEEDINGS OF THE 2ND BRAZILIAN CONFERENCE ON SMIF. SAO PAULO: SAO PAULO UNIVERSITY PRESS)
6. KOLEV, N. V.; PAIVA, D. ; Fernandez, Mariela. Random sums of partially exchangeable variables. Em: 2nd Brazilian conference on SMIF, 2005, Maresias. Proceedings of the 2nd Brazilian conference on SMIF. Sao Paulo: Sao Paulo University Press, p. 306-309, 2005. Qualis: Não identificado (2ND BRAZILIAN CONFERENCE ON SMIF, 2005, MARESIAS. PROCEEDINGS OF THE 2ND BRAZILIAN CONFERENCE ON SMIF. SAO PAULO: SAO PAULO UNIVERSITY PRESS)
7. ANJOS, U. ; KOLEV, N. V.. Copulas with given multivariate marginals. Em: 3rd Conference in Actuarial Science and Finance, 2004, Karlovassi. Proceedings, p. 55-62, 2004. Qualis: Não identificado (3RD CONFERENCE IN ACTUARIAL SCIENCE AND FINANCE, 2004, KARLOVASSI. PROCEEDINGS)
8. F. Ferreira ; KOLEV, N. V.. Generation of binary random vectors. Em: First Brazilian Conference on Statistical Modelling in Finance and Insurance, 2003, Ubaruba, SP. First Brazilian Conference on Statitical Methods in Finance and Insurance. Sao Paulo: IME-USP, v. 1, p. 114-117, 2003. Qualis: Não identificado (FIRST BRAZILIAN CONFERENCE ON STATISTICAL MODELLING IN FINANCE AND INSURANCE, 2003, UBARUBA, SP. FIRST BRAZILIAN CONFERENCE ON STATITICAL METHODS IN FINANCE AND INSURANCE. SAO PAULO: IME-USP)
9. PAIVA, D. ; KOLEV, N. V.. Multinomial model for random sums and actuarial applications. Em: First Brazilian Conference on Statistical Modelling in Insurance and Finance, 2003, Ubatuba, SP. Proceedings of the First Brazilian Conference on Statistical Modelling in Insurance and Finance. Sao Paulo: IME-USP, v. 1, p. 268-271, 2003. Qualis: Não identificado (FIRST BRAZILIAN CONFERENCE ON STATISTICAL MODELLING IN INSURANCE AND FINANCE, 2003, UBATUBA, SP. PROCEEDINGS OF THE FIRST BRAZILIAN CONFERENCE ON STATISTICAL MODELLING IN INSURANCE AND FINANCE. SAO PAULO: IME-USP)
10. KOLEV, N. V. Volodya, I miss you (two correlated collective risk models). Em: Applied Stochastic Models and Information Processes, 2002, Petrozavodsk. Applied Stochastic Models and Information Processes, p. 94-97, 2002. Qualis: Não identificado (APPLIED STOCHASTIC MODELS AND INFORMATION PROCESSES, 2002, PETROZAVODSK. APPLIED STOCHASTIC MODELS AND INFORMATION PROCESSES)
11. KOLEV, N. V.; PAIVA, D.. Multinomial latent model for random sums. Em: 2nd Conference in Actuarial Science and Finance, 2002, Karlovassi. 2nd Conference in Actuarial Science and Finance, p. 10-11, 2002. Qualis: Não identificado (2ND CONFERENCE IN ACTUARIAL SCIENCE AND FINANCE, 2002, KARLOVASSI. 2ND CONFERENCE IN ACTUARIAL SCIENCE AND FINANCE)
Resumos publicados em anais de congressos (5)
1. KOLEV, N. V. Correlated risk models. Em: Workshop in Actuarial Science, 2003, Leuven. Workshop in Actuarial Science, p. 8, 2003.
2. PAIVA, D. ; KOLEV, N. V.. Modelo multinomial latente para somas aleatorias. Em: 15th SINAPE, 2002, Aguas de Lindoia. 15th SINAPE, v. 2, p. 261, 2002.
3. KOLEV, N. V.; PAIVA, D.. Extensions of DAR(1) process. Em: 9th ESTE, 2001, Belo Horisonte. 9th ESTE, p. 103, 2001.
4. KOLEV, N. V.; PAIVA, D.. An extension of INAR(1) process. Em: 14th SINAPE, 2000, Caxambu, v. 1, p. 264-265, 2000.
5. PAIVA, D. ; KOLEV, N. V.. Correlation between dependent risks. Em: 14th SINAPE, 2000, Caxambu. 14th SINAPE, v. 2, p. 389-390, 2000.
Artigos aceitos para publicação (0)
Apresentações de trabalho (16)
1. Kolev, Nikolai. Bivariate Version of the Low of Uniform Seniority. 2018. Apresentação de Trabalho/Seminário
2. Kolev, Nikolai. Bivariate Teissier Models. 2018. Apresentação de Trabalho/Seminário
3. Kolev, Nikolai. Functional Equations Related to Sibuya´s Dependence Function. 2018. Apresentação de Trabalho/Seminário
4. KOLEV, N. V. Seminário de Séries Temporais. 2007. Apresentação de Trabalho/Seminário
5. KOLEV, N. V.; PAIVA, D.. Copula-Based Semiparametric Regresion Models. 2007. Apresentação de Trabalho/Congresso
6. KOLEV, N. V. Joint Probability Generating Function of Arbitrary Binary Random Vector (invited talk). 2004. Apresentação de Trabalho/Simpósio
7. KOLEV, N. V.; ANJOS, U.. Order Statistic Copula (invited talk). 2004. Apresentação de Trabalho/Congresso
8. KOLEV, N. V. Correlated Risk Models (invited talk). 2003. Apresentação de Trabalho/Congresso
9. KOLEV, N. V. Runs and Actuarial Applications (invited talk). 2003. Apresentação de Trabalho/Seminário
10. KOLEV, N. V. Copulas and Applications (invited talk). 2003. Apresentação de Trabalho/Seminário
11. KOLEV, N. V. Runs and Applications in Economics. 2002. Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra
12. KOLEV, N. V. Random Sums Under Dependence. 2002. Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra
13. KOLEV, N. V. Extended Bernolli Trails (invited talk). 2002. Apresentação de Trabalho/Congresso
14. KOLEV, N. V. Volodya, I miss you (two correlated risk modes) - invited talk. 2002. Apresentação de Trabalho/Simpósio
15. KOLEV, N. V. Multinomial latent model for random summs. 2002. Apresentação de Trabalho/Congresso
16. KOLEV, N. V. Run and Frequency Quotas and Applications. 2000. Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra
Demais tipos de produção bibliográfica (0)

Produção técnica

Programas de computador com registro (0)
Programas de computador sem registro (0)
Produtos tecnológicos (0)
Processos ou técnicas (0)
Trabalhos técnicos (0)
Demais tipos de produção técnica (6)
1. Kolev, Nikolai. Copulas - A Nonstandard View. 2014. 2014.
2. KOLEV, N. V. Teoria de Cópulas: Aplicaciones em Finanzas y Atuária. 2008. Curso de curta duração ministrado/Outra
3. Kolev, Nikolai. Theory of Copulas. 2008. Curso de curta duração ministrado/Extensão
4. KOLEV, N. V.; B. Mendes ; ANJOS, U. ; F. Ferreira. Modelagem do Fenômeno de Dependência Através de Acoplamento. 2004. Curso de curta duração ministrado/Outra
5. Kolev, Nikolai. Copulas and their Applications. 2004. Curso de curta duração ministrado/Extensão
6. ANJOS, U. ; F. Ferreira ; KOLEV, N. V. ; B. Mendes. Modelando Dependências via Cópulas. 2004. Desenvolvimento de material didático ou instrucional - Didático

Produção artística

Total de produção artística (0)

Orientações em andamento

Supervisão de pós-doutorado (0)
Tese de doutorado (2)
1. Andrei Constantinescu. Calibration of put and call options: machine learning approach. Tese (Doutorado em Financial Mathematics) - Technische Universitaet Muenchen, Deutche Virtschaft. (Coorientador).. Início: 2023.
  Supervisor: Nikolai Valtchev Kolev.
2. Yuri Verges. Line integral on discrete grids and applications. Tese (Doutorado em Estatística) - Universidade de São Paulo, . Início: 2022.
  Orientador: Nikolai Valtchev Kolev.
Dissertação de mestrado (0)
Monografia de conclusão de curso de aperfeiçoamento/especialização (0)
Trabalho de conclusão de curso de graduação (0)
Iniciação científica (0)
Orientações de outra natureza (0)

Supervisões e orientações concluídas

Supervisão de pós-doutorado (4)
1. Tarik Bahraoui. . Universidade de São Paulo, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. 2018.
  Supervisor: Nikolai Valtchev Kolev.
2. Anderson de Sousa Ara. . Universidade de São Paulo, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. 2017.
  Supervisor: Nikolai Valtchev Kolev.
3. Delhi Paiva. . pontificia Católica del Peru, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. 2005.
  Supervisor: Nikolai Valtchev Kolev.
4. Plamen Nikolov Neytchev. . Bulgarian Academy of Sciences, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. 2000.
  Supervisor: Nikolai Valtchev Kolev.
Tese de doutorado (7)

Jayme Augusto Duarte Pereira Pinto. Aprofundadndo as noções de dependência e envelhecimento em distribuições de probabilidade bivariadas. Tese (Doutorado em Estatística) - Universidade de São Paulo, . 2014.
Orientador: Nikolai Valtchev Kolev.
Luis Rodrigo Fernandes Baumann. Algumas medidas globais e locais de dependencia. Tese (Doutorado em Estatística) - Universidade de São Paulo, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. 2011.
Orientador: Nikolai Valtchev Kolev.
Flávio Henn Ferreira. Medidas de assimetria bivariada e dependencia local. Tese (Doutorado em Estatística) - Universidade de São Paulo, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. 2008.
Orientador: Nikolai Valtchev Kolev.
Marcelo Gonçalves. Um estudo sobre funcoes de dependencia e dedidas de risco. Tese (Doutorado em Estatística) - Universidade de São Paulo, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. 2008.
Orientador: Nikolai Valtchev Kolev.
Mariela Fernández. Influência do comportamento marginal na densidade conjunta bivariada. Tese (Doutorado em Matematica Aplicada) - Instituto de Matemática e Estatística, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. 2007.
Orientador: Nikolai Valtchev Kolev.
Ulisses dos Anjos. Desenvolvimento e Analise de Estruturas de Dependencia via copuls. Tese (Doutorado em Estatística) - Universidade de São Paulo, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. 2005.
Orientador: Nikolai Valtchev Kolev.
Delhi Paiva. Soma de Variáveis Aleatórias Equicorrelacionadas e Aplicações em Análise de Risco e Séries Temporais Discretas. Tese (Doutorado em Estatística) - Universidade de São Paulo, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. 2003.
Orientador: Nikolai Valtchev Kolev.
Dissertação de mestrado (1)

Flávio Ferreira. Alguns Resultados sobre Modelagem do Fenômeno de Dependência Através de Cópulas. Dissertação (Mestrado em Estatística) - Universidade de São Paulo, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. 2003.
Orientador: Nikolai Valtchev Kolev.
Monografia de conclusão de curso de aperfeiçoamento/especialização (7)

Eduardo Flores. Análise da produção científica e de patentes. (Aperfeiçoamento/Especialização em MBA em Ciência de Dados) - Universidade de São Paulo, . 2021.
Orientador: Nikolai Valtchev Kolev.
Rafarl Antonini. Machine learning tools in insurance. (Aperfeiçoamento/Especialização em MBA em Ciência de Dados) - Universidade de São Paulo, . 2021.
Orientador: Nikolai Valtchev Kolev.
Júlio Mancini Furlan. Categorização semântica de documentos do sistema eletrônico. (Aperfeiçoamento/Especialização em MBA em Ciência de Dados) - Universidade de São Paulo, . 2020.
Orientador: Nikolai Valtchev Kolev.
Ricardo silva Melo Fernandes. Análise automatizada do orçamento detalhado na auditoria da obras públicas. (Aperfeiçoamento/Especialização em MBA em Ciência de Dados) - Universidade de São Paulo, . 2020.
Orientador: Nikolai Valtchev Kolev.
Frederico Oliveira de Paula. Classificação dos gastos públicos no portal de transparência do governo federal. (Aperfeiçoamento/Especialização em MBA em Ciência de Dados) - Universidade de São Paulo, . 2020.
Orientador: Nikolai Valtchev Kolev.
Henrique Cursino Vieira. Classificação de documentos de patentes por assunto e categorias. (Aperfeiçoamento/Especialização em MBA em Ciência de Dados) - Universidade de São Paulo, . 2020.
Orientador: Nikolai Valtchev Kolev.
Rodrigo Neiva Pedatella. Um modelo preditivo para identificação de contratações de risco. (Aperfeiçoamento/Especialização em MBA em Ciência de Dados) - Universidade de São Paulo, . 2020.
Orientador: Nikolai Valtchev Kolev.
Trabalho de conclusão de curso de graduação (0)
Iniciação científica (2)

Young Ting Ju. Power Copulas and Applications. (Graduando em Estatística) - Universidade de São Paulo, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. 2017.
Orientador: Nikolai Valtchev Kolev.
Fábio Sakata. Simulação de Dependências via Cópulas. (Graduando em MAE-126: Noções de Estatística II) - Universidade de São Paulo, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. 2005.
Orientador: Nikolai Valtchev Kolev.
Orientações de outra natureza (3)

Mariel Fernandez. MAE-229. (MAE-229) - Universidade de São Paulo, . 2006.
Orientador: Nikolai Valtchev Kolev.
Ulisses dos Anjos. MAE-126. (MAE-126: Noções de Estatística II) - Universidade de São Paulo, . 2005.
Orientador: Nikolai Valtchev Kolev.
Marcelo Goncalves. MAE-610. (MAE-610) - Universidade de São Paulo, . 2005.
Orientador: Nikolai Valtchev Kolev.

Projetos de pesquisa

Total de projetos de pesquisa (5)

2022-2023. Modelos de Dependência Gerados por Integral de Linha com Aplicações em Atuaria e Finanças
Situação: Concluído; Natureza: Pesquisa. Alunos envolvidos: Mestrado acadêmico: (1) Doutorado: (1) . Integrantes: Nikolai Valtchev Kolev - Coordenador / Matthias Scherer - Integrante. Financiador(es): Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de SP - Bolsa.
Membro: Nikolai Valtchev Kolev.
2017-2018. O Modelo de Marshall-Olkin com Choques de Efeito Atrazado e Aplicações
Situação: Concluído; Natureza: Pesquisa. Alunos envolvidos: Doutorado: (1) . Integrantes: Nikolai Valtchev Kolev - Coordenador / Umberto Cherubini - Integrante. Financiador(es): Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de SP - Bolsa.
Membro: Nikolai Valtchev Kolev.
2013-Atual. CEPID - CeMEAI
Descrição: Pesquisador Principal. Situação: Em andamento; Natureza: Pesquisa. Alunos envolvidos: Doutorado: (1) . Integrantes: Nikolai Valtchev Kolev - Integrante / Jose Alberto Cuminato - Coordenador. Financiador(es): Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo - Cooperação.
Membro: Nikolai Valtchev Kolev.
2008-2011. Time Series, Dependent Analysis and Applications
Situação: Em andamento; Natureza: Pesquisa. Alunos envolvidos: Graduação: (7) / Especialização: (2) / Mestrado acadêmico: (8) / Mestrado profissional: (0) / Doutorado: (12) . Integrantes: Nikolai Valtchev Kolev - Integrante / Pedro Morettin - Coordenador. Financiador(es): Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo - Auxílio financeiro.
Membro: Nikolai Valtchev Kolev.
2004-2006. PROBRAL (CAPES/DAAD) No 171/04
Situação: Concluído; Natureza: Pesquisa. Integrantes: Nikolai Valtchev Kolev - Coordenador.
Membro: Nikolai Valtchev Kolev.

Prêmios e títulos

Total de prêmios e títulos (1)

New Notion of Bivariate Lack of Memory Property, London Mathematical Society.. 2018.
Membro: Nikolai Valtchev Kolev.

Participação em eventos

Total de participação em eventos (56)

XLII CNMAC. Discrete Line Integral and Actuarial Applications. 2023. (Congresso).
CIMPA-2018.Nonstandard view on copulas. 2018. (Simpósio).
ACMPT-2017. Bivariate Teissier Models. 2017. (Congresso).
CeMEAI Workshop.Copulas and their use in Finance. 2016. (Outra).
ASMDA2015. A new notion of bivariate lack of memory property. 2015. (Congresso).
2nd Actuarial Journal Conference. A risk measure based on hazards. 2014. (Congresso).
SINAPE. Minicurso: Introduction to Copulas with examples using R. 2014. (Congresso).
Advances in Marshall-Olkin Models and Their Finance Applications.Dual Marshall-Olkin Models and their Applications. 2013. (Simpósio).
Innovations in Quantitative Risk Management. Sibuya-type Copulas and Applications. 2013. (Congresso).
1st European Actuarial Journal Conference. Marshall-Olkin Models and Applications. 2012. (Congresso).
Probability Theory (centennial commemoration of B.V. Gnedenco). Types of Bivariate Aging. 2012. (Congresso).
6th Copula Workshop.Assymetry Measures. 2011. (Simpósio).
4th Brazilian Conferences on Statistical Modelling. Copula regresion models: an insurance. 2009. (Congresso).
VI Workshop on Simulation. Bivariate confidence intervals. 2009. (Congresso).
1st Workshop on Stoch. Modeling. A new measure of bivariate asymmetry. 2008. (Congresso).
National Technical School.Advanced Copula Course. 2008. (Oficina).
10th Regression Models School. Copula-Based Semiparametric Regresion Models.. 2007. (Congresso).
11th International Congress on Insurance: Mathematics and Economics. Sibuya´s Function. 2007. (Congresso).
6th Conference on Multivariate Distributions with Fixed Marginals. título 1: Copula-Based Regression Models. 2007. (Congresso).
6th Conference on Multivariate Distributions with Fixed Marginals.Copula-Based Regression Models (Invited talk). 2007. (Seminário).
Departament of Actuarial Studies and Statistics, University of Pireaus. Propertiees of Sibuya´s Dependence Functions. 2007. (Congresso).
Faculty of Mathematics and Informatics, Sofia University " St. Kl. Ohridski". Copula Pitfalls. 2007. (Congresso).
Third Brazilian Conference on Statistical Modelling in Insurance and Finance.Some Probabilistic Properties of Sibuya´s Dependence Finction. 2007. (Encontro).
10a. Escola Brasileira de Probabilidade. Classifying a Bivariate Joint Density. 2006. (Congresso).
10th International Congress on Insurance: Mathematics and Economics.Bounds for quantile-based measures of dependent risks´functions. 2006. (Encontro).
17o. Simpósio Nacional de Probabilidade e Estatística.Bivariate Density Characterization. 2006. (Simpósio).
7th International Conference on Statistical Education, ICOTS7.A unified approach to testing hypothesis about parameters of normal population. 2006. (Encontro).
9th International vilnius Conference on Probability and Statistics.Bounds for Quantile-Based Measures of Dependent Risk Functions. 2006. (Encontro).
Departament of Statistics, Western Michigan University.Copulas: Properties and Pitfalls. 2006. (Seminário).
Institute of Applied Mathematics Middle-East Technical University.1: Bounds for Quantile-Based Dependent Risks Functions. 2006. (Seminário).
Workshop Mathematics and Finance: from Theory to Practice.Bounds for Quantile-Based Measures of Dependent Risks. 2006. (Seminário).
Institute of Applied Mathematics and Statistics. Copula Pitfalls. 2005. (Congresso).
Second Brazilian Conference on Statistical Modelling in Insurance and Finance.Bounds for distortion functions of dependent risks via copulas. 2005. (Encontro).
3rd Conference in Actuarial Science and Finance.Copulas with given multivariate marginais. 2004. (Encontro).
8th Symposium of Stochastic Processes.Ordered Statistic Copula. 2004. (Simpósio).
Colloquium at the Occasion of Jef Teugels.Probability Generating Function for the Vector of Arbitrary Indicattor Variables. 2004. (Seminário).
Instituto de Riscos Financeiros e Atuarias, PUC.Análise de Risco - Uma Abordagem Multivariada via Cópulas. 2004. (Seminário).
CIMAT.Copulas and Applications. 2003. (Seminário).
Departamento de Métodos Estatísticos, UFRJ.Dependent Random Sums and Actuarial Applications. 2003. (Seminário).
Departament of Applied Economics, Katholieke Universiteit, Leuven.Runs and Actuarial Applications. 2003. (Seminário).
First Brazilian Conference on Statistical Modelling in Insurance and Finance.Generation of Binary Random Vectors. 2003. (Encontro).
Workshop in Actuarial Science. Two Correlated Risk Models. 2003. (Congresso).
15o. Simpósio Nacional de Probabilidade e Esatística.Modelo multinomial latente para somas aleatórias. 2002. (Simpósio).
2nd Conference in Actuarial Science and Finance.Multinomial latent model for random sums. 2002. (Encontro).
6a. Escola Brasileira de Probabilidade. Correlated random sums and applications. 2002. (Congresso).
Applied Stochastic Models and Information Processes.Volodya, I miss you (two correlated risk models). 2002. (Encontro).
Departament of Economics, Saint Aloysius Highschool.Runs and Scans in Economics. 2002. (Seminário).
XXXI Spring Conference of the Union of Bulgarian Mathematicians. Bernoulli Trails: Extensions, Related Probability Distributions and Modeling Powers (junto com Boyan Dimitrov). 2002. (Congresso).
16th International Workshop on Statical Modelling.Extended DAR (1) process. 2001. (Encontro).
46a. Reunião Anual de Região Brasileira de Sociedade Internacional de Biometria e 9o. Simpósio de Estatística Aplicada à Experimentação Agronômica.Correlação entre tiscos dependentes e modelos de super-dispersão. 2001. (Simpósio).
5a. Escola Brasileira de Probabilidade. Partialy correlated models. 2001. (Congresso).
9a. Escola de Séries Temporais e Econometria. Extensões do processo DAR(1). 2001. (Congresso).
14o. Simpósio Nacional de Probabilidade e Estatística.Correlation between dependent risks. 2000. (Simpósio).
2nd International Conference Mathematical Methods in Relability.Maintenance characteristics under imperfect repairs. 2000. (Encontro).
COMPASTAT´2000.Correlated INAR(1) process. 2000. (Encontro).
Departamento de Estatística, UNICAMP.Run and Frequency Quotas Under Markovian Fashion and Their Application in Risk Analysis. 2000. (Seminário).

Organização de eventos

Total de organização de eventos (20)

Kolev, Nikolai. Workshop on Risk Analysis and Applications. 2025. (Congresso).. . 0.
Kolev, Nikolai. 8th Brazilian Conference on /Statistical Modeling in Insurance and Finance. 2025. (Congresso).. . 0.
Kolev, Nikolai. 7th Brazilian Confence on Statistical Modelling in Insurance and Finance. 2020. (Congresso).. . 0.
Kolev, Nikolai. Workshop on Risk Analysis. 2020. (Congresso).. . 0.
Kolev, Nikolai. Workshop on Dependence Modelling. 2019. (Congresso).. . 0.
Kolev, Nikolai. Workshop on Copula Modeling - Nonstandard Brazilian View. 2017. (Congresso).. . 0.
Kolev, Nikolai. 3rd Workshop on Risk Assessment. 2016. (Congresso).. . 0.
Kolev, Nikolai. 6th Brazilian Conference on Statistical Modelling in Insurance and Finance. 2013. (Congresso).. . 0.
Kolev, Nikolai. 5th Brazilian Conference on Statistical Modelling in Insurance and Finance. 2011. (Congresso).. . 0.
Kolev, Nikolai. 7th Conference on Multivariate Distributions with Applications. 2010. (Congresso).. . 0.
KOLEV, N. V.. 4th Brazilian Conferences on Statistical Modelling. 2009. (Congresso).. . 0.
KOLEV, N. V.. Third Brazilian Conference on Statistical Modelling in Insurance and Finance. 2007. (Congresso).. . 0.
KOLEV, N. V.. Colloquium on Time Series in occasion of Prof. Pedro A. Morettin. 2007. (Outro).. . 0.
KOLEV, N. V.. Workshop on Statistical Modelling in Insurance and Finance. 2006. (Outro).. . 0.
KOLEV, N. V.. Second Brazilian Conference on Statisticsl Modelling in Insurance and Finance. 2005. (Congresso).. . 0.
KOLEV, N. V.. First Brazilian Conference on Statistical Modelling in Insurance and Finance. 2003. (Congresso).. . 0.
KOLEV, N. V.. International Workshop Mathematical Theory of Ruin Probabilities. 1996. (Outro).. . 0.
KOLEV, N. V.. SMABS´94 European Meeting. 1994. (Outro).. . 0.
KOLEV, N. V.. 8th Seminar of Statistical Data Analysis. 1992. (Outro).. . 0.
KOLEV, N. V.. 3rd Seminar om Teletraffic theory and Computer Modeling. 1990. (Outro).. . 0.

Lista de colaborações

Colaborações endôgenas (0)

(*) Relatório criado com produções desde 2000 até 2025
Data de processamento: 02/07/2025 20:08:29

Relatório gerado por scriptLattes V9. Os resultados podem ser afetados por possíveis falhas decorrentes de inconsistências no preenchimento dos Currículos Lattes. E-mail de contato: webmaster@ime.usp.br