Departamento de Estatística

Chang Chiann

Possui graduação em Bacharel Em Estatística pela Universidade de São Paulo (1989), mestrado em Estatística pela Universidade de São Paulo (1993) e doutorado em Estatística pela Universidade de São Paulo (1997). Pós doutorado em Estatística pela Universidade de São Paulo (2000). Atualmente é professora associada 3 da Universidade de São Paulo. Tem experiência na área de Probabilidade e Estatística, com ênfase em Séries Temporais e Bioequivalência, atuando principalmente nos seguintes temas: Ondaletas (wavelet), Séries temporais, Análise de Biodisponibilidade e Bioequivalência, Biossimilar, Ensaio Clínico. (Texto informado pelo autor)

http://lattes.cnpq.br/4488035486752251 (01/03/2023)

Rótulo/Grupo:

Bolsa CNPq:

Período de análise:

Endereço: Universidade de São Paulo, Instituto de Matemática e Estatística, Departamento de Estatística. R. do Matão s/n Butanta 05315-970 - Sao Paulo, SP - Brasil - Caixa-postal: 66281 Telefone: (011) 30916129 URL da Homepage: http://www.ime.usp.br/~chang

Grande área: Ciências Exatas e da Terra

Área: Probabilidade e Estatística

Citações: Google Acadêmico

Produção bibliográfica

Artigos completos publicados em periódicos (30)
1. SOARES, KELEN CARINE COSTA ; CHIANN, CHANG ; STORPIRTIS, SÍLVIA. Assessment of the impact of partial Area Under the Curve in a bioavailability/bioequivalence study on generic prolonged-release formulations. EUROPEAN JOURNAL OF PHARMACEUTICAL SCIENCES. v. 1, p. 106127, issn: 0928-0987, 2022.
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  Qualis: A1
2. SASSI, GILBERTO ; CHIANN, CHANG. Estimation of trace-variogram using Legendre-Gauss quadrature. Brazilian Journal of Probability and Statistics. v. 36, p. 482-491, issn: 0103-0752, 2022.
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  Qualis: B1
3. DE FREITAS PINTO, MATEUS GONZALEZ ; CHIANN, CHANG. Long-memory parameter estimation based on fractional spline wavelets. DIGITAL SIGNAL PROCESSING. v. 133, p. 103836, issn: 1051-2004, 2022.
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  Qualis: A1
4. DE FREITAS PINTO, MATEUS GONZALEZ ; DE OLIVEIRA LIMA C. MARQUES, GUILHERME ; CHIANN, CHANG. Jump detection in high-frequency financial data using wavelets. International Journal of Wavelets Multiresolution and Information Processing. v. 1, p. 2250056-1-2250056-20, issn: 0219-6913, 2022.
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  Qualis: B4
5. CATAÑO, DUVÁN HUMBERTO ; RODRÍGUEZ-CABALLERO, C. VLADIMIR ; PEÑA, DANIEL ; CHIANN, CHANG. Wavelet estimation for factor models with time-varying loadings. International Journal of Wavelets Multiresolution and Information Processing. v. 1, p. 2150033, issn: 0219-6913, 2021.
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  Qualis: B4
6. RAMACCIOTTI, EDUARDO AGATI, LEANDRO BARILE CALDERARO, DANIELA VOLPIANI, GIULIANO GIOVA DE OLIVEIRA, CAROLINE CANDIDA CARVALHO AGUIAR, VALÉRIA CRISTINA RESENDE RODRIGUES, ELIZABETH SOBREIRA, MARCONE LIMA JOVILIANO, EDWALDO EDNER DUSILEK, CESAR ITINOSE, KENJI DEDIVITIS, ROGÉRIO APARECIDO CORTINA, ANDRÉ SEMENTILLI SANCHES, SUZANNA MARIA VIANA DE MORAES, NARA FRANZIN TIERNO, PAULO FERNANDO GUIMARÃES MORANDO MARZOCCHI DE OLIVEIRA, ANDRÉ LUIZ MALAVASI LONGO TACHIBANA, ADRIANO CHATE, RODRIGO CARUSO SANTOS, MARCUS VINÍCIUS BARBOSA CAVALCANTE, BRUNO BEZERRA DE MENEZES MOREIRA, RICARDO CESAR ROCHA CHIANN, CHANG TAFUR, ALFONSO SPYROPOULOS, ALEX C. Medically Ill hospitalized Patients for COVID-19 THrombosis Extended ProphyLaxis with rivaroxaban ThErapy: Rationale and Design of the MICHELLE Trial. AMERICAN HEART JOURNAL. v. 242, p. 115-122, issn: 0002-8703, 2021.
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  Qualis: A1
7. RAMACCIOTTI, EDUARDO BARILE AGATI, LEANDRO CALDERARO, DANIELA AGUIAR, VALÉRIA CRISTINA RESENDE SPYROPOULOS, ALEX C DE OLIVEIRA, CAROLINE CANDIDA CARVALHO LINS DOS SANTOS, JESSICA VOLPIANI, GIULIANO GIOVA SOBREIRA, MARCONE LIMA JOVILIANO, EDWALDO EDNER BOHATCH JÚNIOR, MILTON SÉRGIO DA FONSECA, BENEDITO ANTÔNIO LOPES RIBEIRO, MAURÍCIO SERRA DUSILEK, CESAR ITINOSE, KENGI SANCHES, SUZANNA MARIA VIANA DE ALMEIDA ARAUJO RAMOS, KARINE DE MORAES, NARA FRANZIN TIERNO, PAULO FERNANDO GUIMARÃES MORANDO MARZOCCHI DE OLIVEIRA, ANDRÉ LUIZ MALAVASI LONGO TACHIBANA, ADRIANO CHATE, RODRIGO CARUSO SANTOS, MARCUS VINÍCIUS BARBOSA DE MENEZES CAVALCANTE, BRUNO BEZERRA MOREIRA, RICARDO CESAR ROCHA , et al.CHANG, CHIANN TAFUR, ALFONSO FAREED, JAWED LOPES, RENATO D BENEVENUTO CALTABIANO, TANIA HATTORI, BRENO DA SILVA JARDIM, MARCELLO MARINHO, IGOR SILVA MARINHO, IVAN MARA MELO BATISTA, LIANE RIVABEM, LUCAS ALBERTO KENJI NAKASHIMA, CARLOS CARLA GOIS FRANCO, ANA DE OLIVEIRA PEREIRA, RENATA FERNANDA STRACK NEVES, GIANA CAROLINE DE CASTRO E SOUZA, IZARA MORAES RIBAS, BRUNO RAMOS TRISTÃO, FLAVIA BARBOSA SANTOS, MARCUS VINICIUS ; Rivaroxaban versus no anticoagulation for post-discharge thromboprophylaxis after hospitalisation for COVID-19 (MICHELLE): an open-label, multicentre, randomised, controlled trial. Rivaroxaban versus no anticoagulation for post-discharge thromboprophylaxis after hospitalisation for COVID-19 (MICHELLE): an open-label, multicentre, randomised, controlled trial. LANCET. v. 1, p. 1-10, issn: 0140-6736, 2021.
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  Qualis: A1
8. LOISIOS-KONSTANTINIDIS, IOANNIS ; HENS, BART ; MITRA, AMITAVA ; KIM, SARAH ; CHIANN, CHANG ; CRISTOFOLETTI, RODRIGO. Using Physiologically Based Pharmacokinetic Modeling to Assess the Risks of Failing Bioequivalence Criteria: a Tale of Two Ibuprofen Products. AAPS Journal. v. 22, p. 113, issn: 1550-7416, 2020.
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  Qualis: A2
9. CHIANN, CHANG; MONTORIL, MICHEL H. ; MORETTIN, PEDRO A.. ESTIMAÇÃO DO NÚMERO DE REPRODUÇÃO DA PANDEMIA POR COVID-19 EM SÃO PAULO. Revista Brasileira de Estatística. v. 78, p. 91-109, issn: 2675-3243, 2020.
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  Qualis: Não identificado (REVISTA BRASILEIRA DE ESTATÍSTICA)
10. LINCOVIL, JAIME ENRIQUE ; CHIANN, CHANG. Testes para avaliação das previsões de value-at-risk e expected shortfall. REVISTA BRASILEIRA DE FINANÇAS (IMPRESSO). v. 17, p. 56, issn: 1679-0731, 2019.
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  Qualis: A3
11. MONTORIL, MICHEL H. ; MORETTIN, PEDRO A. ; CHIANN, CHANG. Wavelet estimation of functional coefficient regression models. International Journal of Wavelets Multiresolution and Information Processing. v. 16, p. 1850004-1850034, issn: 0219-6913, 2018.
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  Qualis: B4
12. KANO, EUNICE ; CHIANN, CHANG ; FUKUDA, KAZUO ; PORTA, VALENTINA. Effect of Different Sampling Schedules on Results of Bioavailability and Bioequivalence Studies: Evaluation by Means of Monte Carlo Simulations. DRUG RESEARCH. v. 67, p. 451-457, issn: 2194-9379, 2017.
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  Qualis: B2
13. AGUIAR, PATRICIA M. ; DA SILVA, CLÁUDIO HENRIQUE P. ; CHIANN, CHANG ; DÓREA, EGÍDIO LIMA ; LYRA, DIVALDO P. ; STORPIRTIS, SÍLVIA. Pharmacist-physician collaborative care model for patients with uncontrolled type 2 diabetes in Brazil: results from a randomized controlled trial. JOURNAL OF EVALUATION IN CLINICAL PRACTICE. v. 1, p. 1-9, issn: 1356-1294, 2016.
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  Qualis: A4
14. FREITAS, Z. M. ; RICCI-JUNIOR, E. ; S.BEMVINDO, C. ; SANTOS, E. P. ; STORPIRTIS, S. ; CHIANN, C. ; VOLPATO, N. M.. Development and Characterization of Ketoconazole Cream To Treat Superficial Mycoses: In Vitro Permeation and In Vivo Retention Studies. Latin American Journal of Pharmacy. v. 34, p. 1304-1310, issn: 3255-2386, 2015.
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  Qualis: C
15. Leonardo Fábio Costa Filho ; MOREIRA, M. M. M. ; CHIANN, C. ; TEIXEIRA, L. S. ; STORPIRTIS, S.. Regulatory Aspects of Biological Products in Brazil. Chinese Journal of Pharmaceutical Analysis. v. 35, p. 788-792, issn: 0254-1793, 2015.
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  Qualis: Não identificado (CHINESE JOURNAL OF PHARMACEUTICAL ANALYSIS)
16. MONTORIL, MICHEL H. ; MORETTIN, PEDRO A. ; CHIANN, CHANG. Spline estimation of functional coefficient regression models for time series with correlated errors. Statistics & Probability Letters. v. 92, p. 226-231, issn: 0167-7152, 2014.
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  Qualis: B1
17. CHIANN, C.; LASZLO, E. ; CHOW, S. C. ; LASZLO, T.. On the interchangeability of biologic drug products. Statistics in Medicine (Print). v. 32, p. 434-441, issn: 0277-6715, 2013.
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  Qualis: A2
18. CRISTOFOLETTI, RODRIGO ; CHIANN, CHANG ; DRESSMAN, JENNIFER B. ; STORPIRTIS, SILVIA. A comparative analysis of biopharmaceutics classification system and biopharmaceutics drug disposition classification system: A cross-sectional survey with 500 bioequivalence studies. Journal of Pharmaceutical Sciences. v. 4, p. n/a-n/a, issn: 0022-3549, 2013.
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  Qualis: A2
19. CARVALHO, J. V. F. ; CHIANN, C.. Redes Bayesianas: Um método para avaliação de interdependência e contágio em séries temporais multivariadas. Revista Brasileira de Economia (Impresso). v. 67, p. 201-217, issn: 0034-7140, 2013.
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  Qualis: A3
20. CHIANN, CHANG. Biosimilarity in Latin America. Generics and Biosimilars Initiative Journal. v. 2, p. 94-96, issn: 2033-6403, 2013.
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  Qualis: Não identificado (GENERICS AND BIOSIMILARS INITIATIVE JOURNAL)
21. GONÇALVES, JOSÉ EDUARDO ; BALLERINI FERNANDES, MARIANE ; CHIANN, CHANG ; GAI, MARIA NELLA ; DE SOUZA, JACQUELINE ; STORPIRTIS, SÍLVIA. Effect of pH, mucin and bovine serum on rifampicin permeability through Caco-2 cells. Biopharmaceutics & Drug Disposition. v. 33, p. 316-323, issn: 0142-2782, 2012.
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  Qualis: Não identificado (BIOPHARMACEUTICS & DRUG DISPOSITION)
22. MOURA, M. S. A. ; MORETTIN, P. A. ; TOLOI, C. M. C. ; CHIANN, C.. Transfer Function Models with Time-varying Coefficients. Journal of Probability and Statistics. v. 2012, p. 31, issn: 1687-952X, 2012.
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  Qualis: B4 (JOURNAL OF APPLIED PROBABILITY AND STATISTICS)
23. MORETTIN, P. A. ; TOLOI, C. M. C. ; CHIANN, C. ; MIRANDA, J.C.. Wavelet Estimation of copulas for Time Series. Journal of Time Series Econometrics. v. 3, p. 01, issn: 1941-1928, 2011.
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  Qualis: Não identificado (JOURNAL OF TIME SERIES ECONOMETRICS)
24. MORETTIN, P. A. ; TOLOI, C. M. C. ; CHIANN, C. ; MIRANDA, J.C.. Wavelet Smoothed Empirical Copulas Estimators. Revista Brasileira de Finanças. v. 8, p. 263-281, issn: 1679-0731, 2010.
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  Qualis: A3
25. SATO, J. R. ; CHIANN, C. ; TANIGUCHI, E. H. ; SANTOS, E. G. ; MORETTIN, P. A.. Identifying multisubject cortical activation in functional MRI: A frequency domain approach.. Journal of Data Science (Online). v. 6, p. 1, issn: 1683-8602, 2008.
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  Qualis: B1 (JOURNAL OF SEED SCIENCE (ONLINE))
26. VINHA, L. G. ; CHIANN, C.. Modelos fatoriais para retornos de ativos. Revista Brasileira de Estatística. v. 68, p. 1, issn: 0034-7175, 2007.
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  Qualis: Não identificado (REVISTA BRASILEIRA DE ESTATÍSTICA)
27. MORETTIN, P. A. ; CHIANN, C.. Estimation of Functional-Coefficient Autoregressive Models by Wavelet Methods. Current Development in Theory and Applications of Wavelets. v. 1, p. 309-340, issn: 0973-5607, 2007.
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  Qualis: Não identificado (CURRENT DEVELOPMENT IN THEORY AND APPLICATIONS OF WAVELETS)
28. CHIANN, C.; MORETTIN, P. A.. Time Domain Estimation of Time Varying Linear Systems. Journal Nonparametrics Statistics. v. 17, p. 365-383, 2005.
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  Qualis: Não identificado (JOURNAL NONPARAMETRICS STATISTICS)
29. CHIANN, C.; BRILLINGER, D. R. ; MORETTIN, P. A. ; IRIZARRY, R. A.. Automatic Methods for Generating Seismic Intensity Maps. Journal of Applied Probability. v. 38A, p. 188-201, issn: 0021-9002, 2001.
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  Qualis: B1
30. BRILLINGER, D. R. ; MORETTIN, P. A. ; IRIZARRY, R. A. ; CHIANN, C.. Some Wavelet-Based Analyses of Markov Chain Data. IEEE Transactions on Signal Processing. v. 80, n. 11, issn: 1053-587X, 2000.
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  Qualis: A1
Livros publicados/organizados ou edições (1)
1. STORPIRTIS, S. ; GONCALVES, J. E. ; CHIANN, C. ; GAI, M. N.. Biofarmacotécnica. 1 ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2009. v. 1, p. 321.
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Capítulos de livros publicados (3)
1. CHIANN, C.; RAMA, E. M. ; CRISTOFOLETTI, R.. Técnicas Computacionais em Farmacocinética. Em: Sílvia Storpirtis; María Nella gai; Daniel Rossi de Campos; José Eduardo Gonçalves. (Org.). Farmacocinética Básica e Aplicada. 1ed.Rio de Janeiro. : Guanabara Koogan. 2011.v. 21, p. 162-173.
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2. CRISTOFOLETTI, R. ; RAMA, E. M. ; CHIANN, C.. Relação entre Farmacocinética e Farmacodinâmica(PK/PD). Em: Sílvia Storpirtis; María Nella Gai; Daniel Rossi de campos; José Eduardo Gonçalves. (Org.). Farmacocinética Básica e Aplicada. 1ed.Rio de Janeiro. : Guanabara Koogan. 2011.v. 1, p. 174-190.
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3. Nakahara, Jorge ; Sekar, Gautham ; de Freitas, Daniel Santana ; CHIANN, CHANG ; de Souza, Ramon Hugo ; Preneel, Bart. A New Approach to ? 2 Cryptanalysis of Block Ciphers. Lecture Notes in Computer Science. 1ed. Em: . : Springer Berlin Heidelberg. 2009.v. 09, p. 1-16.
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Textos em jornais de notícias/revistas (0)
Trabalhos completos publicados em anais de congressos (1)
1. CHIANN, C.; MORETTIN, P. A.. Wavelet Estimation of Funtional Coefficient Autoregressive Models. Em: 11a. Escola de Séries temporais e Econometria, 2005.
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  Qualis: Não identificado (11a. Escola de Séries temporais e Econometria)
Resumos expandidos publicados em anais de congressos (0)
Resumos publicados em anais de congressos (8)
1. CHIANN, C.; MORETTIN, P. A.. Nonparametric Estimation of Functional Coefficient Autoregressive Models. Em: 12a. Escola de Séries Temporais e Econometria, 2007, Gramado. 12a ESTE, 2007.
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2. KANO, E. K. ; CHIANN, C. ; PORTO, V.. Use of Monte Carlo Simulations to Evaluate the Effects of Different Sampling Schedules on the Assessment of Bioequivalence. Em: The 6th International Congress of Pharmaceutical Sciences, 2007, Ribeirão Preto. CIFARP2007, 2007.
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3. VINHA, L. G. ; CHIANN, C.. Modelo fatorial Macroeconõmico para Retorno de Ativos. Em: 17o. Simpósio Nacional de probabilidade e Estatística, 2006, Caxambu. 17o. SINAPE, 2006.
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4. SANTOS, E. G. ; CHOI, D. ; Taniguchi ; CHIANN, C.. Análise Espectral e de Mapas de Ativação Cerebral via fMRI. Em: 17o. Simpósio Nacional de Probabilidade e Estatística, 2006, caxambu. 17o. SINAPE, 2006.
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5. CHIANN, C.; CHOI, D. ; TANIGUCHI, E. H. ; SANTOS, E. G.. Comportamento de Eletroencefalograma de Indivíduos com ou sem Doença de Alzhemer. Em: 11a. Escola de Séries Temporais e Econometria, 2005, Vila Velha. Resumo de 11a. ESTE, 2005.
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6. CHIANN, C.; TOLOI, C. M. C.. Comportamento de termorregulação em Jacarés-de-Papo-Amarelo Adulto em Cativeiro. Em: 16o. Simpósio Nacional de Probabilidade e Estatística, 2004, caxambu. Resumo - 16a. SINAPE, 2004.
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7. CHIANN, C.; MORETTIN, P. A.. Método de Estimação no Domínio de Tempo de Sistemas Lineares Variando no Tempo. Em: 9a. Escola de Séries Temporais e Econometria, 2001, Belo Horizonte. Resumo _9a. ESTE, 2001.
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8. CHIANN, C.; MORETTIN, P. A.. Métodos de Estimação de Sistemas Lineares variando no Tempo. Em: XIV Simpósio Nacional de Probabilidade e Estatística, 2000, Caxambu. resumos - XIV SINAPE, 2000.
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Artigos aceitos para publicação (0)
Apresentações de trabalho (1)
1. CHIANN, C.; MORETTIN, P. A. ; MONTORIL, M.. ESTIMAÇÃO DO NÚMERO DE REPRODUÇÃO DA PANDEMIA POR COVID-19 EM SÃO PAULO. 2021. Apresentação de Trabalho/Seminário
Demais tipos de produção bibliográfica (0)

Produção técnica

Programas de computador com registro de patente (0)
Programas de computador sem registro de patente (0)
Produtos tecnológicos (0)
Processos ou técnicas (0)
Trabalhos técnicos (0)
Demais tipos de produção técnica (0)

Produção artística

Total de produção artística (0)

Orientações em andamento

Supervisão de pós-doutorado (0)
Tese de doutorado (3)
1. Mateus Gonzalez de Freitas Pinto. Modelagem para dados bimodais. Tese (Doutorado em Estatística) - Institulo de Matemática e Estatística, USP. Início: 2021.
  Orientador: Chang Chiann.
2. Vinicius Soares Martins Alves. análise de dados espaciais. Tese (Doutorado em Estatística) - Institulo de Matemática e Estatística, USP, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. Início: 2021.
  Orientador: Chang Chiann.
3. LUIS ANTONIO F. ALVAREZ. ESTIMATION AND INFERENCE IN PARAMETRIC MODELS WITH MANY L-MOMENTS. Tese (Doutorado em Estatística) - Institulo de Matemática e Estatística, USP, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. (Coorientador).. Início: 2019.
  Supervisor: Chang Chiann.
Dissertação de mestrado (0)
Monografia de conclusão de curso de aperfeiçoamento/especialização (0)
Trabalho de conclusão de curso de graduação (0)
Iniciação científica (0)
Orientações de outra natureza (0)

Supervisões e orientações concluídas

Supervisão de pós-doutorado (0)
Tese de doutorado (8)
1. Luis Antonio Fantozzi Alvarez. Inference in parametric models with many L-moments. Tese (Doutorado em Estatística) - Institulo de Matemática e Estatística, USP, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. 2022.
  Supervisor: Chang Chiann.
2. Duván Humberto Cataño Salazar. Modelo Fatorial com Cargas Funcionais para Séries Temporais. Tese (Doutorado em Estatística) - Instituto de Matemática e Estatística - Universidade de São Paulo, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. 2018.
  Orientador: Chang Chiann.
3. João Vinícius de França Carvalho. Estimação da probabilidade de ruína em processos multivariados de risco com aplicações em Atuária. Tese (Doutorado em Estatística) - Instituto de Matemática e Estatística - Universidade de São Paulo, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. 2017.
  Orientador: Chang Chiann.
4. Daniel Takata Gomes. Modelos GAS com distribuições estáveis para séries temporais Financeiras. Tese (Doutorado em Estatística) - Instituto de Matemática e Estatística - Universidade de São Paulo, . 2017.
  Orientador: Chang Chiann.
5. Gilberto Pereira Sassi. Estimação de modelos geoestatísticos com dados funcionais usando ondaletas. Tese (Doutorado em Estatística) - Instituto de Matemática e Estatística - Universidade de São Paulo, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. 2016.
  Orientador: Chang Chiann.
6. Márcia Sayuri Takamatsu Freitas. Intercambialidade entre medicamentos genéricos e similares de um mesmo medicamento de referência. Tese (Doutorado em Farmacia) - Faculdade de Ciências Farmaceuticas, . 2016.
  Supervisor: Chang Chiann.
7. Michel Helcias Montoril. Modelos de regressão com coeficientes funcionais para séries temporais. Tese (Doutorado em Estatística) - Instituto de Matemática e Estatística, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. 2013.
  Supervisor: Chang Chiann.
8. Eunice Kazue Kano. Avaliação de diferentes cronogramas de coletas de amostras biológicas em estudos de bioequivalência e análise da influência de teor de fármaco sobre os resultados destes estudos. Tese (Doutorado em Farmacia) - Faculdade de Ciências Farmaceuticas, . 2008.
  Supervisor: Chang Chiann.
Dissertação de mestrado (16)

Mateus Gonzalez de Freitas Pinto. Long memory in high frequency time series using wavelets and conditional volatility models. Dissertação (Mestrado em Estatística) - Institulo de Matemática e Estatística, USP, . 2021.
Orientador: Chang Chiann.
Leonardo Fonseca Larrubia. Detecção de anomalias, interpolação e previsão em tempo real de séries temporais para operação de reservatórios e distribuição de água. Dissertação (Mestrado em Estatística) - Institulo de Matemática e Estatística, USP, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. 2021.
Orientador: Chang Chiann.
Vinicius Soares Martins Alves. Interpolação de dados faltantes em séries de imagens de satélite. Dissertação (Mestrado em Estatística) - Institulo de Matemática e Estatística, USP, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. 2021.
Orientador: Chang Chiann.
Cleber Batista de Souza. Árvores de Decisão: A Evolução do CART ao BART. Dissertação (Mestrado em Estatística) - Institulo de Matemática e Estatística, USP, . 2021.
Orientador: Chang Chiann.
Deyvid Toledo Santiago de Almeida. Análise de variância utilizando Ondaletas. Dissertação (Mestrado em Estatística) - Institulo de Matemática e Estatística, USP, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. 2020.
Orientador: Chang Chiann.
Esther yanfei Jin. Estruturas de vizinhanças espaciais nos modelos autorregressivos e de médias móveis espaço-temporais STARMA. Dissertação (Mestrado em Estatística) - Institulo de Matemática e Estatística, USP, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. 2017.
Orientador: Chang Chiann.
Daniel de Brito Reis. Abordagem Semi-Paramétrica para Cópulas Variantes no Tempo em Séries Temporais Financeiras. Dissertação (Mestrado em Estatística) - Instituto de Matemática e Estatística - Universidade de São Paulo, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. 2016.
Orientador: Chang Chiann.
Jaime Enrique Lincovil Curivil. Testes para avaliação das previsões do valor em risco. Dissertação (Mestrado em Estatística) - Instituto de Matemática e Estatística - Universidade de São Paulo, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. 2015.
Orientador: Chang Chiann.
Anibal Emiliano da Silva Neto. Comparação de Métodos de Estimação de Modelos de Apreçamento de Ativos. Dissertação (Mestrado em Estatística) - Instituto de Matemática e Estatística - Universidade de São Paulo, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. 2012.
Orientador: Chang Chiann.
Mauricio Alejandro Mazo Lopera. Modelagem GARCH multivariada. Dissertação (Mestrado em EStatística) - Instituto de Matemática e Estatística - USP, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. 2011.
Orientador: Chang Chiann.
João Vinícius de França Carvalho. Redes Bayesianas: um método para avaliação de interdependência e contágio em séries temporais multivariadas. Dissertação (Mestrado em EStatística) - Instituto de Matemática e Estatística - USP, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. 2011.
Orientador: Chang Chiann.
Tiago Pilan Ferreira. Modelo GARCH com coeficientes variando no tempo. Dissertação (Mestrado em EStatística) - Instituto de Matemática e Estatística - USP, . 2010.
Orientador: Chang Chiann.
Victor Sakimoto Shie. Cointegração fracionária em séries temporais. Dissertação (Mestrado em EStatística) - Instituto de Matemática e Estatística - USP, . 2010.
Orientador: Chang Chiann.
Michel Helcias Montoril. Intervalos de confiança para altos quantis oriundos de distribuições de caudas pesadas. Dissertação (Mestrado em EStatística) - Instituto de Matemática e Estatística - USP, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. 2009.
Orientador: Chang Chiann.
Grazielle Yumi Solda. Modelos de memória longa, Garch e |Garch com memória longa para séries financeiras. Dissertação (Mestrado em EStatística) - Instituto de Matemática e Estatística - USP, . 2008.
Orientador: Chang Chiann.
Luís Gustavo Vinha. Análise Fatorial em Séries Financeiras. Dissertação (Mestrado em Estatística) - Instituto de Matemática e Estatística, . 2006.
Orientador: Chang Chiann.
Monografia de conclusão de curso de aperfeiçoamento/especialização (0)
Trabalho de conclusão de curso de graduação (5)

DAVID TABACNIK. EFEITO DAS TAXAS DE INFLAÇÃO E DESEMPREGO NO ÍNDICE DE DESENVOLVIMENTO HUMANO (IDH) NA AMÉRICA LATINA E CARIBE. (Graduação em Matemática Aplicada e Computacional.) - Institulo de Matemática e Estatística, USP. 2023.
Orientador: Chang Chiann.
Albert Aedo Pereira. Relação entre Spread Bancário e Market Share dos Bancos. (Graduação em Matemática Aplicada e Computacional.) - Institulo de Matemática e Estatística, USP. 2021.
Orientador: Chang Chiann.
Vinicius Gomes de Moraes. PROBLEMA DE MONTY HALL. (Graduação em Matemática Aplicada e Computacional.) - Institulo de Matemática e Estatística, USP. 2021.
Orientador: Chang Chiann.
Paola. Análise de séries de desemprego e inflação. (Graduação em Matemática Aplicada) - Instituto de Matemática e Estatística - USP, . 2009.
Orientador: Chang Chiann.
Luciano Canezim. Aplicação de Séries Temporais na Previsão da Demanda de Medicamentos. (Graduação em Matemática Aplicada) - Instituto de Matemática e Estatística - USP, . 2009.
Orientador: Chang Chiann.
Iniciação científica (4)

Danilo Vieira Silva. Regressão por vetores de suporte em alta dimensão: aplicação e comparação com métodos paramétricos. (Graduando em Estatística) - Institulo de Matemática e Estatística, USP, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. 2020.
Orientador: Chang Chiann.
Claudio Henrique Bizarro da Silva. ESTUDO DO EFEITO DO MODELO DE CUIDADO COLABORATIVO MÉDICO-FARMACÊUTICO NO TRATAMENTO DE PACIENTES COM DIABETES TIPO 2. (Graduando em Bacharel em Estatística) - Instituto de Matemática e Estatística - Universidade de São Paulo, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. 2016.
Orientador: Chang Chiann.
Claudio Henrique Bizarro da Silva. ESTUDO DO PERFIL DOS FARMACÊUTICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO NA VIGÊNCIA DA RESOLUÇÃO 44/2009. (Graduando em Bacharel em Estatística) - Instituto de Matemática e Estatística - Universidade de São Paulo, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. 2009.
Orientador: Chang Chiann.
Yanfei Jin. ANÁLISE DE VARIÂNCIA EM SÉRIES TEMPORAIS - COMPARAÇÃO DE COMPORTAMENTO DE RETORNOS EM DIVERSOS PORTFÓLIOS SETORIAIS. Iniciação Científica - Instituto de Matemática e Estatística - Universidade de São Paulo, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. 2014.
Orientador: Chang Chiann.
Orientações de outra natureza (0)

Projetos de pesquisa

Total de projetos de pesquisa (4)

2013-Atual. Series Temporais, Ondaletas e Analise de Dados Funcionais
Situação: Em andamento; Natureza: Pesquisa. Integrantes: Chang Chiann - Integrante / Pedro A Morettin - Coordenador / C M C Toloi - Integrante / Aluísio Souza Pinheiro - Integrante / Airlane Pereira Alencar - Integrante / Luiz Koodi Hotta - Integrante / Ronaldo Dias - Integrante.
Membro: Chang Chiann.
Descrição: Descrição: Neste projeto investigaremos metodologias de Séries temporais, Ondaletas e Análise de Dados Funcionais, com aplicações potenciais em diversas áreas, como Medicina, Biologia, Ciências Físicas, Química, Ciências Atuariais, Finanças etc. Estas metodologias têm por objetivo resolver problemas teóricos e aplicados importantes, relacionados aos seguintes tópicos de pesquisa, que estão fortemente ligados: 1. Avaliação de riscos associados a eventos como aumento de temperatura e nível do mar, derretimento de geleiras, desflorestamentos, terremotos e também com medidas de risco em economia e finanças. 2. Ocorrências de valores extremos em séries temporais e caracterizações de dependências extremas. 3. Estimação da volatilidade de ativos financeiros, incluindo o caso de dados de alta frequência. 4. Extensão do conceito de cópula para o caso de séries temporais, cópulas dinâmicas e aplicação ao estudo de dependência entre variáveis. 5. Estudo do fenômeno de longa dependência, com aplicações em ciências físicas, economia e finanças. 6. Análise de dados funcionais, com enfase em modelos de regressão, análise de variância funcional (FANOVA), análise espectral etc. 7. Aplicações em estudos de sequências de DNA, microarrays, ressonância magnética funcional.. Situação: Concluído; Natureza: Pesquisa. Alunos envolvidos: Mestrado acadêmico: (10) Doutorado: (8) . Integrantes: Airlane Pereira Alencar - Integrante / Morettin, Pedro A. - Coordenador. Financiador(es): Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo - Auxílio financeiro.
Membro: Airlane Pereira Alencar.
2009-2012. Series Temporais, Analise de Dependencia e Modelos Lineares Generalizados
Descrição: Trata-se de Projeto Procad da Capes, com a Universidade Federtal de Lavras e a Universidade Federal de Pernambuco... Situação: Em andamento; Natureza: Pesquisa. Alunos envolvidos: Mestrado acadêmico: (4) Doutorado: (5) . Integrantes: Chang Chiann - Integrante / Pedro A Morettin - Coordenador / Clelia M Toloi - Integrante / Thelma Sáfadi - Integrante.
Membro: Chang Chiann.
2008-2012. Series Temporais e Analise de Dependencia
Descrição: Trata de pesquisa em temas relacionados a modelos em séries temporais, paramétricos e semi-paramétricos, medidas locais de dependência e cópulas... Situação: Em andamento; Natureza: Pesquisa. Alunos envolvidos: Mestrado acadêmico: (3) Doutorado: (6) . Integrantes: Chang Chiann - Integrante / Petro A Morettin - Coordenador / Clelia M Toloi - Integrante / Thelma Sáfadi - Integrante. Financiador(es): Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo - Auxílio financeiro.
Membro: Chang Chiann.
2003-Atual. Analise de Series Temporais via Ondaletas
Descrição: Trata-se de aplicação de ondaletas em modelos de séries temporais não lineares.. Situação: Em andamento; Natureza: Pesquisa. Integrantes: Chang Chiann - Coordenador. Financiador(es): Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo - Auxílio financeiro.
Membro: Chang Chiann.

Prêmios e títulos

Total de prêmios e títulos (1)

Finalista no Concurso "Francisco Aranda Ordaz", CLAPEM.. 2001.
Membro: Chang Chiann.

Participação em eventos

Total de participação em eventos (14)

18ª ESTE - Escola de Séries Temporais e Econometria. Wavelet Estimation for Factor Models with Time-Varying Loadings. 2019. (Congresso).
XVI Escola de Séries Temporais e Econometria. Estimação de modelos geoestatísticos com dados funcionais usando ondaletas. 2015. (Congresso).
The 59th ISI World Statistics Congress. Functional Coefficient Regression Models For Non-Linear Time Series: Estimation by Wavelets. 2013. (Congresso).
14a. Escola de Séries Temporais e Econometria. Modelagem GARCH Multivariada. 2011. (Congresso).
2nd. World Congress on Bioavailability & Bioequivalence. Bioequivalence in Brazil. 2011. (Congresso).
Fourth Brazilian Conference on Statistical Modelling in Insurance and Finance. Comparing Random Fractions in Confidence Intervals for High Quantiles of Heavy Tailed Distributions. 2009. (Congresso).
18o. SINAPE. Avaliação da influência do cronograma de coletas em estudo de bioequivalência via simulação Monte Carlo. 2008. (Congresso).
12a. Escola de Séries Temporais e Econometria. Nonparametric Estimation of Functional Coefficient Autoregressive Models. 2007. (Congresso).
the 6th Internacional Congress of Pharmaceutical Sciences. Use of Monte Carlo Simulations to Evaluate the Effects of Different sampling Schedules on the Assessment of Bioequivalence. 2007. (Congresso).
11a. Escola de Séries temporais e Econometria.Comportamento de eletroencefalograma de Indivíduos com ou sem Doença de Alzhemer. 2005. (Simpósio).
11a. Escola de Séries Temporais e Econometria.Wavelet Estimation of Funtional Coefficient Autoregressive Models. 2005. (Simpósio).
16o. SINAPE.Comportamento de Termorregulação em Jacarés-de-Papo_Amarelo Adulto em Cativeiro. 2004. (Simpósio).
10a. Escola de Séries Temporais e Econometria. Estimação de Sistemas Lineares Variando no Tempo. 2003. (Congresso).
9a. ESTE. Método de Estimação no Domínio de Tempo de Sistemas Lineares Variando no Tempo. 2001. (Congresso).

Organização de eventos

Total de organização de eventos (1)

PINHEIRO, A. S. ; CHIANN, C. ; Thelma Sáfadi. XVI Escola de Séries Temporais e Econometria. 2015. Congresso

Lista de colaborações

Colaborações endôgenas (1)

Chang Chiann ⇔ Pedro Alberto Morettin (8.0)
MONTORIL, MICHEL H. ; MORETTIN, PEDRO A. ; CHIANN, CHANG. Spline estimation of functional coefficient regression models for time series with correlated errors. Statistics & Probability Letters. v. 92, p. 226-231, issn: 0167-7152, 2014.
[ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ]
Qualis: B1
Moura, Maria Sílvia de A. ; Morettin, Pedro A. ; Toloi, Clélia M. C. ; Chiann, Chang. Transfer Function Models with Time-Varying Coefficients. Journal of Probability and Statistics. v. 2012, p. 1-31, issn: 1687-952X, 2012.
[ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ]
Qualis: B4 (JOURNAL OF APPLIED PROBABILITY AND STATISTICS)
MORETTIN, P. A. ; TOLOI, C. M. C. ; CHIANN, C. ; MIRANDA, J.C.. Wavelet Estimation of Copulas for Time Series. Journal of Time Series Econometrics. v. 3, p. 1-29, issn: 1941-1928, 2011.
[ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ]
Qualis: Não identificado (JOURNAL OF TIME SERIES ECONOMETRICS)
MORETTIN, P. A. ; TOLOI, C. M. C. ; CHIANN, C. ; MIRANDA, J.C.. Wavelet Smoothed Empirical Copulas Estimators. Revista Brasileira de Finanças. v. 8, p. 263-281, issn: 1679-0731, 2010.
[ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ]
Qualis: A3
MORETTIN, P. A. ; CHIANN, C.. Estimation of Functional Coefficient Autoregressive Models by Wavelet Methods. Current Development in Theory and Applications of Wavelets. v. 1, p. 309-340, issn: 0973-5607, 2007.
[ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ]
Qualis: Não identificado (CURRENT DEVELOPMENT IN THEORY AND APPLICATIONS OF WAVELETS)
Chiann, Chang; Morettin, Pedro A.. Time-domain estimation of time-varying linear systems. Journal of Nonparametric Statistics (Print). v. 17, p. 365-383, issn: 1048-5252, 2005.
[ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ]
Qualis: Não identificado (JOURNAL OF NONPARAMETRIC STATISTICS (PRINT))
CHIANN, C.; BRILLINGER, D. R. ; MORETTIN, P. A. ; IRIZARRY, R. A.. Automatic methods for generating seismic intensity maps. Journal of Applied Probability. v. 38A, p. 188-201, issn: 0021-9002, 2001.
[ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ]
Qualis: B1
BRILLINGER, D. R. ; MORETTIN, P. A. ; IRIZARRY, R. A. ; CHIANN, C.. Some Wavelet-based Analyses of Markov Chain Data. IEEE Transactions on Signal Processing. v. 80, n. 11, p. 1607-1627, issn: 0165-1684, 2000.
[ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ]
Qualis: A1

(*) Relatório criado com produções desde 2000 até 2024
Data de processamento: 22/04/2024 19:00:41

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