Programa de Pós Graduação em Probabilidade Estatística

Vladimir Belitsky

Possui graduação em Fisica e Matematica (1983) e Mestrado em Probabilidade (1984), ambos pela Universidade Estadual de Vilnius, e doutorado em Matematica Aplicada (1991) pelo Instituto Tecnologico de Israel. Atualmente é professor associado do Departamento de Estatistica do Instituto de Matemática e Estatística da Universidade de São Paulo. Trabalha nas áreas de Probabilidade e Estatística, com ênfase em seguintes tópicos: modelagem de formação e dinâmica de preços, análise de mercados acionários, análise de risco de mercado, risco de crédito e risco operacional, precificacao de derivativos financeiros. (Texto informado pelo autor)

http://lattes.cnpq.br/0850850150348845 (15/02/2024)

Rótulo/Grupo:

Bolsa CNPq:

Período de análise:

Endereço: Universidade de São Paulo, Instituto de Matemática e Estatística, Departamento de Estatística. Rua do Matao, 1010 Cidade Universitaria 05508090 - São Paulo, SP - Brasil Telefone: (11) 30916129 Fax: (11) 38144135 URL da Homepage: http://www.ime.usp.br/~belitsky/

Grande área: Ciências Exatas e da Terra

Área: Probabilidade e Estatística

Citações: Google Acadêmico

Produção bibliográfica

Artigos completos publicados em periódicos (25)
1. ARISMENDI-ZAMBRANO, JUAN ; Belitsky, Vladimir ; SOBREIRO, VINICIUS AMORIM ; KIMURA, HERBERT. The implications of dependence, tail dependence, and bounds? measures for counterparty credit risk pricing. Journal of Financial Stability. v. 58, p. 100969, 2022. Qualis: A2
2. BELITSKY, V.; SCHÜTZ, G.M.. RNA Polymerase interactions and elongation rate. JOURNAL OF THEORETICAL BIOLOGY. v. 462, p. 370-380, 2019. Qualis: A3
3. BELITSKY, V.; SCHÜTZ, G. M.. Stationary RNA polymerase fluctuations during transcription elongation. PHYSICAL REVIEW E. v. 99, p. 012405, 2019. Qualis: A1 (PHYSICAL REVIEW X)
4. BELITSKY, V; Schütz, G M. Duality, supersymmetry and non-conservative random walks. JOURNAL OF STATISTICAL MECHANICS-THEORY AND EXPERIMENT. v. 2019, p. 054004, 2019. Qualis: Não identificado (JOURNAL OF STATISTICAL MECHANICS-THEORY AND EXPERIMENT)
5. BELITSKY, V.; SCHÜTZ, G.M.. Self-duality and shock dynamics in the n -species priority ASEP. STOCHASTIC PROCESSES AND THEIR APPLICATIONS. v. 128, p. 1165-1207, 2018. Qualis: A2
6. Belitsky, Vladimir; MENSHIKOV, M. ; PETRITIS, D. ; VACHKOVSKAIA, M.. Random dynamical systems with systematic drift competing with heavy-tailed randomness. Markov Processes and Related Fields. v. 22, p. 629-652, 2016.Qualis: B2
7. BELITSKY, V.; SCHÜTZ, G. M.. Quantum Algebra Symmetry of the ASEP with Second-Class Particles. Journal of Statistical Physics. v. 161, p. 821-842, 2015. Qualis: B1
8. BELITSKY, V.; SCHÜTZ, G. M.. Self-duality for the two-component asymmetric simple exclusion process. Journal of Mathematical Physics. v. 56, p. 083302, 2015. Qualis: A4
9. VVEDENSKAYA, N. ; SUHOV, Y. ; BELITSKY, V.. A non-linear model of limit order book dynamics. Markov Processes and Related Fields. v. 19, p. 83-98, 2013. Qualis: B2
10. BELITSKY, V; Schütz, G M. Antishocks in the ASEP with open boundaries conditioned on low current. Journal of Physics. A, Mathematical and Theoretical (Print). v. 46, p. 295004, 2013. Qualis: Não identificado (A, MATHEMATICAL AND THEORETICAL)
11. BELITSKY, V.; SCHÜTZ, G. M.. Microscopic Structure of Shocks and Antishocks in the ASEP Conditioned on Low Current. Journal of Statistical Physics. v. 152, p. 93-111, 2013. Qualis: B1
12. KELBERT, M. ; LEONENKO, N. ; BELITSKY, V.. On the Bartlett spectrum of randomized Hawkes processes. MATH COMMUN. v. 18, p. 393-407, 2013.Qualis: Não identificado (MATH COMMUN)
13. BELITSKY, V.; Pereira, A. L. ; PRADO, F. P. A.. Stability analysis with applications of a two-dimensional dynamical system arising from a stochastic model for an asset market. Stochastics and Dynamics. v. 11, p. 715-752, 2011.Qualis: B2
14. Schütz, G M ; BELITSKY, V.. Cellular automaton model for molecular traffic jams. Journal of Statistical Mechanics. v. 2011, p. P07007, 2011. Qualis: A3
15. Pigeard de Almeida Prado, Fernando ; Ferreira, Alex Luiz ; BELITSKY, V.. Social interactions, product differentiation and discontinuity of demand. Journal of Mathematical Economics (Print). v. 47, p. 642-653, 2011. Qualis: A1
16. Schütz, G M ; BELITSKY, V.. Microscopic position and structure of a shock in CA 184. Journal of Physics. A, Mathematical and Theoretical (Print). v. 44, p. 445003, 2011. Qualis: Não identificado (A, MATHEMATICAL AND THEORETICAL)
17. SCHÜTZ, G. ; PRADO, F. P. A. ; HARRIS, R. ; BELITSKY, V.. Short-time behaviour of demand and price viewed through an exactly solvable model for heterogeneous interacting market agents. Physica. A. v. 388, p. 3991-4304, 2009.Qualis: Não identificado (A)
18. BELITSKY, V.; HIGUCHI, Y. ; KONNO, N. ; SUGIMINE, N.. Analyticity of survival probability for Contact Process around t=0.. Analysis and Applications. v. 5, p. 67-76, 2007.Qualis: Não identificado (ANALYSIS AND APPLICATIONS)
19. BELITSKY, V.; SCHÜTZ, G. ; MARIC, N.. Phase transition in a celular automaton model of a highway on-ramp.. Journal of Physics. A, Mathematical and Theoretical. v. 40, p. 11221-11243, 2007.Qualis: Não identificado (A, MATHEMATICAL AND THEORETICAL)
20. BELITSKY, V.; RITCHIE, T. L.. Estimation of the critical probability of oriented-bond percolation by approximating its right edge process. Journal of Statistical Physics. v. 112, p. 279-302, 2006.Qualis: B1
21. BELITSKY, V.; FERRARI, P. A.. Invariant measures and convergence for Cellular Automaton 184 and related processes. Journal of Statistical Physics, Estados Unidos. v. 118, n. 3/4, p. 589-623, 2005.Qualis: Não identificado (JOURNAL OF STATISTICAL PHYSICS, ESTADOS UNIDOS)
22. BELITSKY, V.; Pechersky, E.. Uniqueness of Gibbs state for non-ideal gas in Rd: the case of Kac type potential. The Journal of Statistical Physics, Estados Unidos. v. 106, n. 5/6, p. 931-955, 2002.Qualis: Não identificado (THE JOURNAL OF STATISTICAL PHYSICS, ESTADOS UNIDOS)
23. BELITSKY, V.; SCHÜTZ, G.. Diffusion and scattering of shocks in partially asymmetric simple exclusion process. Electronic Journal of Probability, Estados Unidos. v. 7, n. 10, p. 1-21, 2002.Qualis: Não identificado (ELECTRONIC JOURNAL OF PROBABILITY, ESTADOS UNIDOS)
24. BELITSKY, V.; MENSHIKOV, M. ; FERRARI, P. A. ; POPOV, S.. A mixture of the Exclusion Process and the Voter Model. Bernoulli, Estados Unidos. v. 7, n. 1, p. 119-144, 2001.Qualis: Não identificado (BERNOULLI, ESTADOS UNIDOS)
25. BELITSKY, V.; NEVES, E. J. ; KRUG, J. ; SCHÜTZ, G.. A Cellular Automaton Model for Two-Lane Traffic. Journal of Statistical Physics, Estados Unidos. v. 103, n. 5/6, p. 945-971, 2001.Qualis: Não identificado (JOURNAL OF STATISTICAL PHYSICS, ESTADOS UNIDOS)
Livros publicados/organizados ou edições (1)
1. BELITSKY, V. Metodos Probabilisticos em Precificacao de Derivativos. 1 ed. Sao Paulo: Associacao Brasileira de Estatistica, 2000. v. 1, p. 84.
Capítulos de livros publicados (1)
1. Belitsky, Vladimir; Schütz, Gunter M.. Shocks and Antishocks in the ASEP Conditioned on a Low Current. Em: Bernardin, C., Gonçalves, P.. (Org.). Springer Proceedings in Mathematics & Statistics. 75ed.Berlin. : Springer Berlin Heidelberg. 2014.p. 113-128.
Textos em jornais de notícias/revistas (0)
Trabalhos completos publicados em anais de congressos (4)
1. Belitsky, Vladimir; BELITSKY, G. ; LIBERSON, A.. MOBILE SCALES FOR TRAFFIC WEIGHING BASED ON OPTICAL FIBER TECHNOLOGY. Em: 7-th International Conference on Weigh-in-Motion, 2016. Qualis: Não identificado (7-th International Conference on Weigh-in-Motion)
2. BELITSKY, V.; SCHÜTZ, G.. Shocks and antishocks in the ASEP conditioned on a low current. Em: Particle Systems and Partial Differential Equations, v. 129, p. 113-128, 2013.Qualis: Não identificado (Particle Systems and Partial Differential Equations)
3. BELITSKY, V.; PANZIERI FILHO, A.. Uma nova forma de análise de dependência entre mercados financeiros em situações extremas: o coeficiente implicito de dependência extremal. Em: XXVII Encontro da Associação Nacional dos Programas de Pós-Graduação em Administração, 2003.Qualis: Não identificado (XXVII Encontro da Associação Nacional dos Programas de Pós-Graduação em Administração)
4. BELITSKY, V.; PANZIERI FILHO, A.. O efeito do dia da semana em mercados acionários visto pela Teoria de Valores Extremos: Uma análise dos índices Bovespa e Nasdaq Composto. Em: Primeiro Encontro Brasileiro de Finanças, 2001.Qualis: Não identificado (Primeiro Encontro Brasileiro de Finanças)
Resumos expandidos publicados em anais de congressos (1)
1. BELITSKY, V.; PANZIERI FILHO, A. ; PRADO, F. P. A. ; ROCHA, P. R. M.. Implicit coefficient of ectreme dependence and its application for identification of markets'comovements. Em: First Brazilian Conference on Statistical Modelling in Insurance and Finance, 2003, Ubatuba, SP. Proceedings of the First Brasilian Conference on Statistical Modelling in Insurance and Finance, 2003. Qualis: Não identificado (FIRST BRAZILIAN CONFERENCE ON STATISTICAL MODELLING IN INSURANCE AND FINANCE, 2003, UBATUBA, SP. PROCEEDINGS OF THE FIRST BRASILIAN CONFERENCE ON STATISTICAL MODELLING IN INSURANCE AND FINANCE)
Resumos publicados em anais de congressos (0)
Artigos aceitos para publicação (0)
Apresentações de trabalho (0)
Demais tipos de produção bibliográfica (0)

Produção técnica

Programas de computador com registro (0)
Programas de computador sem registro (0)
Produtos tecnológicos (0)
Processos ou técnicas (0)
Trabalhos técnicos (3)
1. BELITSKY, V.; Dawid, P. E. ; PRADO, F. P. A.. When and How Heterogeneity of Social Susceptibility of Consumers Causes Multiplicity of Population Relative Excess Demands. 2009.
2. BELITSKY, V.; Pereira, A. L. ; PRADO, F. P. A.. Stability analysis with applications of a two-dimensional dynamical system arising from a stochastic model for an asset market. 2009.
3. BELITSKY, V.; PANZIERI FILHO, A. ; PRADO, F. P. A. ; ROCHA, P. R. M.. An implicit measure of tail dependence and its application for identification of the change of dependence between assets in market booms and crashes. 2006.
Demais tipos de produção técnica (4)
1. SCHÜTZ, G. ; BELITSKY, V.. Microscopic structure of shocks and antishocks in the ASEP conditioned on low current. 2013. Relatório de pesquisa
2. VVEDENSKAYA, N. ; SUHOV, Y. ; BELITSKY, V.. A non-linear model of trading mechanism on a financial market. 2012. Relatório de pesquisa
3. VVEDENSKAYA, N. ; SUHOV, Y. ; BELITSKY, V.. A non-linear model of limit order book dynamics. 2011. Relatório de pesquisa
4. BELITSKY, V.; Moreira, F. M.. Emprego do método ``Peaks-over-Threshold'' na estimação de risco; uma exposição abragente, detalhada mas simples. 2007. Desenvolvimento de material didático ou instrucional - Apostila de Mini-Curso oferecido em Congresso

Produção artística

Total de produção artística (0)

Orientações em andamento

Supervisão de pós-doutorado (0)
Tese de doutorado (1)
1. Désirée Faria Fadel. Aplicação de métodos contemporâneos estatísticos em marketing (título provisório). Tese (Doutorado em Estatística) - Universidade de São Paulo, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. Início: 2019.
  Orientador: Vladimir Belitsky.
Dissertação de mestrado (0)
Monografia de conclusão de curso de aperfeiçoamento/especialização (0)
Trabalho de conclusão de curso de graduação (0)
Iniciação científica (0)
Orientações de outra natureza (0)

Supervisões e orientações concluídas

Supervisão de pós-doutorado (0)
Tese de doutorado (6)
1. Ngo Phuoc Nguyen Ngoc. Generalized Ising measure for one-dimensional lattice gases and their applications. Tese (Doutorado em Estatística) - Universidade de São Paulo, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. 2022.
  Orientador: Vladimir Belitsky.
2. Herbert Kimura. Precificação do Risco de Crédito da Contraparte. Tese (Doutorado em Doutorado em Estatistica) - Universidade de São Paulo, . 2015.
  Orientador: Vladimir Belitsky.
3. Paulo Evandro Dawid. Ergodicidade em sistemas econômicos com interação social e agentes heterogêneos. Tese (Doutorado em Doutorado em Estatistica) - Universidade de São Paulo, . 2009.
  Orientador: Vladimir Belitsky.
4. Fernando Pigeard de Almeida Prado. Fenómenos críticos em sistemas de partículas interagentes e suas aplicações na modelagem de mercados financeiros. Tese (Doutorado em Estatística) - Universidade de São Paulo, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. 2004.
  Orientador: Vladimir Belitsky.
5. Adonírio Panzieri Filho. Teoria de Valores Extremos Aplicada a Finanças: Dois Ensaios. Tese (Doutorado em Administração de Empresas) - Fundação Getulio Vargas - SP, . 2001.
  Orientador: Vladimir Belitsky.
6. Marina Vachkovskaia. Modelos de Percolação Multi Escalar. Tese (Doutorado em Estatística) - Universidade de São Paulo, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. 2000.
  Orientador: Vladimir Belitsky.
Dissertação de mestrado (10)

Fausto Kuwana. Modelos de agentes de mercado interagentes: um estudo de estabilidade e uma aplicação ao problema de contágio em sistema bancário. Dissertação (Mestrado em Estatística) - Universidade de São Paulo, . 2020.
Orientador: Vladimir Belitsky.
Fabio Trevisan Seguchi. A assimetria ganho-perda no mercado acionário norte-americano. Dissertação (Mestrado em Estatística) - Universidade de São Paulo, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. 2011.
Orientador: Vladimir Belitsky.
Marcos Paulo da Silva Albuquerque. Agregação de risco de mercado, risco de crédito e risco operacional em atividades de um banco. Dissertação (Mestrado em Estatística) - Universidade de São Paulo, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. 2010.
Orientador: Vladimir Belitsky.
Dalton Santos Pinheiro. Apreçamento de títulos conversíveis. Dissertação (Mestrado em Estatística) - Universidade de São Paulo, . 2009.
Orientador: Vladimir Belitsky.
Plinio Lucas Dias Andrade. A influência de valores moderados de perdas individuais nos valores extremos da perda agregada com aplicação em risco operacional. Dissertação (Mestrado em Estatística) - Universidade de São Paulo, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. 2009.
Orientador: Vladimir Belitsky.
Armando António Mendes. Estudo comparativo de métodos de avaliação de grandes quantis de perda acumulada no modelo de seguro de Cramér-Lundberg. Dissertação (Mestrado em Estatística) - Universidade de São Paulo, . 2008.
Orientador: Vladimir Belitsky.
Fábio Silva Dias. Aplicações em finanças da aproximação de processos estocśticos em tempo contínuo por processos em tempo discreto. Dissertação (Mestrado em Estatística) - Universidade de São Paulo, . 2005.
Orientador: Vladimir Belitsky.
Isaias Manoel de Oliveira Militao. Aprecamento de titulos da divida externa brasileira usando a curva de probabilidade de default implicita no mercado de derivativos de credito. Dissertação (Mestrado em Modelagem Matemática em Finanças) - Universidade de São Paulo, . 2005.
Orientador: Vladimir Belitsky.
José Alcimar Freschi. Mudança do comportamento de valores extremos de retornos de ativos financeiros de acordo com níveis de volatilidade. Dissertação (Mestrado em Estatística) - Universidade de São Paulo, . 2005.
Orientador: Vladimir Belitsky.
Thomas Logan Ritchie. Novas quotas inferiores para a probabilidade crítica do processo de percolação orientada por meio de cadeiras de markov numa faixa de multiplas vias. Dissertação (Mestrado em Estatística) - Universidade de São Paulo, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. 2001.
Orientador: Vladimir Belitsky.
Monografia de conclusão de curso de aperfeiçoamento/especialização (3)

Renan Lopes Molinary. Análise da adaptação de elementos internos de redes neurais durante sua aprendizagem. (Aperfeiçoamento/Especialização em Matematica) - Universidade de São Paulo, . 2024.
Orientador: Vladimir Belitsky.
Igor Gusev. O papel das camadas intermediárias na aprendizagem de redes neurais. (Aperfeiçoamento/Especialização em Bacharelado em Matemática Aplicada e Computacional) - Universidade de São Paulo, . 2021.
Orientador: Vladimir Belitsky.
Marcos Villela Cassini. Pair Trading: Métodos para Seleção em pares. (Aperfeiçoamento/Especialização em Bacharelado em Matemática Aplicada e Computacional) - Universidade de São Paulo, . 2012.
Orientador: Vladimir Belitsky.
Trabalho de conclusão de curso de graduação (10)

Pedro Ivo Siqueira Nepomuceno. Preservando a privacidade individual na análise de dados de domínio público. (Graduação em Ciências de Computação) - Universidade de São Paulo, . 2018.
Orientador: Vladimir Belitsky.
Marília Cruz Barbosa Reis. Cálculo de IBNR (Sinistros Ocorridos Mas Não Avisados) Método de Chain-Ladder e Modelo de Perda Acumulada. (Graduação em Matemática Aplicada e Computacional Com Habilitação em Estatística Econômic) - Universidade de São Paulo, . 2017.
Orientador: Vladimir Belitsky.
Tatsuki Baba. Comparação entre métodos de geração do movimento Browniano quanto as suas eficiências para precificação de opções Asiáticas pelo método de Monte Carlo. (Graduação em Matemática Aplicada e Computacional Com Habilitação em Saúde Animal) - Universidade de São Paulo, . 2017.
Orientador: Vladimir Belitsky.
Rogério de Almeida Domingues. Teoria de cópulas aplicada ao cálculo do value at risk. (Graduação em Matemática Aplicada e Computacional Com Habilitação em Saúde Animal) - Universidade de São Paulo, . 2014.
Orientador: Vladimir Belitsky.
Victor Addono. Previsão do Produto de Taxas de Juros Consecutivas. (Graduação em Matemática Aplicada e Computacional Com Habilitação em Estatística Econômic) - Universidade de São Paulo, . 2014.
Orientador: Vladimir Belitsky.
Eberth Gomes da Silva. Estudo Comparativo de Modelos de Precificação para Contratos Futuros. (Graduação em Matemática Aplicada e Computacional Com Habilitação em Saúde Animal) - Universidade de São Paulo, . 2014.
Orientador: Vladimir Belitsky.
Andreza Lukosiunas. Análise do Sistema de Marketing Multinível por Rede Binária. (Graduação em Matemática Aplicada Com Habilitação em Ciências Biológicas) - Universidade de São Paulo, . 2014.
Orientador: Vladimir Belitsky.
Fernando Odair Bristotti. Análise de flutuações de preços com base na modelagem do comportamento de agentes financeiros com preferências heterogêneas e influência mútua. (Graduação em Bacharelado em Matematica aplicada e computacional) - Universidade de São Paulo, . 2009.
Orientador: Vladimir Belitsky.
Julio Frederico Hruza Alqueres. A put americana e sua early exercise boundary. (Graduação em Graduacao em Matematica Aplicada e Computacao Cien) - Universidade de São Paulo, . 2008.
Orientador: Vladimir Belitsky.
Marcia Morais Ferreira. Provisão de sinistros ocorridos mas não avisados; comparação das abordagens por modelo de perda acumulada e por método de triângulo de perdas. (Graduação em Bacharelado em Matematica aplicada e computacional) - Universidade de São Paulo, . 2008.
Orientador: Vladimir Belitsky.
Iniciação científica (4)

Luiz Gabriel da Silva. Métodos da Topologia Algébrica para Análise de Dados. (Graduando em Ciências Moleculares) - Universidade de São Paulo, . 2020.
Orientador: Vladimir Belitsky.
Renato Kazumi Braga Taqueda. Aplicacação da Teoria de Valores Extremos para Estudo de Contágios e Co-Movimentos em Mercados Acionários. Iniciação Científica - Universidade de São Paulo, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. 2005.
Orientador: Vladimir Belitsky.
Ricardo Olivare de Magalhães. Influência dos Conceitos de Suporte e Resistência no Comportamento Caótico do Mercado. Iniciação Científica - Universidade de São Paulo, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. 2002.
Orientador: Vladimir Belitsky.
Juliano Hiroshi Torii. Modelos de Precificação de Opções sobre Futuro em Tempo Discreto. Iniciação Científica - Universidade de São Paulo, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. 2000.
Orientador: Vladimir Belitsky.
Orientações de outra natureza (1)

Leda Dimitrova Minkova. Stochastic Processes and their Applications in Finance. (Estatística) - Universidade de São Paulo, . 2001.
Orientador: Vladimir Belitsky.

Projetos de pesquisa

Total de projetos de pesquisa (0)

Prêmios e títulos

Total de prêmios e títulos (0)

Participação em eventos

Total de participação em eventos (3)

5-th International Symposium on Probability and its Applications/69-th Annual Scietific Meeting of IMS.Collapse at Interest. 2006. (Simpósio).
Workshop on Statistical Modelling in Insurance and Finance.The Ruin Probability of an Insurance Company that Gets Bank Interest From its Capital. 2006. (Oficina).
XXIX Stochastic Processes and Applications. Invariant measures for cellular automaton 184 and related processes. 2003. (Congresso).

Organização de eventos

Total de organização de eventos (0)

Lista de colaborações

Colaborações endôgenas (0)

(*) Relatório criado com produções desde 2000 até 2024
Data de processamento: 08/08/2024 13:35:28

Relatório gerado por scriptLattes V9. Os resultados podem ser afetados por possíveis falhas decorrentes de inconsistências no preenchimento dos Currículos Lattes. E-mail de contato: webmaster@ime.usp.br