Programa de Pós-Graduação em Probabilidade e Estatística

William Gonzalo Rojas Durán

Possui graduação em Matématica - UNIVERSIDAD INTRUSTRIAL DE SANTANDER (2010), mestrado em Estatística -Universidade de São Paulo (2014). Participo do programa da CAPES na The University of Chicago como parte de seu doutorado, e é Doutor em Estatística da UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO, Tem experiência na área de Séries Temporais e Econometria. (Texto informado pelo autor)

http://lattes.cnpq.br/2698611876361800 (06/08/2019)

Rótulo/Grupo:

Bolsa CNPq:

Período de análise:

Endereço:

Grande área: Ciências Exatas e da Terra

Área: Probabilidade e Estatística

Citações: Google Acadêmico

Produção bibliográfica

Artigos completos publicados em periódicos (0)
Livros publicados/organizados ou edições (0)
Capítulos de livros publicados (0)
Textos em jornais de notícias/revistas (0)
Trabalhos completos publicados em anais de congressos (0)
Resumos expandidos publicados em anais de congressos (0)
Resumos publicados em anais de congressos (0)
Artigos aceitos para publicação (0)
Apresentações de trabalho (3)
1. DURÁN, W. G. R. Markov regime switching GARCH model for financial series. 2015. Apresentação de Trabalho/Congresso
2. DURÁN, W. G. R. Markov regime switching GARCH model for financial series. 2015. Apresentação de Trabalho/Congresso
3. DURÁN, W. G. R. Modelo GARCH com mudança de regime markoviano para séries financeiras. 2014. Apresentação de Trabalho/Simpósio
Demais tipos de produção bibliográfica (0)

Produção técnica

Programas de computador com registro (0)
Programas de computador sem registro (0)
Produtos tecnológicos (0)
Processos ou técnicas (0)
Trabalhos técnicos (0)
Demais tipos de produção técnica (0)

Produção artística

Total de produção artística (0)

Orientações em andamento

Supervisão de pós-doutorado (0)
Tese de doutorado (0)
Dissertação de mestrado (0)
Monografia de conclusão de curso de aperfeiçoamento/especialização (0)
Trabalho de conclusão de curso de graduação (0)
Iniciação científica (0)
Orientações de outra natureza (0)

Supervisões e orientações concluídas

Supervisão de pós-doutorado (0)
Tese de doutorado (0)
Dissertação de mestrado (0)
Monografia de conclusão de curso de aperfeiçoamento/especialização (0)
Trabalho de conclusão de curso de graduação (0)
Iniciação científica (0)
Orientações de outra natureza (0)

Projetos de pesquisa

Total de projetos de pesquisa (0)

Prêmios e títulos

Total de prêmios e títulos (0)

Participação em eventos

Total de participação em eventos (8)
1. Escola de Series Temporais e Econometria. Markov regime switching GARCH model for financial series. 2015. (Congresso).
2. World Statistics Congress. Markov regime switching GARCH model for financial series. 2015. (Congresso).
3. Simposio Nacional de Probabilidade e Estatística.Modelo Garch com mudança de regime markoviano para series financeiras. 2014. (Simpósio).
4. Escola de Modelos de Regressão. Distribuição Empírica dos Resíduos em Modelos Lineares Generalizados Duplos. 2013. (Congresso).
5. Series Temporais, Ondaletas e Analisis de Dados Funcionais. 2013. (Seminário).
6. Encontro Brasileiro de Estatística Bayesiana-EBEB. Identificabilidade Paramétrica. 2012. (Congresso).
7. SINAPE.Identificabilidade Paramétrica: Uma Abordagem Clássica e Bayesiana. 2012. (Simpósio).
8. Time Series, Wavelets and Functional Data Analysis.Modelo GARCH com mudança de regime Markoviana, uma aplicação em finançãs. 2012. (Outra).

Organização de eventos

Total de organização de eventos (0)

Lista de colaborações

Colaborações endôgenas (1)
- William Gonzalo Rojas Durán ⇔ William Gonzalo Rojas Durán (3.0)
  1. DURÁN, W. G. R. Markov regime switching GARCH model for financial series. 2015. Apresentação de Trabalho/Congresso
  2. DURÁN, W. G. R. Markov regime switching GARCH model for financial series. 2015. Apresentação de Trabalho/Congresso
  3. DURÁN, W. G. R. Modelo GARCH com mudança de regime markoviano para séries financeiras. 2014. Apresentação de Trabalho/Simpósio

(*) Relatório criado com produções desde 2000 até 2025
Data de processamento: 14/02/2025 16:49:18