Clélia Maria de Castro Toloi

http://lattes.cnpq.br/9770136165399958 (28/03/2016) Rótulo/Grupo: Bolsa CNPq: Período de análise: Endereço: Universidade de São Paulo, Instituto de Matemática e Estatística, Departamento de Estatística. Rua do Matão, 1.010 Butantã 05508900 - Sao Paulo, SP - Brasil Telefone: (11) 30916129 Fax: (11) 30916130 Grande área: Ciências Exatas e da Terra Área: Probabilidade e Estatística Citações: Google Acadêmico

Produção bibliográfica

• Artigos completos publicados em periódicos (14)
• Livros publicados/organizados ou edições (1)
• Capítulos de livros publicados (0)
• Textos em jornais de notícias/revistas (0)
• Trabalhos completos publicados em anais de congressos (0)
• Resumos expandidos publicados em anais de congressos (2)
• Resumos publicados em anais de congressos (4)
• Artigos aceitos para publicação (0)
• Apresentações de trabalho (3)
• Demais tipos de produção bibliográfica (0)

Produção técnica

• Programas de computador com registro (0)
• Programas de computador sem registro (0)
• Produtos tecnológicos (0)
• Processos ou técnicas (0)
• Trabalhos técnicos (0)
• Demais tipos de produção técnica (0)

Produção artística

• Total de produção artística (0)

Orientações em andamento

• Supervisão de pós-doutorado (0)
• Tese de doutorado (0)
• Dissertação de mestrado (0)
• Monografia de conclusão de curso de aperfeiçoamento/especialização (0)
• Trabalho de conclusão de curso de graduação (0)
• Iniciação científica (0)
• Orientações de outra natureza (0)

Supervisões e orientações concluídas

• Supervisão de pós-doutorado (0)
• Tese de doutorado (4)
• Dissertação de mestrado (10)
• Monografia de conclusão de curso de aperfeiçoamento/especialização (0)
• Trabalho de conclusão de curso de graduação (1)
• Iniciação científica (0)
• Orientações de outra natureza (0)

Projetos de pesquisa

• Total de projetos de pesquisa (0)

Prêmios e títulos

• Total de prêmios e títulos (0)

Participação em eventos

• Total de participação em eventos (10)

Organização de eventos

• Total de organização de eventos (0)

Lista de colaborações

• Colaborações endôgenas (3)
1. Pedro Alberto Morettin (7.0)
2. Chang Chiann (3.0)
3. Airlane Pereira Alencar (2.0)

Produção bibliográfica

• Artigos completos publicados em periódicos (14)
  
  1. SILVA, F. L. E. ; TOLOI, C. M. C.. Comparação de modelos CAViaR e CARE para mensuração de risco. Revista Brasileira de Estatística. v. 75, p. 47-88, 2014.Qualis: Não identificado (REVISTA BRASILEIRA DE ESTATÍSTICA)
  2. ALENCAR, AIRLANE P. ; Morettin, Pedro A. ; TOLOI, CLELIA M.C.. State space Markov switching models using wavelets. Studies in Nonlinear Dynamics and Econometrics. v. 17(2), p. 1-18, 2013. Qualis: Não identificado (STUDIES IN NONLINEAR DYNAMICS AND ECONOMETRICS)
  3. Moura, Maria Sílvia de A. ; Morettin, Pedro A. ; Toloi, Clélia M. C. ; Chiann, Chang. Transfer Function Models with Time-Varying Coefficients. Journal of Probability and Statistics. v. 2012, p. 1-31, 2012. Qualis: B4 (JOURNAL OF APPLIED PROBABILITY AND STATISTICS)
  4. MORETTIN, P. A. ; TOLOI, C. M. C. ; CHIANN, C. ; MIRANDA, J. C. S.. Wavelet Estimation of Copulas for Time Series. Journal of Time Series Econometrics. v. 3, p. 1-29, 2011. Qualis: Não identificado (JOURNAL OF TIME SERIES ECONOMETRICS)
  5. ARTES, R. ; TOLOI, C. M. C.. An Autoregressive Model for Time Series of Circular Data. Communications in Statistics. Theory and Methods. v. 39, p. 186-194, 2010. Qualis: Não identificado (THEORY AND METHODS)
  6. Bortoluzzo, Adriana ; Morettin, Pedro ; TOLOI, C. M. C.. Time-varying autoregressive conditional duration model. Journal of Applied Statistics. v. 37, p. 847-864, 2010. Qualis: B1
  7. MORETTIN, P. A. ; TOLOI, C. M. C. ; CHIANN, C. ; MIRANDA, J. C. S.. Wavelet Smoothed Empirical Copulas Estimators. Revista Brasileira de Finanças: RBFin = RBFin: Brazilian Finance Review. v. 8, p. 263-281, 2010. Qualis: Não identificado (REVISTA BRASILEIRA DE FINANÇAS: RBFIN = RBFIN: BRAZILIAN FINANCE REVIEW)
  8. FAVA, R. ; TOLOI, C. M. C.. Modelos univariados e multivariados para cálculo do Valor em Risco de uma carteira. Revista de Economia e Administração (Impresso). v. 9, p. 523-542, 2010.Qualis: Não identificado (REVISTA DE ECONOMIA E ADMINISTRAÇÃO)
  9. ALENCAR, A. P> ; MORETTIN, P. A. ; TOLOI, C. M. C. ; ZANDONADE, E.. Wavelet Estimation Of State Space Models. Current Development in Theory and Applications of Wavelets. v. 3, p. 1-30, 2009.Qualis: Não identificado (CURRENT DEVELOPMENT IN THEORY AND APPLICATIONS OF WAVELETS)
  10. ECHEVERRY, G. H. S. ; SATO, J. R. ; MORETTIN, P. A. ; TOLOI, C. M. C.. Comparing time-varying autoregressive structures of locally stationary processes. International Journal of Wavelets, Mulltiresolution and Information Processing. v. 6, p. 1-23, 2008.Qualis: B4 (INTERNATIONAL JOURNAL OF WAVELETS, MULTIRESOLUTION AND INFORMATION PROCESSING)
  11. BRUSCATO, A. ; TOLOI, C. M. C.. Spectral analysis of non-stationary processes using the Fourier transform. Brazilian Journal of Probability and Statistics, ABE- São Paulo. v. 18, n. 1, p. 69-102, 2004.Qualis: Não identificado (BRAZILIAN JOURNAL OF PROBABILITY AND STATISTICS, ABE- SÃO PAULO)
  12. BRUSCATO, A. ; TOLOI, C. M. C. ; ARTES, R.. Aplicação de modelos de função de transferência e equações de estimação para previsão do número de passageiros em ponte aérea. Revista Brasileira de Estatística, IBGE - Rio de Janeiro. v. 64, n. 221, p. 7-24, 2003.Qualis: Não identificado (REVISTA BRASILEIRA DE ESTATÍSTICA, IBGE - RIO DE JANEIRO)
  13. MENTZ, R. P. ; MORETTIN, P. A. ; TOLOI, C. M. C.. Bias Correction for the ARMA(1,1). Estadística (Santiago de Chile), Argentina. v. 53, n. 160-161, p. 1-40, 2001.Qualis: Não identificado (ESTADÍSTICA , ARGENTINA)
  14. TOLOI, C. M. C.; ECHEVERRY, G. H. S.. Testes para comparação de séries temporais : uma aplicação a séries de temperatura e salinidade da agua medidas em profundidade diferentes. Revista Brasileira de Estatística, IBGE- Rio de Janeiro. v. 61, n. 215, p. 51-80, 2001.Qualis: Não identificado (REVISTA BRASILEIRA DE ESTATÍSTICA, IBGE- RIO DE JANEIRO)
  
  
• Livros publicados/organizados ou edições (1)
  
  1. MORETTIN, P. A. ; TOLOI, C. M. C.. Análise de Séries Temporais. 2 ed. São Paulo: Editora Blucher, 2006. v. 1, p. 535.
  
  
• Capítulos de livros publicados (0)
  
  
  
• Textos em jornais de notícias/revistas (0)
  
  
  
• Trabalhos completos publicados em anais de congressos (0)
  
  
  
• Resumos expandidos publicados em anais de congressos (2)
  
  1. AGUIAR, A. ; MORETTIN, P. A. ; TOLOI, C. M. C.. State Space Markov Switching Models Using Wavelets. Em: State Space Markov Switching Models Using Wavelets, 2006. 17o Simpósio Nacional de Probabilidade e Estatística. Caxambu: Associação Brasileira de Estatística, 2006. Qualis: Não identificado (STATE SPACE MARKOV SWITCHING MODELS USING WAVELETS, 2006. 17O SIMPÓSIO NACIONAL DE PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA. CAXAMBU: ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ESTATÍSTICA)
  2. ARTES, R. ; TOLOI, C. M. C.. Estimação de um Modelo de Regressão Auto-regressivo para Dados Circulares. Em: Estimação de um Modelo de Regressão Auto-regressivo para Dados Circulares, 2006, Caxambu. 17o Simpósio Nacional de Probabidade e Estatística. São Paulo: Associação Brasileira de Estatistica, 2006. Qualis: Não identificado (ESTIMAÇÃO DE UM MODELO DE REGRESSÃO AUTO-REGRESSIVO PARA DADOS CIRCULARES, 2006, CAXAMBU. 17O SIMPÓSIO NACIONAL DE PROBABIDADE E ESTATÍSTICA. SÃO PAULO: ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ESTATISTICA)
  
  
• Resumos publicados em anais de congressos (4)
  
  1. MORETTIN, P. A. ; TOLOI, C. M. C. ; CHIANN, C. ; MIRANDA, J. C. S.. Wavetet Estimation of Copulas for Time Series. Em: Wavetet Estinmation of Copulas for Time Series, 2006. 17o Simposio Nacional de Probabilidade e Estatística. São Paulo: Associação Brasileira de Estatística, 2006.
  2. ECHEVERRY, G. H. S. ; SATO, J. R. ; MORETTIN, P. A. ; TOLOI, C. M. C.. Comparing Time-varying Autoregressive Structures of Locally Stationary Processes. Em: Comparing Tome-varying Autoregressive Structures of Locally Stationary Processes, 2006, Caxambu. 17o Simpósio Nacional de Probabilidade e Estatística. São Paulo: Associação Brasileira de Estatística, 2006.
  3. MOURA, M. S. A. ; MORETTIN, P. A. ; TOLOI, C. M. C.. Função de Transferência com Coeficientes Variando no Tempo. Em: Função de Transferência com Coeficientes Variando no Tempo, 2005, Vila Velha-ES. 11a Escola de Séries Temporais e Econometria. São Paulo: Associação Brasileira de Estatística, 2005.
  4. BRUSCATO, A. ; TOLOI, C. M. C. ; MORETTIN, P. A.. Modelo Auto-regressivo de Duração Condicional com Coeficientes Variando no Tempo. Em: Modelo Auto-regressivo de Duração Condicional com Coeficientes Variando no Tempo, 2005. 11a Escola de Séries Temporais e Econometria. São Paulo: Associação Brasileira de Estatística, 2005.
  
  
• Artigos aceitos para publicação (0)
  
  
  
• Apresentações de trabalho (3)
  
  1. TOLOI, C. M. C. Cópulas e Aplicações em Finanças. 2010. Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra
  2. TOLOI, C. M. C. Series Temporais Financeiras. 2008. Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra
  3. TOLOI, C. M. C. Wavelet Estimation of Copulas for Time Series. 2007. Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra
  
  
• Demais tipos de produção bibliográfica (0)
  
  
  

Produção técnica

• Programas de computador com registro (0)
  
  
  
• Programas de computador sem registro (0)
  
  
  
• Produtos tecnológicos (0)
  
  
  
• Processos ou técnicas (0)
  
  
  
• Trabalhos técnicos (0)
  
  
  
• Demais tipos de produção técnica (0)
  
  
  

Produção artística

• Total de produção artística (0)
  
  
  

Orientações em andamento

• Supervisão de pós-doutorado (0)
  
  
  
• Tese de doutorado (0)
  
  
  
• Dissertação de mestrado (0)
  
  
  
• Monografia de conclusão de curso de aperfeiçoamento/especialização (0)
  
  
  
• Trabalho de conclusão de curso de graduação (0)
  
  
  
• Iniciação científica (0)
  
  
  
• Orientações de outra natureza (0)
  
  
  

Supervisões e orientações concluídas

• Supervisão de pós-doutorado (0)
  
  
  
• Tese de doutorado (4)
  
  1. Gladys Elena Salcedo Echeverry. Comparação de séries temporais não estacionárias. Tese (Doutorado em Doutorado em Estatística) - Instituto de Matemática e Estatística-USP, . 2008.
     Supervisor: Clélia Maria de Castro Toloi.
  2. Airlane Pereira Alencar. Modelo Espaço de Estados com Mudança Markoviana de Regime e Probabilidade de Transição Modeladas com Ondaletas. Tese (Doutorado em Estatística) - Universidade de São Paulo, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. 2006.
     Orientador: Clélia Maria de Castro Toloi.
  3. Adriana Bruscato. Modelo auto-regressivo de duração condicional com coeficientes variando no tempo. Tese (Doutorado em Estatística) - Universidade de São Paulo, . 2006.
     Orientador: Clélia Maria de Castro Toloi.
  4. Maria Sílvia de Assis Moura. Função de Transferência com Coeficientes Variando no Tempo. Tese (Doutorado em Estatística) - Universidade de São Paulo, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. 2005.
     Supervisor: Clélia Maria de Castro Toloi.
  
  
• Dissertação de mestrado (10)
  
  1. Rafael Soares Paixão. Diagnósticos para dependência bivariada em valores extremos de séries temporais. Dissertação (Mestrado em Mestrado em Estatística) - Instituto de Matemática e Estatística - USP, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. 2011.
     Orientador: Clélia Maria de Castro Toloi.
  2. Patrícia Nagami Murakami. Causalidade de Granger em risco com aplicações em séries temporais. Dissertação (Mestrado em Mestrado em Estatística) - Instituto de Matemática e Estatística - USP, . 2011.
     Orientador: Clélia Maria de Castro Toloi.
  3. Renato Fadel Fava. Modelos univariados e multivariados para cálculo do Valor em Risco de um portifólio. Dissertação (Mestrado em Mestrado em Estatística) - Instituto de Matemática e Estatística - USP, . 2010.
     Orientador: Clélia Maria de Castro Toloi.
  4. Francyelle de Lima e Silva. Estimação de medidas de risco utilizando modelos CAViaR e CARE. Dissertação (Mestrado em Mestrado em Estatística) - Instituto de Matemática e Estatística - USP, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. 2010.
     Orientador: Clélia Maria de Castro Toloi.
  5. Karen Elisa do Vale Nogueira Penna. Testes HEGY de raízes unitárias sazonais: efeitos de observações atípicas, erros de medida e quebras estruturais. Dissertação (Mestrado em Mestrado em Estatística) - Instituto de Matemática e Estatística - USP, . 2009.
     Orientador: Clélia Maria de Castro Toloi.
  6. Luz Marina Gómez Gómez. Testes de raiz unitária em sub-amostras para detectar mudanças na persistência. Dissertação (Mestrado em Estatística) - Universidade de São Paulo, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. 2008.
     Orientador: Clélia Maria de Castro Toloi.
  7. Victor Emilio Troster. Extensão dos Modelos de Memória Longa : FI-BREAK e FI-STAR. Dissertação (Mestrado em Estatística) - Universidade de São Paulo, . 2007.
     Orientador: Clélia Maria de Castro Toloi.
  8. Sergio Ricardo Martins. Modelos Auto-regressivos com Limiares. Dissertação (Mestrado em Estatística) - Universidade de São Paulo, . 2003.
     Orientador: Clélia Maria de Castro Toloi.
  9. Alessandra Montini Ventura. Testes de linearidade em séries temporais nos domínios do tempo e da frequencia. Dissertação (Mestrado em Estatística) - Universidade de São Paulo, . 2000.
     Orientador: Clélia Maria de Castro Toloi.
  10. Adriana Bruscato. Análise espectral de processos não estacionários utilizando a transformada de Fourier. Dissertação (Mestrado em Estatística) - Universidade de São Paulo, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. 2000.
      Orientador: Clélia Maria de Castro Toloi.
  
  
• Monografia de conclusão de curso de aperfeiçoamento/especialização (0)
  
  
  
• Trabalho de conclusão de curso de graduação (1)
  
  1. Patricia Nagami Murakami. Análise de Séries Temporais: Uma aplicação para o mercado financeiro. (Graduação em Bacharelado em Matemática Aplicada) - Universidade de São Paulo, . 2008.
     Orientador: Clélia Maria de Castro Toloi.
  
  
• Iniciação científica (0)
  
  
  
• Orientações de outra natureza (0)
  
  
  

Projetos de pesquisa