Instituto de Matemática e Estatística da USP

Pedro Alberto Morettin

Possui graduação ( Bacharelado e Licenciatura) em Matematica pela Universidade de São Paulo (1963), mestrado em Statistics (MA) - University of California, Berkeley (1971) e doutorado em Statistics (Ph.D)- University of California, Berkeley (1972). Atualmente é Professor Senior do Instituto de Matemática e Estatística da Universidade de São Paulo. Tem experiência na área de Probabilidade e Estatística, atuando principalmente nos seguintes temas: séries temporais, análise de ondaletas e aplicações em Atuária , Finanças, Ciências Físicas e Biomédicas. (Texto informado pelo autor)

http://lattes.cnpq.br/1532548827466292 (12/04/2025)

Rótulo/Grupo:

Bolsa CNPq:

Período de análise:

Endereço: Universidade de São Paulo, Instituto de Matemática e Estatística. Rua do Matao,1010 Butanta 05508-090 - Sao Paulo, SP - Brasil - Caixa-postal: 66281 Telefone: (011) 30916125

Grande área: Ciências Exatas e da Terra

Área: Probabilidade e Estatística

Citações: Google Acadêmico

Produção bibliográfica

Artigos completos publicados em periódicos (62)
1. FONSECA, RODNEY ; Morettin, Pedro ; Pinheiro, Aluísio. Wavelet feature screening. JOURNAL OF COMPUTATIONAL AND GRAPHICAL STATISTICS. v. 33, p. 1310-1319, 2024. Qualis: A1
2. PRANDINI, J. C. ; Morettin, Pedro A. ; CHIANN, C.. The area under normal ROC curves. SÃO PAULO JOURNAL OF MATHEMATICAL SCIENCES. v. 18, p. 1628-1649, 2024. Qualis: B3
3. DURAN, WILLIAM R. ; Morettin, Pedro A.. Identifying jumps in high-frequency time series by wavelets. International Journal of Wavelets Multiresolution and Information Processing. v. 22, p. 1-18, 2024. Qualis: B4 (INTERNATIONAL JOURNAL OF WAVELETS, MULTIRESOLUTION AND INFORMATION PROCESSING)
4. TADDEO, MARCELO M.; MORETTIN, PEDRO A.. Bayesian P-Splines Applied to Semiparametric Models with Errors Following a Scale Mixture of Normals. Sankhya-Series A-Mathematical Statistics And Probability. v. 85, p. 1331-1355, 2023. Qualis: Não identificado (SANKHYA-SERIES A-MATHEMATICAL STATISTICS AND PROBABILITY)
5. GOMEZ, L. M. G. ; Porto, Rogério F. ; MORETTIN, P. A.. Nonparametric regression with warped wavelets and strong mixing processes. ANNALS OF THE INSTITUTE OF STATISTICAL MATHEMATICS,. p. 1203-1228, 2021. Qualis: Não identificado (ANNALS OF THE INSTITUTE OF STATISTICAL MATHEMATICS,)
6. Morettin, Pedro A.; Porto, Rogério F.. Estimation of nonparametric regression models by wavelets. SÃO PAULO JOURNAL OF MATHEMATICAL SCIENCES,. p. 539-565, 2021. Qualis: B3 (SÃO PAULO JOURNAL OF MATHEMATICAL SCIENCES)
7. HOKAMA, J. ; MORETTIN, P. A. ; BOLFARINE, H. ; GALEA, M.. Inference in a linear functional relationship with replications. Brazilian Journal of Probability and Statistics. v. 35, p. 569-589, 2021. Qualis: B1
8. MEDINA, F. L. ; MORETTIN, P.A. ; Toloi, Clélia M. C.. Copula estimation through wavelets. Brazilian Journal of Probability and Statistics. v. 34, p. 439-463, 2020. Qualis: B1
9. RUILOVA, J. C. ; Morettin, Pedro A.. Parsimonious Heteroscedastic ARCH Models for High Frequency Modeling. Journal of Risk and Financial Modeling. v. 13, p. 1-19, 2020. Qualis: Não identificado (JOURNAL OF RISK AND FINANCIAL MODELING)
10. TADDEO, M. M. ; Morettin, Pedro A.. Estimation of Semiparametric Models with Errors Following a Scale Mixture of Gaussian Distributions. Brazilian Journal of Probability and Statistics. v. 35, p. 315-334, 2020. Qualis: B1
11. CHOU-CHEN, SHU WEI ; Morettin, Pedro A.. Indirect inference for locally stationary ARMA processes with stable innovations. JOURNAL OF STATISTICAL COMPUTATION AND SIMULATION. v. 90, p. 3106-3134, 2020. Qualis: A4
12. LOPES, K. S. ; Morettin, Pedro A. ; Sato, JoÃ£o Ricardo. Directed wavelet covariance. COMPUTATIONAL STATISTICS & DATA ANALYSIS. v. 130, p. 61-79, 2019. Qualis: A2
13. GOMES, AMANDA S. ; MORETTIN, PEDRO A. ; CORDEIRO, GAUSS M. ; TADDEO, MARCELO M.. Transformed symmetric generalized autoregressive moving average models. STATISTICS. v. 52, p. 643-664, 2018. Qualis: C
14. DA FONSECA, EDER LUCIO ; Alencar, Airlane Pereira ; MORETTIN, PEDRO ALBERTO. Time-varying cointegration model using wavelets. STATISTICS & PROBABILITY LETTERS. v. 145, p. 260-267, 2018. Qualis: B1
15. SAMPAIO, J. M. ; Morettin, Pedro A.. Stable Randomized Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedastic Models. Econometrics and Statistics. v. 15, p. 67-83, 2018. Qualis: Não identificado (ECONOMETRICS AND STATISTICS)
16. TADDEO, M. M.; Morettin, P. A.. The Analysis of Single-Index Models with Scale Mixture of Normals Errors by Using Bayesian P-Splines. CHILEAN JOURNAL OF STATISTICS. v. 8, p. 3-23, 2017.Qualis: B3
17. MONTORIL, MICHEL H. ; Morettin, Pedro A. ; CHIANN, CHANG. Wavelet estimation of functional coefficient regression models. International Journal of Wavelets Multiresolution and Information Processing. v. 16, p. 1850004-1850033, 2017. Qualis: B4 (INTERNATIONAL JOURNAL OF WAVELETS, MULTIRESOLUTION AND INFORMATION PROCESSING)
18. Porto, Rogério F. ; Morettin, Pedro A. ; PERCIVAL, D. B. ; Aubin, Elisete C. Q.. Wavelet shrinkage for regression models with random design and correlated errors. Brazilian Journal of Probability and Statistics. v. 30, p. 614-652, 2016. Qualis: B1
19. SAMPAIO, J.M. ; MORETTIN, P.A.. Indirect estimation of randomized generalized autoregressive conditional heteroskedastic models. Journal of Statistical Computation and Simulation (Print). v. 85, p. 2702-2717, 2015. Qualis: A4
20. LATIF, SUMAIA A. ; Morettin, Pedro A.. Estimation of a Spearman-Type Multivariate Measure of Local Dependence. International Journal of Statistics and Probability. v. 3, p. 1-17, 2014. Qualis: B4
21. MONTORIL, MICHEL H. ; MORETTIN, PEDRO A. ; CHIANN, CHANG. Spline estimation of functional coefficient regression models for time series with correlated errors. Statistics & Probability Letters. v. 92, p. 226-231, 2014. Qualis: B1
22. LATIF, SUMAIA A. ; Morettin, Pedro A.. Curve of Correlation for Time Series. Communications in Statistics. Simulation and Computation. v. 45, p. 2792-2809, 2014. Qualis: Não identificado (SIMULATION AND COMPUTATION)
23. ALENCAR, AIRLANE P. ; Morettin, Pedro A. ; TOLOI, CLELIA M.C.. State space Markov switching models using wavelets. Studies in Nonlinear Dynamics and Econometrics. v. 17(2), p. 1-18, 2013. Qualis: Não identificado (STUDIES IN NONLINEAR DYNAMICS AND ECONOMETRICS)
24. LATIF, SUMAIA A. ; Morettin, Pedro A.. Estimation of a measure of local correlation for independent samples and time series data. Sankhya B. v. 2013, p. 1-64, 2013. Qualis: B4
25. LATIF, S. A. ; MORETTIN, P. A.. Estimation of Spearman-type Measure of Local Dependence. International Journal of Statistics and Economics. v. 8, p. 43-69, 2012.Qualis: C
26. Porto, Rogério F. ; Morettin, Pedro A. ; Aubin, Elisete C. Q.. Regression with Autocorrelated Errors Using Design-Adapted Haar Wavelets. Journal of Time Series Econometrics. v. 4, p. 1-27, 2012. Qualis: Não identificado (JOURNAL OF TIME SERIES ECONOMETRICS)
27. Moura, Maria Sílvia de A. ; Morettin, Pedro A. ; Toloi, Clélia M. C. ; Chiann, Chang. Transfer Function Models with Time-Varying Coefficients. Journal of Probability and Statistics. v. 2012, p. 1-31, 2012. Qualis: B4 (JOURNAL OF APPLIED PROBABILITY AND STATISTICS)
28. SALCEDO, G. ; Porto, R. ; MORETTIN, P. A.. Comparing non-stationary and irregularly spaced time series. Computational Statistics & Data Analysis (Print). v. 56, p. 3921-3934, 2012. Qualis: A2
29. MORETTIN, P. A.; SALCEDO, G. ; Toloi, C.M.C.. A Test for Comparing Two Discrete Stochastic Dynamical Systems Under Heteroskedasticity. Differential Equations and Dynamical Systems. v. 19, p. 211-236, 2011. Qualis: B3
30. Safadi, T. ; Alencar,.A.P. ; MORETTIN, P. A.. The Dynamic Factor Model: An Application to Stock Market Indices. International Journal of Statistics and Economics. v. 7, p. 127-141, 2011.Qualis: C
31. MIRANDA, J. C. ; MORETTIN, P. A.. Estimation of the intensity of non-homogeneous point processes via wavelets. Annals of the Institute of Statistical Mathematics. v. 63, p. 1221-1246, 2011. Qualis: Não identificado (ANNALS OF THE INSTITUTE OF STATISTICAL MATHEMATICS)
32. MORETTIN, P. A. ; TOLOI, C. M. C. ; CHIANN, C. ; MIRANDA, J. C. S.. Wavelet Estimation of Copulas for Time Series. Journal of Time Series Econometrics. v. 3, p. 1-29, 2011. Qualis: Não identificado (JOURNAL OF TIME SERIES ECONOMETRICS)
33. Lagos, B.M. ; P. A. Morettin ; BARROSO, Lucia Pereira. Some corrections of the score test statistic for Gaussian ARMA models. Revista Brasileira de Probabilidade e Estatística. v. 24, p. 434-456, 2010. Qualis: Não identificado (REVISTA BRASILEIRA DE PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA)
34. Bortoluzzo, Adriana ; Morettin, Pedro ; TOLOI, C. M. C.. Time-varying autoregressive conditional duration model. Journal of Applied Statistics. v. 37, p. 847-864, 2010. Qualis: B1
35. MORETTIN, P. A. ; TOLOI, C. M. C. ; CHIANN, C. ; MIRANDA, J. C. S.. Wavelet Smoothed Empirical Copulas Estimators. Revista Brasileira de Finanças: RBFin = RBFin: Brazilian Finance Review. v. 8, p. 263-281, 2010.Qualis: Não identificado (REVISTA BRASILEIRA DE FINANÇAS: RBFIN = RBFIN: BRAZILIAN FINANCE REVIEW)
36. LATIF, S. A. ; MORETTIN, P. A.. Introdução a Cópulas e Aplicações na Avaliação do Desempenho de Empresas. Revista Brasileira de Estatística. v. 71, p. 121-151, 2010.Qualis: Não identificado (REVISTA BRASILEIRA DE ESTATÍSTICA)
37. MORETTIN, P. A.; Takahashi, Daniel Y. ; Arcuri, Silvia M. ; Sameshima, Koichi ; Morettin, Pedro A. ; Baccalá, Luiz A.. Frequency domain connectivity identification: An application of partial directed coherence in fMRI. Human Brain Mapping. v. 30, p. 452-461, 2009. Qualis: A1
38. ALENCAR, A. P> ; MORETTIN, P. A. ; TOLOI, C. M. C. ; ZANDONADE, E.. Wavelet Estimation of State Space Models. Current Development in Theory and Applications of Wavelets. v. 3, p. 1-30, 2009.Qualis: Não identificado (CURRENT DEVELOPMENT IN THEORY AND APPLICATIONS OF WAVELETS)
39. BANDO, D. H. ; SCRIVANI, H. ; MORETTIN, P. A. ; TENG, C. T.. Seasonality of Suicide in the City of Sao Paulo, Brazil, 1979-2003. Revista Brasileira de Psiquiatria (São Paulo). v. 31, p. 101-105, 2009.Qualis: B1
40. LATIF, S. A. ; MORETTIN, P. A.. Estimation of Sibuya's Measure of Local Dependence. Estadística (Santiago de Chile). v. 61, p. 121-147, 2009.Qualis: Não identificado (ESTADÍSTICA)
41. SATO, J. R. ; CHIANN, C. ; Taniguchi, E. ; dos Santos, E.G. ; Arantes, P. ; AMARO JUNIOR, E. ; Mourão, M.L. ; MORETTIN, P. A.. Identifying Multi-subject Cortical Activation in fMRI: A Frequency Domain Approach. Journal of Data Science (Online). v. 6, p. 89-103, 2008.Qualis: B2
42. ECHEVERRY, G. H. S. ; SATO, J. R. ; MORETTIN, P. A. ; TOLOI, C. M. C.. COMPARING TIME-VARYING AUTOREGRESSIVE STRUCTURES OF LOCALLY STATIONARY PROCESSES. International Journal of Wavelets, Mulltiresolution and Information Processing. v. 06, p. 1-23, 2008. Qualis: B4 (INTERNATIONAL JOURNAL OF WAVELETS, MULTIRESOLUTION AND INFORMATION PROCESSING)
43. MORETTIN, P. A.; SATO, J. R. ; Mourão, M.L. ; MIRANDA, J.M. ; MARTIN, M. G. ; BRAMMER, M. J.. The impact of functional connectivity changes on support vector machines mapping of fMRI data. Journal of Neuroscience Methods. v. 172, p. 94-104, 2008. Qualis: A3
44. MORETTIN, P. A.; SATO, J. R. ; COSTAFREDA, S. ; BRAMMER, M. J.. Measuring Time Series Predictability Using Support Vector Regression. Communications in Statistics. Simulation and Computation. v. 37, p. 1183-1197, 2008. Qualis: Não identificado (SIMULATION AND COMPUTATION)
45. PORTO, R ; MORETTIN, P ; AUBIN, E. C. Q.. Wavelet regression with correlated errors on a piecewise Hölder class. Statistics & Probability Letters,. v. 78, p. 2739-2743, 2008. Qualis: B1 (STATISTICS & PROBABILITY LETTERS)
46. PORTO, R. F. ; SATO, J. R. ; AUBIN, E. C. Q. ; MORETTIN, P. A.. Wavelet Smoothing for Data with Autocorrelated Errors. Current Development in Theory and Applications of Wavelets. v. 1, p. 143-164, 2007.Qualis: Não identificado (CURRENT DEVELOPMENT IN THEORY AND APPLICATIONS OF WAVELETS)
47. MORETTIN, P. A.; SATO, J. R. ; Arantes, P. ; AMARO JUNIOR, E.. Wavelet based time-varying vector autoregressive modelling. Computational Statistics & Data Analysis (Print). v. 51, p. 5847-5866, 2007. Qualis: A2
48. FUJITA, A.; SATO, João Ricardo ; MALPARTIDA, Humberto Miguel Garay ; MORETTIN, Pedro Alberto ; SOGAYAR, Mari Cleide ; FERREIRA, Carlos Eduardo. Time-varying Modeling of Gene Expression Regulatory Networks Using The Wavelet Dynamic Vector Autoregressive Method. Bioinformatics (Oxford. Bioinformatics (Oxford). v. 23, p. 1623/13-1630, 2007. Qualis: A1
49. SATO, João Ricardo ; FUJITA, A. ; AMARO JR, Edson ; MIRANDA, Janaína Mourão ; MORETTIN, Pedro Alberto ; BRAMMER, Michael J. DWTâ--CEM: an algorithm for scale-temporal clustering in fMRI. Biological Cybernetics. v. 97, p. 33-45, 2007. Qualis: A2
50. MORETTIN, P. A. ; CHIANN, C.. Estimation of Functional Coefficient Autoregressive Models by Wavelet Methods. Current Development in Theory and Applications of Wavelets. v. 1, p. 309-340, 2007.Qualis: Não identificado (CURRENT DEVELOPMENT IN THEORY AND APPLICATIONS OF WAVELETS)
51. Sato, JoÃ£o Ricardo ; Junior, Edson Amaro ; Takahashi, Daniel Yasumasa ; de Maria Felix, Marcelo ; Brammer, Michael John ; Morettin, Pedro Alberto. A method to produce evolving functional connectivity maps during the course of an fMRI experiment using wavelet-based time-varying Granger causality. NeuroImage (Orlando, Fla. Print), Holanda. v. 31, p. 187-196, 2006. Qualis: Não identificado (PRINT), HOLANDA)
52. MORETTIN, P. A.; SATO, J. R. ; TAKAHASHI, D. Y. ; CARDOSO, E. F. ; MARTIN, M. G. M. ; AMARO JUNIOR, E.. Intervention Models in Functional Connectivity Identification Applied to fMRI. International Journal of Biomedical Imaging. v. 2006, p. 1-7, 2006. Qualis: Não identificado (INTERNATIONAL JOURNAL OF BIOMEDICAL IMAGING)
53. Chiann, Chang; Morettin, Pedro A.. Time-domain estimation of time-varying linear systems. Journal of Nonparametric Statistics (Print), Inglaterra. v. 17, p. 365-383, 2005. Qualis: Não identificado (JOURNAL OF NONPARAMETRIC STATISTICS , INGLATERRA)
54. Lagos, Bernardo M. ; Morettin, Pedro A. ; MORETTIN, P. A.. Improvement of the Likelihood Ratio Test Statistic in ARMA Models. Journal of Time Series Analysis (Print), Inglaterra. v. 25, p. 83-101, 2004. Qualis: Não identificado (JOURNAL OF TIME SERIES ANALYSIS , INGLATERRA)
55. MORETTIN, P. A.; Vidakovic, B. ; ARINO, M.. Wavelet Scalograms and their Application in Economic Time Series. Brazilian Journal of Probability and Statistics, Sao Paulo. v. 18, p. 37-52, 2004.Qualis: Não identificado (BRAZILIAN JOURNAL OF PROBABILITY AND STATISTICS, SAO PAULO)
56. MORETTIN, P. A.; Safadi, T.. A bayesian analysis of autoregressive models with random normal coefficients. Journal of Statistical Computation and Simulation (Print), United States. v. 73, n. 8, p. 563-573, 2003. Qualis: Não identificado (JOURNAL OF STATISTICAL COMPUTATION AND SIMULATION , UNITED STATES)
57. MORETTIN, P. A.; Zandonade, E ; Wavelets in state space models. Applied Stochastic Models in Business and Industry (Print), Belgica. v. 19, p. 199-219, 2003. Qualis: A4 (APPLIED STOCHASTIC MODELS IN BUSINESS AND INDUSTRY)
58. MORETTIN, P. A.; Safadi, T.. A Bayesian Analysis of the Open Loop Threshold Model. Revista Brasileira de Estatística, Rio de Janeiro. v. 62, n. 217, p. 92-107, 2002.Qualis: Não identificado (REVISTA BRASILEIRA DE ESTATÍSTICA, RIO DE JANEIRO)
59. CHIANN, C.; BRILLINGER, D. R. ; MORETTIN, P. A. ; IRIZARRY, R. A.. Automatic methods for generating seismic intensity maps. Journal of Applied Probability, UK. v. 38A, p. 188-201, 2001. Qualis: B1 (JOURNAL OF APPLIED PROBABILITY)
60. MORETTIN, P. A.; MENTZ, R. P. ; Toloi, C.M.C.. Bias Correction for Estimators of the Residual Variance in the ARMA(1,1) Model.. Estadística (Santiago de Chile), Argentina. v. 53, n. 160-161, p. 1-40, 2001.Qualis: Não identificado (ESTADÍSTICA , ARGENTINA)
61. BRILLINGER, D. R. ; MORETTIN, P. A. ; IRIZARRY, R. A. ; CHIANN, C.. Some Wavelet-based Analyses of Markov Chain Data. IEEE Transactions on Signal Processing. v. 80, n. 11, p. 1607-1627, 2000.Qualis: A1
62. Safadi, T. ; MORETTIN, P. A.. A Bayesian Analysis of Threshold ARMA Models. Sankhya. Series B, Calcutta. v. 62, n. 3, p. 353-371, 2000.Qualis: Não identificado (SERIES B, CALCUTTA)
Livros publicados/organizados ou edições (9)
1. Morettin, Pedro Alberto; SINGER, J. M.. Estatistica e Ciência de Dados. 2 ed. Rio de Janeiro: LTC, 2024. v. 1, p. 434.
2. Morettin, Pedro Alberto; TOLOI, C. M. C.. Análise de Séries Temporais, Volume 2: Modelos Multivariados e Não Lineares. 1 ed. São Paulo: Blucher, 2020. v. 1, p. 271.
3. MORETTIN, P. A.; Toloi, C.M.C.. Analise de Series Temporais, Volume 1: Modelos Lineares Univariados. 2 ed. Sao Paulo: Editora Edgard Blucher, 2018. p. 535.
4. MORETTIN, P. A.; Bussab, W.O.. Calculo: Funcoes de uma e varias variaveis. 3a ed. Sao Paulo: Editora Saraiva, 2018. v. 1, p. 408.
5. MORETTIN, P. A.; Bussab, W.O. ; HAZZAN, S.. Introdução ao Cálculo para Administração, Economia e Contabilidade. 2a ed. São Paulo: Editora Saraiva, 2018. v. 1, p. 352.
6. MORETTIN, P. A.; Bussab, W.O.. Estatistica Basica. 9a ed. Sao Paulo: Editora Saraiva, 2017. v. 1, p. 520.
7. MORETTIN, P. A. Econometria Financeira. 3a ed. São Paulo: Editora Edgard Blucher, 2017. v. 1, p. 340.
8. Morettin, Pedro Alberto; PINEHRIO, A. S. ; Vidakovic, B.. Wavelets in Functional Data Analysis. 1a ed. New York: , 2017. v. 1, p. 120.
9. MORETTIN, P. A. Ondas e Ondaletas. 2a. ed. Sao Paulo: EDUSP, 2014. v. 1, p. 250.
Capítulos de livros publicados (2)
1. ATTO, A. M. ; PINHEIRO, A. ; GINOLHAC, G. ; Morettin, Pedro Alberto. Fractional Field Image Time Series Analysis and Application to Cyclone Tracking. Em: Abdourrahmane M. Atto Francesca Bovolo Lorenzo Bruzzone. (Org.). Change Detection and Image Time Series Analysis, Volume 1: Unsupervised Methods. 1ed.New York. : Wiley. 2021.v. 1, p. 1-279.
2. MORETTIN, P. A. An Overview of Vector Autoregressive Models. Em: Luiz A. Baccalá. (Org.). Methods in Brain Connectivity. 1ed.Londres. : CRC Press. 2014.p. 35-55.
Textos em jornais de notícias/revistas (0)
Trabalhos completos publicados em anais de congressos (0)
Resumos expandidos publicados em anais de congressos (0)
Resumos publicados em anais de congressos (3)
1. PORTO, R ; MORETTIN, P. A. ; AUBIN, E.. Wavelet Shrinkage in Regression Models with Design Adapted Wavelets. Em: Fourthy Brazilian Conference on Statistical Modelling in Insurance and Finance, 2009, Maresias,SP. Proceedings of the 4th BCSMIF, v. 4, p. 1-4, 2009.
2. MORETTIN, P. A.; Toloi, C.M.C. ; CHIANN, C. ; MIRANDA, J. C.. Some Remarks on Copula Estimation and a New Proposal. Em: Third Brazilian Conference on Statistical Modelling in Insurance and Finance, 2007, Maresias. Proceedings of the 3rd Brazilian Conference on Statistical Modelling in Insurance and Finance. São Paulo: IME-USP, v. 1, p. 208-213, 2007.
3. MIRANDA, J. C. ; MORETTIN, P. A.. Estimation of Intensity of Point Processes and Applications in Finance. Em: First Brazilian Conference on Statistical Modelling in Insurance and Finance, 2003, Ubatuba. Proceedings of The First Brazilian Conference on Statistica Modelling in Insurance and Finance. Sao Paulo: Instituto de Matematica e Estatistica da USP, p. 100-105, 2003.
Artigos aceitos para publicação (0)
Apresentações de trabalho (5)
1. Morettin, Pedro A. Wavelets and Regression. 2025. Apresentação de Trabalho/Seminário
2. Morettin, Pedro A. Time Series and Machine Learning. 2024. Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra
3. Morettin, Pedro A. Wavelets and Statistical Learning. 2024. Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra
4. Morettin, Pedro A. Regression and Machine Learning. 2023. Apresentação de Trabalho/Congresso
5. CHIANN, CHANG ; MORETTIN, P. A. ; SATO, J. R.. Wavelet-based Classification and Clustering. 2019. Apresentação de Trabalho/Congresso
Demais tipos de produção bibliográfica (3)
1. KOLEV, N. V. ; MORETTIN, P. A.. Proceedings of the Second Brazilian Conference on Statistical Modelling in Insurance and Finance. São Paulo: Editora do IME-USP. 2005. Proceedings
2. MORETTIN, P. A.; KOLEV, N. V.. Proceedings of The FirstBrazilian Conference on Statistical Modelllin in Insurance and Finance. São Paulo: Editora do IME-USP. 2003. Proceedings
3. MORETTIN, P. A.; NORBERG, R.. Proceedings of the brazilian Conference on Statistical Methods in Insurance and Finance. 2011. Editoração/Anais

Produção técnica

Programas de computador com registro (0)
Programas de computador sem registro (0)
Produtos tecnológicos (0)
Processos ou técnicas (0)
Trabalhos técnicos (0)
Demais tipos de produção técnica (0)

Produção artística

Total de produção artística (0)

Orientações em andamento

Supervisão de pós-doutorado (0)
Tese de doutorado (1)
1. Leonardo Fonseca Larrubia. Ondaletas em Aprendizado de Máquina. Tese (Doutorado em Doutorado em Estatistica) - Universidade de São Paulo, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. Início: 2024.
  Orientador: Pedro Alberto Morettin.
Dissertação de mestrado (0)
Monografia de conclusão de curso de aperfeiçoamento/especialização (0)
Trabalho de conclusão de curso de graduação (0)
Iniciação científica (0)
Orientações de outra natureza (0)

Supervisões e orientações concluídas

Supervisão de pós-doutorado (0)
Tese de doutorado (27)
1. Yangyang Chen. Spatio-temporal models via wavelets. Tese (Doutorado em Doutorado em Estatistica) - Universidade de São Paulo, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. 2023.
  Orientador: Pedro Alberto Morettin.
2. Luis Antonio Fantozzi Alvarez. Inference in parametric models with many L-moments. Tese (Doutorado em Estatística) - Institulo de Matemática e Estatística, USP, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. 2022.
  Orientadores: Pedro Alberto Morettin, Chang Chiann.
3. Shu Chou Wei Chen. Locally Stationary Processes with Stable and Tempered Stable Innovations. Tese (Doutorado em Doutorado em Estatistica) - Universidade de São Paulo, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. 2020.
  Orientador: Pedro Alberto Morettin.
4. William Gonzalo Rojas Duran. Identifying Jump Variations in High Frequency Time Series. Tese (Doutorado em Doutorado em Estatistica) - Universidade de São Paulo, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. 2019.
  Orientador: Pedro Alberto Morettin.
5. Kim Samejima Lopes. Covariância Direta de Ondaletas. Tese (Doutorado em Matemática) - Universidade Federal da Bahia, . 2018.
  Orientador: Pedro Alberto Morettin.
6. Paloma Vaismann Uribe. Esparcidade dinâmica para matrizes de covariância variantes no tempo via decomposição de Cholesky. Tese (Doutorado em Doutorado em Estatistica) - Universidade de São Paulo, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. 2017.
  Orientadores: Pedro Alberto Morettin, Hedibert Freitas Lopes.
7. Shu Wei Chou. Modelos ARMA Variando no Tempo com Erros Estáveis. Tese (Doutorado em Estatística) - Universidade de São Paulo, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. 2017.
  Orientador: Pedro Alberto Morettin.
8. Eder Lucio da Fonseca. Modelo de Cointegração Variando com o Tempo: Abordagem Via Ondaletas. Tese (Doutorado em Doutorado em Ciências - Estatística) - Instituto de Matemática e Estatística - Universidade São Paulo, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. 2017.
  Orientadores: Pedro Alberto Morettin, Airlane Pereira Alencar.
9. Francyelle Lima e Silva. Estimação de Cópulas via Ondaletas. Tese (Doutorado em Doutorado em Estatistica) - Universidade de São Paulo, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. 2014.
  Orientador: Pedro Alberto Morettin.
10. Luz Marina Gómez Gómez. Regressão Não Paramétrica com Processos Estacionários Mixing via Ondaletas. Tese (Doutorado em Doutorado em Estatistica) - Universidade de São Paulo, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. 2013.
  Orientador: Pedro Alberto Morettin.
11. Michel Helcias Montoril. Modelos de regressão com coeficientes funcionais para séries temporais. Tese (Doutorado em Doutorado em Estatistica) - Universidade de São Paulo, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. 2013.
  Orientadores: Pedro Alberto Morettin, Chang Chiann.
12. Jhames Matos Sampaio. Estimação Indireta de Modelos R-GARCH. Tese (Doutorado em Estatística) - Universidade de São Paulo, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. 2012.
  Orientador: Pedro Alberto Morettin.
13. Amanda dos Santos Gomes. Transformações em Modelos de Séries Temporais. Tese (Doutorado em Estatística) - Universidade de São Paulo, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. 2012.
  Orientador: Pedro Alberto Morettin.
14. Ivan Robert Enriquez Guzman. Modelos de Volatilidade Estocástica com Distribuições de Caudas Pesadas. Tese (Doutorado em Doutorado em Estatistica) - Universidade de São Paulo, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. 2010.
  Orientador: Pedro Alberto Morettin.
15. Gladys Elena Salcedo Echeverry. Comparação de Séries Temporais Não Estacionárias. Tese (Doutorado em Doutorado em Estatística) - Instituto de Matemática e Estatística-USP, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. 2008.
  Orientadores: Pedro Alberto Morettin, Clélia Maria de Castro Toloi.
16. Sumaia Abdel Latif. Medidas de Dependência Local para Séries Temporais. Tese (Doutorado em Estatística) - Universidade de São Paulo, . 2008.
  Orientador: Pedro Alberto Morettin.
17. José Euclides de Melo Ferraz. Estimação de Modelos de Duração Condicional Estocástica por meio da Função Característica Empírica. Tese (Doutorado em Doutorado em Estatistica) - Universidade de São Paulo, . 2008.
  Orientador: Pedro Alberto Morettin.
18. Rogério de Faria Porto. Regressão Não-Paramétrica comm Erros Não Correlacionados via Ondaletas. Tese (Doutorado em Estatística) - Instituto de Matemática e Estatística da USP, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. 2008.
  Orientadores: Pedro Alberto Morettin, Elisete da Conceição Quintaneiro Aubin.
19. Marcelo Magalhães Taddeo. Sobre o Uso de Misturas de Distribuições Gaussianas através da Escala em Modelos Semiparamétricos de Regressão e Séries Temporais. Tese (Doutorado em Estatística) - Universidade de São Paulo, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. 2008.
  Orientador: Pedro Alberto Morettin.
20. Juan Carlos Ruilova Teran. Modelos Arch Heterogêneos e Aplicações à Análise de Dados de Alta Frequência. Tese (Doutorado em Estatística) - Universidade de São Paulo, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. 2007.
  Orientador: Pedro Alberto Morettin.
21. João Ricardo Sato. Modelos Autoregressivos Vetoriais e Aplicações à fMRI. Tese (Doutorado em Estatística) - Universidade de São Paulo, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. 2007.
  Orientador: Pedro Alberto Morettin.
22. Airlane Pereira de Alencar. Modelo Espaço de Estados com Mudança Markoviana de Regime e Probabilidade de Transição Modeladas com Ondaletas. Tese (Doutorado em Pos-Graduacao em Estatistica) - Universidade de São Paulo, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. 2006.
  Orientadores: Pedro Alberto Morettin, Clélia Maria de Castro Toloi.
23. Adriana Bruscato. Modelo Auto-Regressivo de Duração Condicional com Coeficientes Variando no Tempo. Tese (Doutorado em Estatística) - Universidade de São Paulo, . 2006.
  Orientadores: Pedro Alberto Morettin, Clélia Maria de Castro Toloi.
24. Maria Silvia de Assis Moura. Modelos de Funcao de Transferencia com Coeficientes Variando no Tempo. Tese (Doutorado em Estatística) - Universidade de São Paulo, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. 2005.
  Orientadores: Pedro Alberto Morettin, Clélia Maria de Castro Toloi.
25. Jose Carlos Simon de Miranda. Sobre a Estimacao da Intensidade de Processos Pontuais via Ondaletas. Tese (Doutorado em Pos-Graduacao em Estatistica) - Universidade de São Paulo, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. 2003.
  Orientador: Pedro Alberto Morettin.
26. Julio Hokama. Estimacao e Precisao no Modelo de Regressao Linear com Erros nas Variaveis. Tese (Doutorado em Estatística) - Universidade de São Paulo, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. 2001.
  Supervisor: Pedro Alberto Morettin.
27. Bernardo Moises Lagos Alvarez. Aperfeicoamento de Estatisticas em Modelos ARMA. Tese (Doutorado em Estatística) - Universidade de São Paulo, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. 2000.
  Orientador: Pedro Alberto Morettin.
Dissertação de mestrado (12)

Roberto Beier Lobarinhas. Modelos Black-Litterman e GARCH Ortogonal para uma Carteira de Títulos do Tesouro Nacional. Dissertação (Mestrado em Estatística) - Universidade de São Paulo, . 2012.
Orientador: Pedro Alberto Morettin.
Tadeu Augusto Ferreira. Previsão da Volatilidade de Séries Temporais Financeiras via Máquina de Suporte Vetorial. Dissertação (Mestrado em Estatística) - Universidade de São Paulo, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. 2011.
Orientador: Pedro Alberto Morettin.
Hugo Valesini Gegembauer. Análise de Componentes Independentes com Aplicações em Séries Finaneiras. Dissertação (Mestrado em Estatística) - Universidade de São Paulo, . 2010.
Orientador: Pedro Alberto Morettin.
Lourrine Faria. Modelos para a Estrutura a Termo da Taxa de Juros Brasileira com Aplicação ao Gerenciamento de Riso de Mercado. Dissertação (Mestrado em Estatística) - Universidade de São Paulo, . 2010.
Orientador: Pedro Alberto Morettin.
Kim Samejima Mascarenhas Lopes. Coerência Parcial e Aplicações. Dissertação (Mestrado em Estatística) - Universidade de São Paulo, . 2009.
Orientador: Pedro Alberto Morettin.
João Pedro de Senna. Coitegração e Instabilidade de Parâmetros: Uma Aplicaçao ao Mercado Acionário Brasileiro. Dissertação (Mestrado em Estatística) - Universidade de São Paulo, . 2007.
Orientador: Pedro Alberto Morettin.
Alberto F. Berti. Analise de Dados de Alta Frequencia com Aplicacoes ao Calculo do VaR para o Ibovespa. Dissertação (Mestrado em Estatística) - Universidade de São Paulo, . 2005.
Orientador: Pedro Alberto Morettin.
Marcelo Delgado Paixão. Estimação de Volatilidade Realizada de Telemar PN com Uso de Dados de Alta Frequência. Dissertação (Mestrado em Estatística) - Universidade de São Paulo, . 2005.
Orientador: Pedro Alberto Morettin.
Andrei Basilio Gonçalves. Um Estudo Sobre as Moedas de Paises Emergentes- Modelando a Volatilidade Através de Processos ARCH. Dissertação (Mestrado em Matemática Aplicada) - Universidade de São Paulo, . 2005.
Orientador: Pedro Alberto Morettin.
Joao Ricardo Sato. Processos com Memoria Longa Compartilhada. Dissertação (Mestrado em Estatística) - Universidade de São Paulo, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. 2004.
Orientador: Pedro Alberto Morettin.
Sandro Magalhaes Manteiga. Comparacao de Metodologias para Estimacao de Volatilidades para Calculo do VAR. Dissertação (Mestrado em Economia) - Universidade de São Paulo, . 2002.
Orientador: Pedro Alberto Morettin.
Joao Alberto Domenici. Uma Analise Empirica de Series temporais de Risco e Retorno Brasileiras e Americanas. Dissertação (Mestrado em Economia) - Universidade de São Paulo, . 2002.
Orientador: Pedro Alberto Morettin.
Monografia de conclusão de curso de aperfeiçoamento/especialização (0)
Trabalho de conclusão de curso de graduação (0)
Iniciação científica (0)
Orientações de outra natureza (0)

Projetos de pesquisa

Total de projetos de pesquisa (5)

2023-Atual. Series Temporais, Ondaletas, Dados de Alta Dimensão e Aplicações
Situação: Em andamento; Natureza: Pesquisa. Alunos envolvidos: Mestrado acadêmico: (5) Doutorado: (10) . Integrantes: Pedro Alberto Morettin - Integrante / Chang Chiann - Integrante / Luis K. Hotta - Integrante / Mauricio Zevallos - Integrante / Ronaldo Dias - Integrante / Aluisio S Pinheiro - Coordenador / Hedibert Freitas Lopes - Integrante / FONSECA, RODNEY - Integrante. Financiador(es): Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo - Auxílio financeiro.
Membro: Pedro Alberto Morettin.
Descrição: O projeto é uma progressão natural do projeto temático 18/04654-9 intitulado Séries Temporais, Ondaletas e Dados de Alta Dimensão, vigente de primeiro de setembro de 2018 a trinta de agosto de 2023, o mais recente de uma sequência de projetos temáticos fomentados pela FAPESP há duas décadas. As metodologias desenvolvidas terão aplicação em áreas como Medicina, Finanças, Biologia, Física, Neurociências, Engenharias, etc. Elas resolvem problemas teóricos e aplicados, nos seguintes tópicos, que estão inexoravelmente interligados: (1) Generalizações de modelos ARMA; (2) Ondaletas; (3) Quase U-Estatísticas; (4) Valores extremos em séries temporais; (5) Estimação da volatilidade de ativos financeiros, inclusive com dados de alta frequência; (6) Dados funcionais; e (7) Dados de alta dimensão, com ênfase em séries temporais, dados espaço-temporais, financeiros, imagens de satélite, genética, MRI e fNRIS. Os resultados serão publicados em periódicos de circulação internacional com seletivas políticas editoriais e apresentados em eventos científicos. A formação de capital humano dar-se-á pela supervisão de pós-doutoramentos, iniciações científicas, doutorados e mestrados. Seminários e a organização de workshops anuais reunirão estudantes avançados de graduação e de pós com pesquisadores do projeto e convidados nacionais e internacionais, para a apresentação do estado da arte e consolidação, avanço e/ou início de parcerias. (AU). Situação: Em andamento; Natureza: Pesquisa. Integrantes: Chang Chiann - Integrante / Pedro A Morettin - Integrante / João Ricardo Sato - Integrante / Airlane Pereira Alencar - Integrante / Luiz Koodi Hotta - Integrante / Ronaldo Dias - Integrante / Aluísio de Souza Pinheiro - Coordenador / Hedibert Freitas Lopes - Integrante / Michel Montoril - Integrante / Alejandro César Frery Orgambide - Integrante.
Membro: Chang Chiann.
Descrição: O projeto é uma progressão natural do projeto temático 18/04654-9 intitulado Séries Temporais, Ondaletas e Dados de Alta Dimensão, vigente de primeiro de setembro de 2018 a trinta de agosto de 2023, o mais recente de uma sequência de projetos temáticos fomentados pela FAPESP há duas décadas. As metodologias desenvolvidas terão aplicação em áreas como Medicina, Finanças, Biologia, Física, Neurociências, Engenharias, etc. Elas resolvem problemas teóricos e aplicados, nos seguintes tópicos, que estão inexoravelmente interligados: (1) Generalizações de modelos ARMA; (2) Ondaletas; (3) Quase U-Estatísticas; (4) Valores extremos em séries temporais; (5) Estimação da volatilidade de ativos financeiros, inclusive com dados de alta frequência; (6) Dados funcionais; e (7) Dados de alta dimensão, com ênfase em séries temporais, dados espaço-temporais, financeiros, imagens de satélite, genética, MRI e fNRIS. Os resultados serão publicados em periódicos de circulação internacional com seletivas políticas editoriais e apresentados em eventos científicos. A formação de capital humano dar-se-á pela supervisão de pós-doutoramentos, iniciações científicas, doutorados e mestrados. Seminários e a organização de workshops anuais reunirão estudantes avançados de graduação e de pós com pesquisadores do projeto e convidados nacionais e internacionais, para a apresentação do estado da arte e consolidação, avanço e/ou início de parcerias. (AU). Situação: Em andamento; Natureza: Pesquisa. Integrantes: Airlane Pereira Alencar - Integrante / Chang Chiann - Integrante / Michel Helcias Montoril - Integrante / Aluisio de Souza Pinheiro - Coordenador / MORETTIN, PEDRO A. - Integrante / João Ricardo Sato - Integrante / Luiz Koodi Hotta - Integrante / Ronaldo Dias - Integrante / Guilherme Vieira Nunes Ludwig - Integrante / Márcio Poletti Laurini - Integrante / Mauricio Enrique Zevallos Herencia - Integrante / Alejandro César Frery Orgambide - Integrante / Audrone Virbickaite - Integrante / Carlos Cesar Trucios Maza - Integrante / Carlos Marinho Carvalho - Integrante / Paulo Cilas Marques Filho - Integrante / rodney vasconcelos fonseca - Integrante / Rogério Galante Negri - Integrante. Financiador(es): Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo - Auxílio financeiro.
Membro: Airlane Pereira Alencar.
2018-Atual. Séries Temporais, Ondaletas e Dados de Alta Dimensao
Descrição: O objetivo é ao desenvolvimento de metodologia nessas areas de pesquisa, com vistas a aplicações em campos como medicina, neurociência, economia, fisica etc.. Situação: Em andamento; Natureza: Pesquisa. Alunos envolvidos: Mestrado acadêmico: (5) Doutorado: (10) . Integrantes: Pedro Alberto Morettin - Coordenador / Chang Chiann - Integrante / Luis K. Hotta - Integrante / Jose C.Simon de Miranda - Integrante / Airlane Alencar - Integrante / Mauricio Zevallos - Integrante / João Ricardo Sato - Integrante / Aluisio Souza Pinheiro - Integrante / Ronaldo Dias - Integrante / Hedibert Freitas Lopes - Integrante.
Membro: Pedro Alberto Morettin.
Descrição: O projeto é uma progressão natural do projeto temático 13/00506-1 intitulado Séries Temporais, Ondaletas e Análise de Dados Funcionais, de 01/07/2013a 30/06/2018. As metodologias têm aplicações potenciais e efetivas em áreas como Medicina, Biologia, Física, Química, Finanças, Engenharias etc. Elas devem resolver problemas teóricos e aplicados, nos seguintes tópicos, que estão fortemente ligados: (1) Generalizações de modelos ARMA; (2) Ondaletas; (3) Quase U-Estatísticas; (4) Valores extremos em séries temporais; (5) Estimação da volatilidades de ativos financeiros, inclusive com dados de alta frequência; (6) Análise de dados funcionais; (7) Dados de alta dimensão, com ênfase em séries temporais, dados espaciais, financeiros, imagens de satélite, genética, sequências de DNA, microarrays e MRI. Os resultados serão publicados em periódicos de circulação internacional com seletivas políticas editoriais e apresentados em eventos científicos. A formação de material humano dar-se-á pela supervisão de projetos de pós-doutoramentos, iniciação científica, doutorado e mestrado. Seminários serão uma forma de disseminação de resultados, trocas de ideias iniciais, intercâmbio e captação de novos talentos, motivada pelo potencial de aplicação das metodologias. Pretendemos, para um novo salto qualitativo e quantitativo da área, constituir Escolas de Verão que, anualmente, reunirão estudantes avançados de graduação e de pós com pesquisadores do projeto e convidados nacionais e internacionais para a apresentação de dois minicursos, do estado da arte, problemas em aberto, proposta de soluções e avanço e/ou início de parcerias. (AU). Situação: Concluído; Natureza: Pesquisa. Integrantes: Airlane Pereira Alencar - Integrante / Chang Chiann - Integrante / Aluisio de Souza Pinheiro - Integrante / MORETTIN, PEDRO A. - Coordenador / João Ricardo Sato - Integrante / Hedibert Freitas Lopes - Integrante / Luiz Koodi Hotta - Integrante / Ronaldo Dias - Integrante / Guilherme Vieira Nunes Ludwig - Integrante / José Carlos Simon de Miranda - Integrante / Márcio Poletti Laurini - Integrante / Mauricio Enrique Zevallos Herencia - Integrante. Financiador(es): Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo - Auxílio financeiro.
Membro: Airlane Pereira Alencar.
2013-Atual. Séries Temporais, Ondaletas e Análise de Dados Funcionais
Descrição: Neste projeto investigaremos metodologias de S´eries temporais, Ondaletas e An´alise de Dados Funcionais, com aplica¸c?oes potenciais em diversas ´areas, como Medicina, Biologia, Ci?encias F´ısicas, Qu´ımica, Ci?encias Atuariais, Finan¸cas etc. Estas metodologias t?em por objetivo resolver problemas te´oricos e aplicados importantes, relacionados aos seguintes t´opicos de pesquisa, que est?ao fortemente ligados: 1. Avalia¸c?ao de riscos associados a eventos como aumento de temperatura e n´ıvel do mar, derretimento de geleiras, desflorestamentos, terremotos e tamb´em com medidas de risco em economia e finan¸cas. 2. Ocorr?encias de valores extremos em s´eries temporais e caracteriza¸c?oes de depend?encias extremas. 3. Estima¸c?ao da volatilidades de ativos financeiros, incluindo o caso de dados de alta frequ?encia. 4. Extens?ao do conceito de c´opula para o caso de s´eries temporais, c´opulas din?amicas e aplica¸c?ao ao estudo de depend?encia entre vari´aveis. 5. Estudo do fen?omeno de longa depend?encia, com aplica¸c?oes em ci?encias f´ısicas, economia e finan¸cas. 6. An´alise de dados funcionais, com ?enfase em modelos de regress?ao, an´alise de vari?ancia funcional (FANOVA), an´alise espectral etc. 7. Aplica¸c?oes em estudos de sequ?encias de DNA, microarrays, resson?ancia magn´etica funcional.. Situação: Em andamento; Natureza: Pesquisa. Alunos envolvidos: Mestrado acadêmico: (10) Doutorado: (8) . Integrantes: Pedro Alberto Morettin - Coordenador / Chang Chiann - Integrante / João Ricardo Sato - Integrante / Clélia Maria de Castro Toloi - Integrante / Airlane Pereira de Alencar - Integrante / Aluisio de Souza Pinheiro - Integrante / Luiz Koodi Hotta - Integrante / José Carlos Simon de Miranbda - Integrante. Financiador(es): Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo - Auxílio financeiro.
Membro: Pedro Alberto Morettin.
Situação: Concluído; Natureza: Pesquisa. Integrantes: Chang Chiann - Integrante / Pedro A Morettin - Coordenador / C M C Toloi - Integrante / Aluísio Souza Pinheiro - Integrante / Airlane Pereira Alencar - Integrante / Luiz Koodi Hotta - Integrante / Ronaldo Dias - Integrante.
Membro: Chang Chiann.
Descrição: Descrição: Neste projeto investigaremos metodologias de Séries temporais, Ondaletas e Análise de Dados Funcionais, com aplicações potenciais em diversas áreas, como Medicina, Biologia, Ciências Físicas, Química, Ciências Atuariais, Finanças etc. Estas metodologias têm por objetivo resolver problemas teóricos e aplicados importantes, relacionados aos seguintes tópicos de pesquisa, que estão fortemente ligados: 1. Avaliação de riscos associados a eventos como aumento de temperatura e nível do mar, derretimento de geleiras, desflorestamentos, terremotos e também com medidas de risco em economia e finanças. 2. Ocorrências de valores extremos em séries temporais e caracterizações de dependências extremas. 3. Estimação da volatilidade de ativos financeiros, incluindo o caso de dados de alta frequência. 4. Extensão do conceito de cópula para o caso de séries temporais, cópulas dinâmicas e aplicação ao estudo de dependência entre variáveis. 5. Estudo do fenômeno de longa dependência, com aplicações em ciências físicas, economia e finanças. 6. Análise de dados funcionais, com enfase em modelos de regressão, análise de variância funcional (FANOVA), análise espectral etc. 7. Aplicações em estudos de sequências de DNA, microarrays, ressonância magnética funcional.. Situação: Concluído; Natureza: Pesquisa. Alunos envolvidos: Mestrado acadêmico: (10) Doutorado: (8) . Integrantes: Airlane Pereira Alencar - Integrante / Morettin, Pedro A. - Coordenador. Financiador(es): Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo - Auxílio financeiro.
Membro: Airlane Pereira Alencar.
2009-2012. Séries Temporais, Análise de Dependência e Modelos Lineares Generalizados
Descrição: Trata-se de Projeto Procad da Capes, com a Universidade Federtal de Lavras e a Universidade Federal de Pernambuco.. Situação: Em andamento; Natureza: Pesquisa. Alunos envolvidos: Mestrado acadêmico: (4) Doutorado: (5) . Integrantes: Pedro Alberto Morettin - Coordenador / Thelma Safadi - Integrante / Chang Chiann - Integrante / Clelia M.C. Toloi - Integrante / Elisete Q. Aubin - Integrante / Nikolai V. Kolev - Integrante / Airlane Alencar - Integrante / José C.S. de Miranda - Integrante / Gauss Cordeiro - Integrante. Financiador(es): Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - Auxílio financeiro.
Membro: Pedro Alberto Morettin.
Descrição: Trata-se de Projeto Procad da Capes, com a Universidade Federtal de Lavras e a Universidade Federal de Pernambuco. Situação: Concluído; Natureza: Pesquisa. Integrantes: Elisete da Conceição Quintaneiro Aubin - Coordenador / Pedro Alberto Morettin - Integrante. Financiador(es): Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - Auxílio financeiro.
Membro: Elisete da Conceição Quintaneiro Aubin.
Descrição: Trata-se de Projeto Procad da Capes, com a Universidade Federtal de Lavras e a Universidade Federal de Pernambuco... Situação: Em andamento; Natureza: Pesquisa. Alunos envolvidos: Mestrado acadêmico: (4) Doutorado: (5) . Integrantes: Chang Chiann - Integrante / Pedro A Morettin - Coordenador / Clelia M Toloi - Integrante / Thelma Sáfadi - Integrante.
Membro: Chang Chiann.
2008-2012. Séries Temporais e Análise de Dependência
Descrição: Trata de pesquisa em temas relacionados a modelos em séries temporais, paramétricos e semi-paramétricos, medidas locais de dependência e cópulas.. Situação: Em andamento; Natureza: Pesquisa. Alunos envolvidos: Mestrado acadêmico: (3) Doutorado: (6) . Integrantes: Pedro Alberto Morettin - Coordenador / M. C. Clelia - Integrante / Chang Chiann - Integrante / Clelia M.C. Toloi - Integrante / Luis K. Hotta - Integrante / Pedro L.Valls Pereira - Integrante / David R. Brillinger - Integrante / João R. Sato - Integrante / Rogerio Porto - Integrante / Nikolai V. Kolev - Integrante / Aluisio Pinheiro - Integrante / Airlane Alencar - Integrante / José C.S. de Miranda - Integrante. Financiador(es): Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo - Auxílio financeiro.
Membro: Pedro Alberto Morettin.
Descrição: Trata de pesquisa em temas relacionados a modelos em séries temporais, paramétricos e semi-paramétricos, medidas locais de dependência e cópulas... Situação: Em andamento; Natureza: Pesquisa. Alunos envolvidos: Mestrado acadêmico: (3) Doutorado: (6) . Integrantes: Chang Chiann - Integrante / Petro A Morettin - Coordenador / Clelia M Toloi - Integrante / Thelma Sáfadi - Integrante. Financiador(es): Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo - Auxílio financeiro.
Membro: Chang Chiann.

Prêmios e títulos

Total de prêmios e títulos (6)

Pesquisador Emérito, CNPq.. 2024.
Membro: Pedro Alberto Morettin.
Professor Emérito, Insituto de Matemática e Estatística da Universidade de São Paulo.. 2023.
Membro: Pedro Alberto Morettin.
Estatístico Emérito, Conselho Federal de Estatística.. 2021.
Membro: Pedro Alberto Morettin.
Mahalanobis Award, Ministério de Estatística e Implementação de Programas da India.. 2009.
Membro: Pedro Alberto Morettin.
Prêmio ABE 2006, Associação Brasileira de Estatística.. 2006.
Membro: Pedro Alberto Morettin.
Outstanding Service Certificate, Interamerican Statistical Institute.. 2003.
Membro: Pedro Alberto Morettin.

Participação em eventos

Total de participação em eventos (27)

Symposium on Data Science and Statistics.Wavelet-based Classification Applied to fMRI. 2018. (Simpósio).
61th World Statistica Congress. Stable symmetric transformed generalized autoregressive moving average models. 2017. (Congresso).
Biometric International Conference. Wavelet-based classification applied to fMRI. 2016. (Congresso).
European Meeting of Statisticians.Robust Semiparametric Regression Models. 2015. (Simpósio).
XVI Escola de Séries Temporais e Econometria.Robust Nonlinear Autoregressive Models. 2015. (Encontro).
International Workshop on Statistical Modelling.Wavelet Estimation of Functional Coefficient Regression Models. 2014. (Oficina).
59th World Statistical Congress. Estimation of Functional Coefficient Regression Models via Wavelets. 2013. (Congresso).
XLI Coloquio Argentino de Estadistica. Ondaletas y Aplicaciones. 2013. (Congresso).
6th Conference on Actuarial Science and Finance on Samos. Indirect Estimation of R-GARCH Models. 2012. (Congresso).
World Statistical Congress. Analysis of Single Index Models with Scale Mixture of Normals Errors. 2011. (Congresso).
XIV Escola de Series Temporais e Econometria.Wavelet Smoothing. 2011. (Outra).
XIII Escola de Séries Temporais e Econometria.Compração de Séries Temporais Não-estacionárias. 2009. (Outra).
Simposio Nacional de Estadistica. Econometria de Finazas. 2008. (Congresso).
Simpósio Nacional de Estadistica. Short Course in Financial Econometrics. 2008. (Congresso).
12 Escola de Séries Temporais e Econometria. Wavelet Shrinkage for Regression with Uniform Design and Correlated Errors. 2007. (Congresso).
56th Session of The International Statistical Institute. Nonparametric Estimation of FAR Models. 2007. (Congresso).
Cherry Bud Workshop.Nonparametric Estimation of Copulas for Time Series. 2007. (Oficina).
Coloquio de Séries Temporais.Recent Developments in Time Series Analysis. 2007. (Oficina).
Foro Nacional da Associação Mexicana de Estatistica. Analisis de Series de Tiempo en Finanzas. 2007. (Congresso).
Third Brazilian Conference on Statistical Modelling in Insurance and Finance. Smoothed Empirical Copula Estimators. 2007. (Congresso).
17 SINAPE.Cópulas: Histórias e Fatos. 2006. (Simpósio).
7th International Conference on Teaching Statistics. 7th International Conference on Teaching Statistics. 2006. (Congresso).
7a. Escola de Séries Temporais e Econometria. Sétima Escola de Séries Temporais e Econometria. 2005. (Congresso).
Second Brazilian Conference on Statistical Modelling in Insurance and Finance. Wavelet Estimation of Copulas. 2005. (Congresso).
16 SINAPE. 16 Simposio Nacional de Probabilidade e Estatistica. 2004. (Congresso).
First Brazilian Conference on Statistical Modelling in Insurance and Finance. Estimation of Intnsities and Applications in Finance. 2003. (Congresso).
First Brazilian Conference on Statistical Modelling in Insurance and Finance. Estimation of Intnsities and Applications in Finance. 2003. (Congresso).

Organização de eventos

Total de organização de eventos (5)

MORETTIN, P. A.; KOLEV, N. V.. Fourth Brazilian Conference on Statistical Modelling in Insurance and Finance. 2009. Congresso
MORETTIN, P. A.; MIRANDA, J. C.. Third Brazilian Conference on Statistical Modelling in Insurance and Finance. 2007. Congresso
MORETTIN, P. A.; CORDANI, L.. 7th International Conference on Teaching Statistics. 2006. Congresso
MORETTIN, P. A.; Kolev, N.. Second Brazilian Conference on Statistical Modelling in Insurance and Finance. 2005. Congresso
Kolev, N ; Peixoto, C. ; SIMONIS, A. ; POSSANI, C.. First Brazilian Conference on Statistical Modelling in Insurance and Finance. 2003. Congresso

Lista de colaborações

Colaborações endôgenas (8)

Pedro Alberto Morettin ⇔ Chang Chiann (8.0)
MONTORIL, MICHEL H. ; MORETTIN, PEDRO A. ; CHIANN, CHANG. Spline estimation of functional coefficient regression models for time series with correlated errors. Statistics & Probability Letters. v. 92, p. 226-231, 2014. Qualis: B1
Moura, Maria Sílvia de A. ; Morettin, Pedro A. ; Toloi, Clélia M. C. ; Chiann, Chang. Transfer Function Models with Time-Varying Coefficients. Journal of Probability and Statistics. v. 2012, p. 1-31, 2012. Qualis: B4 (JOURNAL OF APPLIED PROBABILITY AND STATISTICS)
MORETTIN, P. A. ; TOLOI, C. M. C. ; CHIANN, C. ; MIRANDA, J. C. S.. Wavelet Estimation of Copulas for Time Series. Journal of Time Series Econometrics. v. 3, p. 1-29, 2011. Qualis: Não identificado (JOURNAL OF TIME SERIES ECONOMETRICS)
MORETTIN, P. A. ; TOLOI, C. M. C. ; CHIANN, C. ; MIRANDA, J. C. S.. Wavelet Smoothed Empirical Copulas Estimators. Revista Brasileira de Finanças: RBFin = RBFin: Brazilian Finance Review. v. 8, p. 263-281, 2010.Qualis: Não identificado (REVISTA BRASILEIRA DE FINANÇAS: RBFIN = RBFIN: BRAZILIAN FINANCE REVIEW)
MORETTIN, P. A. ; CHIANN, C.. Estimation of Functional Coefficient Autoregressive Models by Wavelet Methods. Current Development in Theory and Applications of Wavelets. v. 1, p. 309-340, 2007.Qualis: Não identificado (CURRENT DEVELOPMENT IN THEORY AND APPLICATIONS OF WAVELETS)
Chiann, Chang; Morettin, Pedro A.. Time-domain estimation of time-varying linear systems. Journal of Nonparametric Statistics (Print), Inglaterra. v. 17, p. 365-383, 2005. Qualis: Não identificado (JOURNAL OF NONPARAMETRIC STATISTICS , INGLATERRA)
CHIANN, C.; BRILLINGER, D. R. ; MORETTIN, P. A. ; IRIZARRY, R. A.. Automatic methods for generating seismic intensity maps. Journal of Applied Probability, UK. v. 38A, p. 188-201, 2001. Qualis: B1 (JOURNAL OF APPLIED PROBABILITY)
BRILLINGER, D. R. ; MORETTIN, P. A. ; IRIZARRY, R. A. ; CHIANN, C.. Some Wavelet-based Analyses of Markov Chain Data. IEEE Transactions on Signal Processing. v. 80, n. 11, p. 1607-1627, 2000.Qualis: A1

Pedro Alberto Morettin ⇔ Clélia Maria de Castro Toloi (7.0)
ALENCAR, AIRLANE P. ; Morettin, Pedro A. ; TOLOI, CLELIA M.C.. State space Markov switching models using wavelets. Studies in Nonlinear Dynamics and Econometrics. v. 17(2), p. 1-18, 2013. Qualis: Não identificado (STUDIES IN NONLINEAR DYNAMICS AND ECONOMETRICS)
Moura, Maria Sílvia de A. ; Morettin, Pedro A. ; Toloi, Clélia M. C. ; Chiann, Chang. Transfer Function Models with Time-Varying Coefficients. Journal of Probability and Statistics. v. 2012, p. 1-31, 2012. Qualis: B4 (JOURNAL OF APPLIED PROBABILITY AND STATISTICS)
MORETTIN, P. A. ; TOLOI, C. M. C. ; CHIANN, C. ; MIRANDA, J. C. S.. Wavelet Estimation of Copulas for Time Series. Journal of Time Series Econometrics. v. 3, p. 1-29, 2011. Qualis: Não identificado (JOURNAL OF TIME SERIES ECONOMETRICS)
MORETTIN, P. A. ; TOLOI, C. M. C. ; CHIANN, C. ; MIRANDA, J. C. S.. Wavelet Smoothed Empirical Copulas Estimators. Revista Brasileira de Finanças: RBFin = RBFin: Brazilian Finance Review. v. 8, p. 263-281, 2010.Qualis: Não identificado (REVISTA BRASILEIRA DE FINANÇAS: RBFIN = RBFIN: BRAZILIAN FINANCE REVIEW)
Bortoluzzo, Adriana ; Morettin, Pedro ; TOLOI, C. M. C.. Time-varying autoregressive conditional duration model. Journal of Applied Statistics. v. 37, p. 847-864, 2010. Qualis: B1
ALENCAR, A. P> ; MORETTIN, P. A. ; TOLOI, C. M. C. ; ZANDONADE, E.. Wavelet Estimation of State Space Models. Current Development in Theory and Applications of Wavelets. v. 3, p. 1-30, 2009.Qualis: Não identificado (CURRENT DEVELOPMENT IN THEORY AND APPLICATIONS OF WAVELETS)
ECHEVERRY, G. H. S. ; SATO, J. R. ; MORETTIN, P. A. ; TOLOI, C. M. C.. COMPARING TIME-VARYING AUTOREGRESSIVE STRUCTURES OF LOCALLY STATIONARY PROCESSES. International Journal of Wavelets, Mulltiresolution and Information Processing. v. 06, p. 1-23, 2008. Qualis: B4 (INTERNATIONAL JOURNAL OF WAVELETS, MULTIRESOLUTION AND INFORMATION PROCESSING)

Pedro Alberto Morettin ⇔ Airlane Pereira Alencar (4.0)
DA FONSECA, EDER LUCIO ; Alencar, Airlane Pereira ; MORETTIN, PEDRO ALBERTO. Time-varying cointegration model using wavelets. STATISTICS & PROBABILITY LETTERS. v. 145, p. 260-267, 2018. Qualis: B1
ALENCAR, AIRLANE P. ; Morettin, Pedro A. ; TOLOI, CLELIA M.C.. State space Markov switching models using wavelets. Studies in Nonlinear Dynamics and Econometrics. v. 17(2), p. 1-18, 2013. Qualis: Não identificado (STUDIES IN NONLINEAR DYNAMICS AND ECONOMETRICS)
Safadi, T. ; Alencar,.A.P. ; MORETTIN, P. A.. The Dynamic Factor Model: An Application to Stock Market Indices. International Journal of Statistics and Economics. v. 7, p. 127-141, 2011.Qualis: C
ALENCAR, A. P> ; MORETTIN, P. A. ; TOLOI, C. M. C. ; ZANDONADE, E.. Wavelet Estimation of State Space Models. Current Development in Theory and Applications of Wavelets. v. 3, p. 1-30, 2009.Qualis: Não identificado (CURRENT DEVELOPMENT IN THEORY AND APPLICATIONS OF WAVELETS)

Pedro Alberto Morettin ⇔ Elisete da Conceição Quintaneiro Aubin (4.0)
Porto, Rogério F. ; Morettin, Pedro A. ; PERCIVAL, D. B. ; Aubin, Elisete C. Q.. Wavelet shrinkage for regression models with random design and correlated errors. Brazilian Journal of Probability and Statistics. v. 30, p. 614-652, 2016. Qualis: B1
Porto, Rogério F. ; Morettin, Pedro A. ; Aubin, Elisete C. Q.. Regression with Autocorrelated Errors Using Design-Adapted Haar Wavelets. Journal of Time Series Econometrics. v. 4, p. 1-27, 2012. Qualis: Não identificado (JOURNAL OF TIME SERIES ECONOMETRICS)
PORTO, R ; MORETTIN, P ; AUBIN, E. C. Q.. Wavelet regression with correlated errors on a piecewise Hölder class. Statistics & Probability Letters,. v. 78, p. 2739-2743, 2008. Qualis: B1 (STATISTICS & PROBABILITY LETTERS)
PORTO, R. F. ; SATO, J. R. ; AUBIN, E. C. Q. ; MORETTIN, P. A.. Wavelet Smoothing for Data with Autocorrelated Errors. Current Development in Theory and Applications of Wavelets. v. 1, p. 143-164, 2007.Qualis: Não identificado (CURRENT DEVELOPMENT IN THEORY AND APPLICATIONS OF WAVELETS)

Pedro Alberto Morettin ⇔ Marcelo Magalhaes Taddeo (3.0)
TADDEO, MARCELO M.; MORETTIN, PEDRO A.. Bayesian P-Splines Applied to Semiparametric Models with Errors Following a Scale Mixture of Normals. Sankhya-Series A-Mathematical Statistics And Probability. v. 85, p. 1331-1355, 2023. Qualis: Não identificado (SANKHYA-SERIES A-MATHEMATICAL STATISTICS AND PROBABILITY)
GOMES, AMANDA S. ; MORETTIN, PEDRO A. ; CORDEIRO, GAUSS M. ; TADDEO, MARCELO M.. Transformed symmetric generalized autoregressive moving average models. STATISTICS. v. 52, p. 643-664, 2018. Qualis: C
TADDEO, M. M.; Morettin, P. A.. The Analysis of Single-Index Models with Scale Mixture of Normals Errors by Using Bayesian P-Splines. CHILEAN JOURNAL OF STATISTICS. v. 8, p. 3-23, 2017.Qualis: B3

Pedro Alberto Morettin ⇔ André Fujita (2.0)
SATO, João Ricardo ; FUJITA, A. ; AMARO JR, Edson ; MIRANDA, Janaína Mourão ; MORETTIN, Pedro Alberto ; BRAMMER, Michael J. DWTâ--CEM: an algorithm for scale-temporal clustering in fMRI. Biological Cybernetics. v. 97, p. 33-45, 2007. Qualis: A2
FUJITA, A.; SATO, João Ricardo ; MALPARTIDA, Humberto Miguel Garay ; MORETTIN, Pedro Alberto ; SOGAYAR, Mari Cleide ; FERREIRA, Carlos Eduardo. Time-varying Modeling of Gene Expression Regulatory Networks Using The Wavelet Dynamic Vector Autoregressive Method. Bioinformatics (Oxford. Bioinformatics (Oxford). v. 23, p. 1623/13-1630, 2007. Qualis: A1

Pedro Alberto Morettin ⇔ Carlos Eduardo Ferreira (1.0)
FUJITA, A.; SATO, João Ricardo ; MALPARTIDA, Humberto Miguel Garay ; MORETTIN, Pedro Alberto ; SOGAYAR, Mari Cleide ; FERREIRA, Carlos Eduardo. Time-varying Modeling of Gene Expression Regulatory Networks Using The Wavelet Dynamic Vector Autoregressive Method. Bioinformatics (Oxford. Bioinformatics (Oxford). v. 23, p. 1623/13-1630, 2007. Qualis: A1

Pedro Alberto Morettin ⇔ Lucia Pereira Barroso (1.0)
Lagos, B.M. ; P. A. Morettin ; BARROSO, Lucia Pereira. Some corrections of the score test statistic for Gaussian ARMA models. Revista Brasileira de Probabilidade e Estatística. v. 24, p. 434-456, 2010. Qualis: Não identificado (REVISTA BRASILEIRA DE PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA)

(*) Relatório criado com produções desde 2000 até 2025
Data de processamento: 15/07/2025 19:07:02

Relatório gerado por scriptLattes V9. Os resultados podem ser afetados por possíveis falhas decorrentes de inconsistências no preenchimento dos Currículos Lattes. E-mail de contato: webmaster@ime.usp.br